🛡️ 每日風險簡報 （原 AI 精選）
市場資料截至 2026-10-26（週一 美股收盤） · 頁面產生 2026-10-27 20:06（台北） · 技術整理、非投資建議
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🟢🟡🔴 燈號：🟢=計畫仍有效／🟡=已接近停損價要盯／🔴=跌破停損或已觸價需動作
ML 分數：模型內部評分、非上漲機率；分數高只代表較像過去飆股，不是會漲
三個價位：停損=跌破就出場｜目標=統計上可能碰到的價(碰到≠停在那)｜區間80%=今天8成時間預估遊走範圍(非買賣點)
本站立場：短線方向不可預測，所有內容是研究分享、非投資建議
🎯 今日結論先看這張：今天什麼會傷你
🌡️ 大盤 🐂 多頭
SPY 距 200MA +5.6%｜VIX 17.9 😎 平靜
🔻 反轉看空警示（8）持股在名單上先檢查停損
▸ LULU ✅ 已達標反彈（+20.0%）
▸ NKE ✅ 已達標反彈（+14.8%）
▸ GPN 🛑 觸及停損（-18.7%）
▸ KHC 🛑 觸及停損（-8.7%）
▸ STE 🛑 觸及停損（-7.5%）
▸ CLGN 🌱 反轉進行中
▸ ALZN 🌱 反轉進行中
▸ NNOX 🌱 反轉進行中
前向證據：39.5%／-1.10%（n=276） vs 隨機看空正確 46.0%／隨機股 +2.32%——差距 -6.5pp
全平台唯一前向明顯優於基線的方向訊號；仍是警示、非做空指令。
LULU
$102.91 +3.9%非必需消費波動/風險：⏸️ 觀望
⚔️ 空方排列🌊 MACD 多📦 通道多方🎯 五策略 4/5 在場
📡 盤前 $102.81（-0.1% vs 前收 · 即時參考、非計畫價）
🎯 🔻 看空警示：先看停損距離與 80% 區間，不是進場計畫
停損 $97.78（2.0%，跌破就出場）今日區間80% $99.78–106.14（今天8成時間預估在此遊走·波動參考非買賣點）
⚔️ 空方排列
20MA96.43
60MA107.20
240MA145.12
三線距離 47.3%（越小＝越糾結、方向越不明）
🎯 五策略訊號（1H · 近一年回測）
| ⚔️ 三均線 | 多方 | +12.6% | 勝率 46% | 2026-10-23 |
| ⛰️ 轉折突破 | 多方 | -42.8% | 勝率 35% | 2026-10-22 |
| 📏 MA60 | 觀望 | -3.0% | 勝率 12% | 2026-09-03 |
| 🌊 MACD | 多方 | -34.6% | 勝率 21% | 2026-10-26 |
| 📦 唐奇安 | 多方 | -22.4% | 勝率 33% | 2026-10-22 |
同期買進持有 -44.6% —— 策略要贏過這個數字，才代表這套規則在這檔身上有加值。
回測含手續費與滑價、次棒開盤成交；趨勢策略常見「勝率低但少數大賺」，只看勝率會誤判。歷史模擬不代表未來績效、非投資建議。
🔄 反轉訊號 2/12 項亮燈·偏超買（描述現況，反轉訊號經測試無穩定獲利優勢、非保證）🌡️ 選擇權保費溫度 🟠偏溫（IV 55% vs 實現 48%·IV rank 73%·過熱=賣方有利/過冷=賣方不划算，非漲跌預測）
⚔️ 選擇權策略（進階·新手可先略過；框架參考、非下單指令）
⚔️ 選擇權：本日無優勢（流動性不足）——獨孤九劍：無勢不出手
💡 這類策略「賺時賺多、輸時輸少」，看到期獲利機率低別嚇到——勝率≠賺賠比，看勝率沒意義。
🧭 何時可考慮出手：此標的近月選擇權掛單稀疏（OI<100）——賣方價差易滑價、難以合理價成交；建議改用流動性更好的大型標的，或待該檔未平倉量提升後再進場
⚠️ AI 第二意見（gpt-oss:120b-cloud·僅供研究，決策以劍譜引擎為準）：雖然流動性不足，但IV排名高於70%且處於多頭區間，可能隱含波動率偏高，需留意波動率變化對策略的影響。（另一個 AI 給的補充提醒，最終照系統劍譜引擎、不是要你二選一）
🛡️ 最壞情況：若於進場區進場，依唯一停損 $97.78 每投 $1,000 最多虧約 $25（-2.5%）
📈 走勢比對(5日)：歷史相似 20 段中 13漲7跌（65.0%）｜中位 +1.8%｜隨機基線 53.5%（歷史分布非預測·最像：DLTR 2025-10(96%)、FDX 2022-11(96%)、CIEN 2020-10(95%)）
NKE
$37.91 +1.6%非必需消費波動/風險：⏸️ 觀望
⚔️ 空方排列📦 通道多方🎯 五策略 2/5 在場
📡 盤前 $38.16（+0.7% vs 前收 · 即時參考、非計畫價）
🎯 🔻 看空警示：先看停損距離與 80% 區間，不是進場計畫
停損 $36.77（1.5%，跌破就出場）今日區間80% $36.69–39.17（今天8成時間預估在此遊走·波動參考非買賣點）
⚔️ 空方排列
20MA35.95
60MA37.72
240MA48.57
三線距離 33.3%（越小＝越糾結、方向越不明）
🎯 五策略訊號（1H · 近一年回測）
| ⚔️ 三均線 | 多方 | -21.4% | 勝率 31% | 2026-10-21 |
| ⛰️ 轉折突破 | 觀望 | -41.0% | 勝率 25% | 2026-10-23 |
| 📏 MA60 | 觀望 | -24.4% | 勝率 5% | 2026-07-29 |
| 🌊 MACD | 觀望 | -17.3% | 勝率 16% | 2026-10-23 |
| 📦 唐奇安 | 多方 | -11.9% | 勝率 28% | 2026-10-15 |
同期買進持有 -45.3% —— 策略要贏過這個數字，才代表這套規則在這檔身上有加值。
回測含手續費與滑價、次棒開盤成交；趨勢策略常見「勝率低但少數大賺」，只看勝率會誤判。歷史模擬不代表未來績效、非投資建議。
🔄 反轉訊號 2/12 項亮燈·中性（描述現況，反轉訊號經測試無穩定獲利優勢、非保證）🌡️ 選擇權保費溫度 🔴過熱（IV 44% vs 實現 30%·IV rank 58%·過熱=賣方有利/過冷=賣方不划算，非漲跌預測）
⚔️ 選擇權策略（進階·新手可先略過；框架參考、非下單指令）
⚔️ 選擇權：本日無優勢（流動性不足）——獨孤九劍：無勢不出手
💡 這類策略「賺時賺多、輸時輸少」，看到期獲利機率低別嚇到——勝率≠賺賠比，看勝率沒意義。
🧭 何時可考慮出手：此標的近月選擇權掛單稀疏（OI<100）——賣方價差易滑價、難以合理價成交；建議改用流動性更好的大型標的，或待該檔未平倉量提升後再進場
🧠 AI 第二意見（gpt-oss:120b-cloud·僅供研究，決策以劍譜引擎為準）：同意觀望，因流動性不足且IV偏高，統計上持倉成本與執行概率不利。（另一個 AI 給的補充提醒，最終照系統劍譜引擎、不是要你二選一）
🛡️ 最壞情況：若於進場區進場，依唯一停損 $36.77 每投 $1,000 最多虧約 $20（-2.0%）
📈 走勢比對(5日)：歷史相似 20 段中 11漲9跌（55.0%）｜中位 +0.4%｜隨機基線 53.5%（歷史分布非預測·最像：O 2022-11(96%)、FIS 2022-11(96%)、DRI 2023-11(95%)）
GPN
$81.86 -1.2%金融波動/風險：❌ 避開
⚔️ 三線糾結🎯 五策略 0/5 在場
🎯 🔻 看空警示：先看停損距離與 80% 區間，不是進場計畫
停損 $79.89（1.5%，跌破就出場）今日區間80% $79.86–83.91（今天8成時間預估在此遊走·波動參考非買賣點）
⚔️ 糾結
20MA82.49
60MA86.92
240MA76.72
三線距離 12.5%（越小＝越糾結、方向越不明）
🎯 五策略訊號（1H · 近一年回測）
| ⚔️ 三均線 | 觀望 | -49.1% | 勝率 26% | 2026-10-26 |
| ⛰️ 轉折突破 | 觀望 | +7.0% | 勝率 39% | 2026-10-23 |
| 📏 MA60 | 觀望 | -20.4% | 勝率 17% | 2026-09-08 |
| 🌊 MACD | 觀望 | -13.5% | 勝率 28% | 2026-10-23 |
| 📦 唐奇安 | 觀望 | -20.8% | 勝率 29% | 2026-10-15 |
同期買進持有 -7.6% —— 策略要贏過這個數字，才代表這套規則在這檔身上有加值。
回測含手續費與滑價、次棒開盤成交；趨勢策略常見「勝率低但少數大賺」，只看勝率會誤判。歷史模擬不代表未來績效、非投資建議。
🔄 反轉訊號 1/12 項亮燈·中性（描述現況，反轉訊號經測試無穩定獲利優勢、非保證）
⚔️ 選擇權策略（進階·新手可先略過；框架參考、非下單指令）
⚔️ 選擇權：本日無優勢（資料不足）——獨孤九劍：無勢不出手
💡 這類策略「賺時賺多、輸時輸少」，看到期獲利機率低別嚇到——勝率≠賺賠比，看勝率沒意義。
⚠️ AI 第二意見（gpt-oss:120b-cloud·僅供研究，決策以劍譜引擎為準）：雖然整體趨勢看多，但缺乏波動率資料使得波動率模型的信賴區間寬大，需留意潛在波動性突變。（另一個 AI 給的補充提醒，最終照系統劍譜引擎、不是要你二選一）
🛡️ 最壞情況：若於進場區進場，依唯一停損 $79.89 每投 $1,000 最多虧約 $20（-2.0%）
📈 走勢比對(5日)：歷史相似 20 段中 10漲10跌（50.0%）｜中位 -0.2%｜隨機基線 53.5%（歷史分布非預測·最像：ODFL 2022-10(92%)、GE 2026-10(92%)、BKNG 2026-10(92%)）
KHC
$24.73 -0.3%必需消費波動/風險：⏸️ 觀望
⚔️ 三線糾結📦 通道多方🎯 五策略 3/5 在場
📡 盤前 $24.63（-0.4% vs 前收 · 即時參考、非計畫價）
🎯 🔻 看空警示：先看停損距離與 80% 區間，不是進場計畫
停損 $24.21（1.5%，跌破就出場）今日區間80% $24.19–25.29（今天8成時間預估在此遊走·波動參考非買賣點）
⚔️ 糾結
20MA23.05
60MA24.19
240MA23.39
三線距離 4.6%（越小＝越糾結、方向越不明）
🎯 五策略訊號（1H · 近一年回測）
| ⚔️ 三均線 | 多方 | -26.1% | 勝率 20% | 2026-10-23 |
| ⛰️ 轉折突破 | 多方 | -9.6% | 勝率 39% | 2026-10-20 |
| 📏 MA60 | 觀望 | -8.4% | 勝率 19% | 2026-08-05 |
| 🌊 MACD | 觀望 | -10.7% | 勝率 27% | 2026-10-23 |
| 📦 唐奇安 | 多方 | -14.8% | 勝率 21% | 2026-10-15 |
同期買進持有 -3.2% —— 策略要贏過這個數字，才代表這套規則在這檔身上有加值。
回測含手續費與滑價、次棒開盤成交；趨勢策略常見「勝率低但少數大賺」，只看勝率會誤判。歷史模擬不代表未來績效、非投資建議。
🔄 反轉訊號 1/12 項亮燈·偏超買（描述現況，反轉訊號經測試無穩定獲利優勢、非保證）
⚔️ 選擇權策略（進階·新手可先略過；框架參考、非下單指令）
⚔️ 選擇權：本日無優勢（資料不足）——獨孤九劍：無勢不出手
💡 這類策略「賺時賺多、輸時輸少」，看到期獲利機率低別嚇到——勝率≠賺賠比，看勝率沒意義。
⚠️ AI 第二意見（gpt-oss:120b-cloud·僅供研究，決策以劍譜引擎為準）：缺乏IV資料可能掩蓋波動率變化，若波動率上升，期權價格將受影響，需留意。（另一個 AI 給的補充提醒，最終照系統劍譜引擎、不是要你二選一）
🛡️ 最壞情況：若於進場區進場，依唯一停損 $24.21 每投 $1,000 最多虧約 $20（-2.0%）
📈 走勢比對(5日)：歷史相似 20 段中 13漲7跌（65.0%）｜中位 +0.4%｜隨機基線 53.5%（歷史分布非預測·最像：MDLZ 2023-11(91%)、WAT 2020-10(91%)、XEL 2026-10(90%)）
STE
$230.12 -0.9%醫療保健波動/風險：⏸️ 觀望
⚔️ 空方排列📦 通道多方🎯 五策略 2/5 在場
📡 盤前 $230.51（+0.2% vs 前收 · 即時參考、非計畫價）
🎯 🔻 看空警示：先看停損距離與 80% 區間，不是進場計畫
停損 $224.86（1.5%，跌破就出場）今日區間80% $225.71–234.62（今天8成時間預估在此遊走·波動參考非買賣點）
⚔️ 空方排列
20MA217.86
60MA222.63
240MA230.45
三線距離 5.5%（越小＝越糾結、方向越不明）
🎯 五策略訊號（1H · 近一年回測）
| ⚔️ 三均線 | 多方 | -26.4% | 勝率 16% | 2026-10-16 |
| ⛰️ 轉折突破 | 觀望 | -32.5% | 勝率 31% | 2026-10-26 |
| 📏 MA60 | 觀望 | -22.5% | 勝率 7% | 2026-09-02 |
| 🌊 MACD | 觀望 | -10.7% | 勝率 28% | 2026-10-26 |
| 📦 唐奇安 | 多方 | -17.5% | 勝率 16% | 2026-10-22 |
同期買進持有 -4.6% —— 策略要贏過這個數字，才代表這套規則在這檔身上有加值。
回測含手續費與滑價、次棒開盤成交；趨勢策略常見「勝率低但少數大賺」，只看勝率會誤判。歷史模擬不代表未來績效、非投資建議。
🔄 反轉訊號 0/12 項亮燈·中性（描述現況，反轉訊號經測試無穩定獲利優勢、非保證）
⚔️ 選擇權策略（進階·新手可先略過；框架參考、非下單指令）
⚔️ 選擇權：本日無優勢（資料不足）——獨孤九劍：無勢不出手
💡 這類策略「賺時賺多、輸時輸少」，看到期獲利機率低別嚇到——勝率≠賺賠比，看勝率沒意義。
⚠️ AI 第二意見（gpt-oss:120b-cloud·僅供研究，決策以劍譜引擎為準）：即將到來的事件可能在9天內提升波動率，缺乏IV資料使風險評估不足。（另一個 AI 給的補充提醒，最終照系統劍譜引擎、不是要你二選一）
🛡️ 最壞情況：若於進場區進場，依唯一停損 $224.86 每投 $1,000 最多虧約 $20（-2.0%）
📈 走勢比對(5日)：歷史相似 20 段中 15漲5跌（75.0%）｜中位 +3.5%｜隨機基線 53.5%（歷史分布非預測·最像：MCD 2023-11(96%)、PNW 2022-11(96%)、HUBB 2021-11(95%)）
CLGN
$0.37 -0.3%醫療保健波動/風險：✅ 可小額試
🎯 🔻 看空警示：先看停損距離與 80% 區間，不是進場計畫
停損 $0.33（5.7%，跌破就出場）今日區間80% $0.33–0.41（今天8成時間預估在此遊走·波動參考非買賣點）
🔄 反轉訊號 3/12 項亮燈·偏超賣（描述現況，反轉訊號經測試無穩定獲利優勢、非保證）
⚔️ 選擇權策略（進階·新手可先略過；框架參考、非下單指令）
⚔️ 選擇權：本日無優勢（資料不足）——獨孤九劍：無勢不出手
💡 這類策略「賺時賺多、輸時輸少」，看到期獲利機率低別嚇到——勝率≠賺賠比，看勝率沒意義。
⚠️ AI 第二意見（gpt-oss:120b-cloud·僅供研究，決策以劍譜引擎為準）：雖屬牛市，但缺乏IV與期權鏈，波動率估計不確定，需留意隱含波動率可能偏高。（另一個 AI 給的補充提醒，最終照系統劍譜引擎、不是要你二選一）
🛡️ 最壞情況：若於進場區進場，依唯一停損 $0.33 每投 $1,000 最多虧約 $57（-5.7%）
📈 走勢比對(5日)：歷史相似 20 段中 16漲4跌（80.0%）｜中位 +2.4%｜隨機基線 59.0%（歷史分布非預測·最像：DXCM 2019-05(93%)、JCI 2020-05(93%)、FOXA 2021-06(92%)）
🔎 本週選擇權研究標的 （2026-10-26 產板・合約報價：10/23 收盤參考・已過 1 個交易日，待更新）
研究清單（週選清單＋新發現）
DRAM｜週選清單｜等待條件
理由：平台週選清單
注意：到期前有 FOMC 利率 10/28、FOMC 10/28
合約：舊報價 10/28 45P 價外4.5% 收1.22%（10/23 收盤參考・已過 1 個交易日，待更新）
IAU ETF｜週選清單｜等待條件
理由：平台週選清單
注意：模型到期跌破機率 45%
合約：舊報價 10/30 75P 價外0.3% 收1.00%（10/23 收盤參考・已過 1 個交易日，待更新）
KGC｜週選清單｜等待條件
理由：平台週選清單
注意：財報 2026-10-28 在到期前
合約：舊報價 10/30 22P 價外1.9% 收1.55%（10/23 收盤參考・已過 1 個交易日，待更新）
NVDA｜週選清單｜等待條件
理由：平台週選清單
注意：到期前有 FOMC 利率 10/28、FOMC 10/28
合約：舊報價 10/28 207.5P 價外1.7% 收1.07%（10/23 收盤參考・已過 1 個交易日，待更新）
ONDS｜週選清單｜等待條件
理由：平台週選清單
注意：到期前有 FOMC 利率 10/28、FOMC 10/28
合約：舊報價 10/30 5.5P 價外11.0% 收0.91%（10/23 收盤參考・已過 1 個交易日，待更新）
SLV ETF｜週選清單｜等待條件
理由：平台週選清單
注意：價外僅 1.1%，接近價平
合約：舊報價 10/28 48P 價外1.1% 收1.19%（10/23 收盤參考・已過 1 個交易日，待更新）
SPCX｜週選清單｜等待條件
理由：平台週選清單
注意：到期前有 FOMC 利率 10/28、FOMC 10/28
合約：舊報價 10/28 142P 價外3.8% 收0.92%（10/23 收盤參考・已過 1 個交易日，待更新）
BSX｜新發現｜等待條件
理由：發現池：IV 歷史百分位 71（權利金相對豐厚的環境）
注意：財報 2026-10-28 在到期前
合約：舊報價 10/30 42P 價外7.8% 收1.31%（10/23 收盤參考・已過 1 個交易日，待更新）
暫避：MRK（迴避：出場榜 3 票）、PSX（迴避：出場榜 3 票）、TSLA（超資金上限）
研究篩選、非下單訊號；理由／注意是平台資料的描述，不是獲利機率。
🎯 本週操作板（2026-10-26 產板・到期 10/28(三)・10/30(五)・目標週收益 1.0%・下限 0.9%・cohort pre-AB（對照））
⚠️ 合約數字為10/23 收盤參考・已過 1 個交易日，待更新：僅供研究比較，不代表現在可成交。
Sell Put 研究候選 7 檔（依模型跌破機率低→高；收益率＝可見買價÷履約價、擔保＝K×100；報價時間 2026-10-23T21:15:00Z；成交未保證）
| 代號 | 履約 | 到期 | 距現價 | 每口權利金＝收益 | 擔保 | 兩平 | 模型跌破 | IV 模型 | 盤中觸及 | |
|---|
| ONDS | 5.5P | 10/30(五) | -11.0% | $5／口＝0.91%（費後 0.79%）（買價 0.05／賣價 0.07） | $550 | 5.45 | 7% | 23% | 16% | IV 模型高於歷史模型；⚠️FOMC 利率 10/28；⚠️FOMC 10/28；接近目標（差 0.09pp）；期望損益/股 歷史 +0.02／IV -0.06；最大損失 $545（跌到 0）；最差 10% 情境內含/股 0.22（未扣權利金）；校準 n=39693；報價：10/23 收盤參考・已過 1 個交易日，待更新 |
| ↳ 較高權利金 | 6P | | -2.9% | $15／口＝2.50% | $600 | — | 32% | 42% | — | 比較用、非首選 |
| DRAM | 45P | 10/28(三) | -4.5% | $55／口＝1.22%（費後 1.21%）（買價 0.55／賣價 0.65） | $4,500 | 44.45 | 20% | 34% | 41% | IV 模型高於歷史模型；⚠️FOMC 利率 10/28；⚠️FOMC 10/28；期望損益/股 歷史 +0.19／IV -0.37；最大損失 $4,445（跌到 0）；最差 10% 情境內含/股 2.99（未扣權利金）；校準 n=41150；報價：10/23 收盤參考・已過 1 個交易日，待更新 |
| ↳ 較高權利金 | 47P | | -0.3% | $113／口＝2.40% | $4,700 | — | 47% | 51% | — | 比較用、非首選 |
| SPCX | 142P | 10/28(三) | -3.8% | $131／口＝0.92%（費後 0.92%）（買價 1.31／賣價 1.45） | $14,200 | 140.69 | 21% | 32% | 43% | IV 模型高於歷史模型；⚠️FOMC 利率 10/28；⚠️FOMC 10/28；接近目標（差 0.08pp）；期望損益/股 歷史 +0.25／IV -0.79；最大損失 $14,069（跌到 0）；最差 10% 情境內含/股 8.65（未扣權利金）；校準 n=41150；報價：10/23 收盤參考・已過 1 個交易日，待更新 |
| ↳ 較高權利金 | 147P | | -0.4% | $315／口＝2.14% | $14,700 | — | 45% | 50% | — | 比較用、非首選 |
| NVDA | 207.5P | 10/28(三) | -1.7% | $221／口＝1.07%（費後 1.06%）（買價 2.21／賣價 2.24） | $20,750 | 205.29 | 27% | 39% | 55% | IV 模型高於歷史模型；⚠️FOMC 利率 10/28；⚠️FOMC 10/28；期望損益/股 歷史 +1.03／IV -0.93；最大損失 $20,529（跌到 0）；最差 10% 情境內含/股 8.60（未扣權利金）；校準 n=41150；報價：10/23 收盤參考・已過 1 個交易日，待更新 |
| ↳ 較高權利金 | 210P | | -0.6% | $310／口＝1.48% | $21,000 | — | 42% | 48% | — | 比較用、非首選 |
| SLV | 48P | 10/28(三) | -1.1% | $57／口＝1.19%（費後 1.17%）（買價 0.57／賣價 0.64） | $4,800 | 47.43 | 31% | 41% | 64% | IV 模型高於歷史模型；⚠️FOMC 利率 10/28；⚠️FOMC 10/28；期望損益/股 歷史 +0.17／IV -0.24；最大損失 $4,743（跌到 0）；最差 10% 情境內含/股 2.61（未扣權利金）；校準 n=41150；報價：10/23 收盤參考・已過 1 個交易日，待更新 |
| ↳ 較高權利金 | 48.5P | | -0.1% | $76／口＝1.57% | $4,850 | — | 43% | 48% | — | 比較用、非首選 |
| KGC | 22P | 10/30(五) | -1.9% | $34／口＝1.55%（費後 1.52%）（買價 0.34／賣價 0.55） | $2,200 | 21.66 | 41% | 44% | 81% | IV 模型高於歷史模型；⚠️財報 2026-10-28；⚠️FOMC 利率 10/28；期望損益/股 歷史 -0.35／IV -0.19；最大損失 $2,166（跌到 0）；最差 10% 情境內含/股 3.94（未扣權利金）；校準 n=3920；報價：10/23 收盤參考・已過 1 個交易日，待更新 |
| IAU | 75P | 10/30(五) | -0.3% | $75／口＝1.00%（費後 0.99%）（買價 0.75／賣價 0.95） | $7,500 | 74.25 | 45% | 49% | 88% | IV 模型高於歷史模型；⚠️FOMC 利率 10/28；⚠️FOMC 10/28；期望損益/股 歷史 +0.05／IV -0.31；最大損失 $7,425（跌到 0）；最差 10% 情境內含/股 3.59（未扣權利金）；校準 n=39693；報價：10/23 收盤參考・已過 1 個交易日，待更新 |
收不到下限 0.9%：ECHO
池內新機會（候選發現，研究列、另立帳本）：FTNT 155P 1.29%（IV 歷史百分位 69、模型跌破 7%、⚠️財報 2026-10-28、FOMC 利率 10/28；報價：10/23 收盤參考・已過 1 個交易日，待更新）、PYPL 52P 0.92%（IV 歷史百分位 96、模型跌破 7%、⚠️財報 2026-10-27、FOMC 利率 10/28；報價：10/23 收盤參考・已過 1 個交易日，待更新）、NOW 138P 0.96%（IV 歷史百分位 68、模型跌破 10%、⚠️財報 2026-10-28、FOMC 利率 10/28；報價：10/23 收盤參考・已過 1 個交易日，待更新）、BSX 42P 1.31%（IV 歷史百分位 71、模型跌破 10%、⚠️財報 2026-10-28、FOMC 利率 10/28；報價：10/23 收盤參考・已過 1 個交易日，待更新）、CRWD 237.5P 0.92%（IV 歷史百分位 75、模型跌破 11%、⚠️FOMC 利率 10/28、FOMC 10/28；報價：10/23 收盤參考・已過 1 個交易日，待更新）
暫避（研究觀察、不列合格）：MRK（迴避：出場榜 3 票）、PSX（迴避：出場榜 3 票）
看空避險候選（Buy Put）：NUE 239.65P（財報 2026-10-26）、DLTR 120P、MPC 417.9P（財報 2026-11-03）、VTRS 17P（財報 2026-11-05）、BALL 61.47P（財報 2026-11-03）｜池內看空反轉股、履約價＝模型 15% 分位
建議＝計算結果、非投資建議、永不下單；機率＝歷史經驗分位 vs 市場定價，高 IV 給得起 1% 也代表高跌破機率。
🧾 週選模擬倉週報（10-19～10-25；標準化紙上結果、非實際損益）
▸ 上週開立 96 筆（換約作廢 0）、拒絕開倉 5 筆（迴避／風險未知／超限／舊報價）、到期結算 96 筆；累計已結算 262 筆（cohort：pre-AB 262）；乾淨 cohort <30，樣本不足、不下結論；pre-AB cohort 只留對照、不進策略比較；首週 legacy 27 列另計
▸ Sell Call（持股）：9 筆、到期價內 0（0.0%）、期間曾觸及 55.6%、費後合計 +1,428 美元（占用擔保 +1.08%）｜歷史模型均 20.6%／IV 模型均 27.5%／實際價內 0.0%｜最差 ONDS 6.5（到期 6.199999809265137，每股 +0.07）｜實際指派：unknown（未接真實部位）
▸ Sell Put（候選發現）：75 筆、到期價內 26（34.7%）、期間曾觸及 62.7%、費後合計 -5,233 美元（占用擔保 -0.44%）｜歷史模型均 38.0%／IV 模型均 44.4%／實際價內 34.7%｜最差 HWM 217.5（到期 185.91000366210938，每股 -29.59）｜實際指派：unknown（未接真實部位）
▸ Sell Put（週選清單）：12 筆、到期價內 3（25.0%）、期間曾觸及 58.3%、費後合計 +647 美元（占用擔保 +0.45%）｜歷史模型均 34.2%／IV 模型均 42.9%／實際價內 25.0%｜最差 SLV 52（到期 48.720001220703125，每股 -2.79）｜實際指派：unknown（未接真實部位）
▸ 讀法：到期價內≠一定接股（美式提前指派、到期例外規則），實際指派本平台無資料、一律未知；費後合計不含利息、稅與滑價；Sell Call 只算 Call 腳時要連持股一起看。
👀 觀察中有問責機制、樣本未熟；評審日前不進結論
👀 觀察中（評審前不進結論）
🟠 走勢比對 全池排行（5 日問責）：上漲組 44.5%（-2.5pp）／下跌組 43.1%（n=52）・到期掃描日 52/30（首批 9/8）
🟠 即時訊號監測（行動級）：h5 勝率 13.8%／均 -3.17%（n=58）・評審日 2026-09-18・2026-W43 週報；n<30 不判
⚪ 策略選股榜（進場）：樣本累積中（n=1800）・評審日 2026-09-18・未到期 1880 筆
⚪ 策略選股榜（出場）：樣本累積中（n=2325）・評審日 2026-09-18・未到期 1828 筆
🟠＝有問責機制但樣本未熟；用「問責總表」同一把尺到評審日再判，不憑早期讀數。
🔬 市場儀表溫度計／廣度／策略狀態：現況描述、非方向
🔬 進階市場儀表板（五星股／推薦彙總／溫度計／廣度／翻轉訊號／策略體檢／多空模型／行事曆／熱力圖）
🌡️ 市場溫度計 · 日線基準 2026-10-23 00:00
均線廣度（排列＋站上比例）38.9%
53
多方 114·糾結 253·空方 160 · 站上三均 60.5%
標普週線 RSI16.7%
70
RSI 57.8（週線）
MACD 柱狀為正比例16.7%
73
柱狀為正 388/533 檔
海龜 20 日突破11.1%
50
突破 63 · 破低 62 檔
VIX 恐慌（反向）16.7%
72
VIX 18.39
六項客觀子指標加權合成，仿 Bull & Bear 概念；極端值常有反向意義——過熱不代表馬上跌，但代表擁擠。客觀數據彙整、非投資建議。
⚠️ 缺資料已剔除並重新配權：Put/Call 情緒（反向）（不假裝有資料，也不讓缺項拉低分數）
⚖️ 三均線廣度2026-10-23 00:00
多方 114 · 糾結 253 · 空方 160（共 527 檔，站上三均 60.5%）
收盤跌破各均線的家數（越多盤面越弱；與上方排列互補）：
168跌破 20MA
31.9%
243跌破 60MA
46.1%
213跌破 240MA
40.4%
排列＝20MA>60MA>240MA 且站上 60MA 視為多方；反之空方；其餘糾結。
📡 最新翻轉訊號近 3 日 · 共 200 筆
WST ⛰️轉折突破 翻多VTR ⚔️三均線 翻多VRTX 📏MA60 翻多VRTX ⚔️三均線 翻多VICI 🌊MACD 翻多TXN 📦唐奇安 翻多TMO 📏MA60 翻多TDG 📏MA60 翻多SYY 📏MA60 翻多SYY ⚔️三均線 翻多PTC ⛰️轉折突破 翻多PKG 📦唐奇安 翻多PG 📏MA60 翻多PG ⚔️三均線 翻多MDT 📏MA60 翻多MDT ⚔️三均線 翻多LOW 📏MA60 翻多LOW ⚔️三均線 翻多HCA 📏MA60 翻多HCA ⚔️三均線 翻多DLTR 📏MA60 翻多DLTR ⚔️三均線 翻多DLR ⛰️轉折突破 翻多CARR ⚔️三均線 翻多+176 筆未列出
規則的客觀輸出（1H 時框），不是買賣建議。翻多＝規則轉為在場內、轉觀望＝規則要求空手。
🏆 策略體檢近一年 1H
贏面最高的是 📦 唐奇安，但也只有 26% 的股票贏過買進持有。
⚔️ 三均線140/543 檔贏過買進持有
26%
平均 alpha -26.0%（策略 -8.6% vs 買進持有 +17.5%）
⛰️ 轉折突破84/543 檔贏過買進持有
16%
平均 alpha -39.5%（策略 -22.1% vs 買進持有 +17.5%）
📏 MA60138/543 檔贏過買進持有
25%
平均 alpha -21.2%（策略 -3.7% vs 買進持有 +17.5%）
🌊 MACD132/543 檔贏過買進持有
24%
平均 alpha -25.6%（策略 -8.1% vs 買進持有 +17.5%）
📦 唐奇安141/543 檔贏過買進持有
26%
平均 alpha -25.3%（策略 -7.8% vs 買進持有 +17.5%）
📦 唐奇安 alpha 前 5 名：
LCID alpha +134%策略 +52% · 買進持有 -82%
AXON alpha +93%策略 +50% · 買進持有 -43%
INTU alpha +85%策略 +35% · 買進持有 -50%
ARE alpha +76%策略 +32% · 買進持有 -44%
CAMP alpha +75%策略 +62% · 買進持有 -12%
排序用 alpha（策略 − 買進持有），不是原始報酬 —— 大牛股上隨便做都賺，只看報酬會誤判。近一年是強多頭年，趨勢跟隨被反覆洗出場屬合理結果。這五套規則是「客觀技術狀態描述」，不是 alpha 來源。
🎯 今日訊號2026-10-26
最近交易日共 656 筆技術狀態翻轉
54⚔️ 三刀翻多
15⚔️ 三刀翻空
11📦 唐奇安翻多
11📦 唐奇安翻空
64🌊 MACD 金叉
74🌊 MACD 死叉
全市場約 650 檔中，最近交易日觸發各技術訊號的檔數。MACD 死叉是出場訊號（該策略只做多），不是放空訊號。日期為資料的最近交易日，非執行當天。客觀統計、非投資建議。
⭐ 量化五星股2026-10-27
543 檔掃描 → 12 檔五策略共識 → 0 檔嚴格五星
今日無標的通過嚴格五星（5/5）——這是正常的：本站回測含成本且啟用做空，PF>1 比例約 20%，五個同時通過的機率約 0.03%。
★★★☆☆ OKTA平均PF 1.36・最弱 0.75・報酬 +15%
★★★☆☆ TECH平均PF 1.01・最弱 0.04・報酬 +8%
★★☆☆☆ XOM平均PF 1.05・最弱 0.72・報酬 +0%
★★☆☆☆ ZS平均PF 0.96・最弱 0.47・報酬 -12%
★★☆☆☆ HAL平均PF 0.91・最弱 0.67・報酬 -6%
星等＝五個策略中有幾個「在該股歷史上是賺錢的」（獲利因子 > 1.0 且交易 ≥ 20 筆）。「最弱PF」要看——平均會掩蓋單一弱項。五個策略都是順勢邏輯、共用同一批價格資料，「五個都同意」代表趨勢明確，不是勝算加成。回測含手續費與滑價，歷史模擬不代表未來績效、非投資建議。
📊 推薦彙總2026-10-27
68 檔至少被 2 類證據支持（3 類俱全 2 檔）
⚠️ 其中 5 檔是五策略齊看多、但沒有一個在該股歷史上賺過錢——訊號一致不等於有效。
★★★☆☆ OKTA因子2/4・最弱PF 0.75
★★☆☆☆ HAL因子1/4・1位機構・最弱PF 0.67
★★☆☆☆ XOM因子2/4・最弱PF 0.72
★★☆☆☆ ZS因子1/4・最弱PF 0.47
★☆☆☆☆ TXN因子3/4・1位機構・最弱PF 0.77
無技術訊號 GOOGL因子3/4・5位機構
三個維度：技術共識（五策略星等）、因子入選（動能／品質／估值／成長 百分位 ≥ 70）、機構持有（13F，同一基金已去重、賣權不計）。「被幾類證據支持」不是勝算加成，故不以維度數排序。本卡不提供「今天買進的勝率」——順勢策略勝率天生 20–40%，那是歷史獲利交易佔比，與單次交易成功機率是兩回事。客觀統計、非投資建議。
⚖️ 多空模型2026-10-26
先講結論：這個模型沒有可驗證的優勢。樣本外超額 +0.54%／勝過基準 54.5% 的窗口（50%＝擲銅板）。以下是它的機械輸出，不是推薦名單。
自 2026-09-30 建倉以來等權 -5.61%（賺 12/40 檔）
🟢 多方SNDK、MU、LITE、WDC、STX、MRNA、DELL、VLO、MRK、ILMN 等 20 檔
🔴 空方ROL、CSGP、PNR、BSX、TSCO、NKE、FIS、ZTS、PODD、APTV 等 20 檔
下次再平衡預計調整：買進 5、賣出 5、放空 3、回補 3（周轉 20.0%）—— 尚未發生。
橫斷面排序取多空兩端、月底再平衡、含手續費滑價與借券費。基準為同宇宙等權（非 SPY）。追蹤池有嚴重倖存者偏誤（92% 個股 9 年正報酬），回測績效不可當作可實現報酬。非投資建議。
🗓️ 財經行事曆台灣時間
本週要盯（🔴＝高關注度）：
ADP Weekly Employment Change10-27 20:15 預期 —
Core Durable Goods Orders m/m10-27 20:30 預期 0.6%
Durable Goods Orders m/m10-27 20:30 預期 2.0%
HPI m/m10-27 21:00 預期 0.2%
S&P/CS Composite-20 HPI y/y10-27 21:00 預期 2.6%
CB Consumer Confidence10-27 22:00 預期 81.2
近期公布結果：
初領失業救濟金人數 🔵 低於預期實際 194K vs 預期 198K
預期值來自 Forex Factory 週曆；實際值由 FRED 官方序列依驗證過的轉換規則計算。無驗證規則的事件不回填實際值——寧可不顯示也不用近似值硬湊。
🗺️ 類股熱力圖2026-10-23 vs 2026-10-22
▲152 ▼380（上漲比例 28.6%，共 533 檔）
能源+2.68%▲18 ▼3
SLB+7.1%
HAL+5.2%
APA+5.0%
DVN+4.5%
TRGP+4.4%
FANG+4.4%
BKR+4.2%
COP+3.5%
EOG+3.2%
CVX+2.9%
XOM+2.8%
OXY+2.7%
資訊科技+0.67%▲52 ▼34
CRWD+8.2%
ZS+7.3%
PANW+7.2%
OKTA+5.8%
DDOG+4.6%
FTNT+4.0%
SNOW+3.6%
TWLO+3.2%
ONDS+3.0%
AKAM+2.6%
MU+2.5%
JBL+2.5%
未分類-0.03%▲2 ▼5
DRAM+3.0%
JEPQ+0.0%
QQQ-0.0%
VOO-0.5%
IAU-0.7%
JEPI-0.8%
SLV-1.3%
房地產-0.10%▲10 ▼20
CCI+9.1%
AMT+4.1%
SBAC+3.6%
BXP+1.0%
DLR+0.8%
EQIX+0.2%
PSA+0.2%
EXR+0.1%
KIM+0.1%
INVH+0.0%
WELL-0.0%
FRT-0.1%
原物料-0.55%▲9 ▼16
MOS+3.3%
DOW+2.5%
CF+1.8%
LYB+1.6%
ALB+1.2%
FCX+0.9%
STLD+0.7%
IFF+0.3%
NUE+0.0%
LIN-0.3%
APD-0.3%
AMCR-0.4%
醫療保健-0.77%▲14 ▼47
ISRG+1.9%
CRL+1.7%
ABT+1.2%
RVTY+0.9%
PODD+0.6%
HCA+0.4%
IQV+0.4%
DHR+0.3%
HUM+0.3%
ABBV+0.2%
VEEV+0.1%
GEHC+0.1%
公用事業-0.80%▲2 ▼29
NEE+0.2%
AES+0.2%
D-0.3%
CNP-0.3%
DUK-0.3%
AWK-0.3%
ED-0.5%
VST-0.5%
ES-0.6%
EVRG-0.6%
PNW-0.7%
CEG-0.7%
工業-1.00%▲26 ▼60
LMT+2.4%
DOV+1.9%
SPCX+1.9%
ALLE+1.4%
AXON+1.4%
HON+1.3%
DD+1.1%
LDOS+1.0%
IEX+1.0%
EMR+0.8%
JCI+0.7%
ROK+0.5%
金融-1.37%▲7 ▼69
CBOE+3.9%
NTRS+1.3%
TROW+0.7%
JKHY+0.5%
HBAN+0.5%
RF+0.2%
TFC+0.0%
STT-0.0%
BNY-0.0%
CME-0.1%
CFG-0.1%
FITB-0.5%
通訊服務-1.64%▲3 ▼21
ECHO+3.8%
SIRI+0.3%
OMC+0.1%
SKYD-0.3%
MTCH-0.4%
NWS-0.5%
DIS-0.5%
LYV-0.6%
CMCSA-0.7%
META-1.0%
GOOG-1.1%
NWSA-1.1%
必需消費-1.77%▲4 ▼30
VYLR+4.9%
EL+0.9%
ADM+0.4%
BG+0.1%
STZ-0.2%
TSN-0.7%
WMT-1.0%
PM-1.1%
KHC-1.2%
MKC-1.2%
HRL-1.4%
KDP-1.4%
非必需消費-2.02%▲5 ▼46
LCID+1.7%
PHM+1.4%
LEN+0.6%
HAS+0.2%
BBY+0.0%
DHI-0.1%
PDD-0.2%
EBAY-0.5%
GRMN-0.6%
TSLA-0.6%
MELI-0.8%
AMZN-0.9%
綠漲紅跌（美股慣例），色深＝幅度大（±4% 飽和）。類股漲跌為等權平均（免費資料源無即時市值/成交值，故不做加權；與市值加權指數表現可能不同）
🌍 全球情報脈絡提醒、非交易訊號
🌍 全球情報（5 則）
脈絡與風險暴露提醒·非交易訊號；新聞見報時價格多已反應。方向留給讀者。
🌍 日本央行預計維持利率但保持鷹派，暗示年底或明年初加息
根據CNBC調查，所有受訪者預期日本央行本週維持利率，並以鷹派姿態為12月或1月加息鋪路，因通膨與薪資持續上升。
▸ UUP、FXE、FXY：日本央行鷹派暗示未來加息，提升市場對日元升值預期，進而影響美元指數與歐元、日元相關ETF的資金流向。
▸ TIP、GLD：鷹派政策提升通膨預期，可能推升通膨保值債券與黃金的需求，影響相關ETF資金配置。
👀 觀察重點：關注日本央行會後聲明、CPI與薪資數據，以及日元兌美元走勢與美元指數變化，以判斷鷹派立場對匯率與通膨資產的持續影響。
歷史類似（近5年 53 次）：T+5 中位 -0.4%（IQR -1.6%~+1.2%）·僅歷史分布非預測
🌍 中國俄羅斯重塑北極航道 歐洲競爭升溫
中國與俄羅斯加緊掌控北極航運路線，將快速暖化的北極地區變成與歐洲的地緣政治新戰場。
▸ FXI、MCHI、KWEB、BABA、PDD、JD：中國與俄羅斯加強北極航道控制，可能改變物流路徑與運費，影響中國出口與電商供應鏈，進而波及相關上市公司營收或成本。
👀 觀察重點：關注北極航道貨量、歐盟制裁動向及油氣價格變化，若航運成本上升或貿易限制加劇，將加深影響。
歷史類似（近5年 47 次）：T+5 中位 +0.8%（IQR -0.6%~+2.5%）·僅歷史分布非預測
🌍 特朗普稱將決定與伊朗談判或加大軍事行動
特朗普表示正衡量與伊朗達成協議或重新採取軍事行動，隨著中東緊張升級。
▸ XLE、USO、GLD、RTX、LMT、NOC：美國或重啟對伊軍事行動→油價波動提升能源公司營收波動，防務需求上升刺激防務承包商訂單，地緣緊張提升黃金避險需求
👀 觀察重點：關注美國對伊政策走向、油價走勢、國防預算變動及黃金價格變化
🌍 Anthropic 警示人類災難性風險，將於美股首次上市
Anthropic 宣布其即將在美國上市，成為首家純人工智慧公司，同時警告其技術對人類構成災難性風險，市場正見證科技公司持續大幅投入 AI。
▸ SMH、QQQ、XLK、NVDA、MSFT、GOOGL：AI 風險警示提升監管關注，可能影響投資者對 AI 相關股票與 ETF 的風險評估，進而改變其營收預期與資金流向。
👀 觀察重點：關注美國監管機構對 AI 的政策動向、Anthropic IPO 定價及首日表現，以及相關公司公布的風險管理措施。
歷史類似（近5年 51 次）：T+5 中位 +1.4%（IQR -1.1%~+4.5%）·僅歷史分布非預測
🌍 以色列大選吸引數萬選民返國投票
以色列舉行緊湊選舉，數萬公民返國搭機投票，選情仍相當緊張。
▸ SPY、TLT：以色列選舉不確定性提升全球風險偏好波動，可能促使資金在美股ETF（SPY）與長期美債ETF（TLT）間調整。
👀 觀察重點：關注美國長端國債殖利率與VIX波動，以及以色列組閣結果對全球風險情緒的影響。
歷史類似（近5年 65 次）：T+5 中位 +0.2%（IQR -1.2%~+2.0%）·僅歷史分布非預測