🛡️ 每日風險簡報 （原 AI 精選）
市場資料截至 2026-11-03（週二 美股收盤） · 頁面產生 2026-11-03 10:29（台北） · 技術整理、非投資建議
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🟢🟡🔴 燈號：🟢=計畫仍有效／🟡=已接近停損價要盯／🔴=跌破停損或已觸價需動作
ML 分數：模型內部評分、非上漲機率；分數高只代表較像過去飆股，不是會漲
三個價位：停損=跌破就出場｜目標=統計上可能碰到的價(碰到≠停在那)｜區間80%=今天8成時間預估遊走範圍(非買賣點)
本站立場：短線方向不可預測，所有內容是研究分享、非投資建議
🎯 今日結論先看這張：今天什麼會傷你
🌡️ 大盤 🐂 多頭
SPY 距 200MA +3.9%｜VIX 20.5 😐 中性
🔻 反轉看空警示（8）持股在名單上先檢查停損
▸ LULU ✅ 已達標反彈（+17.0%）
▸ NKE ✅ 已達標反彈（+13.7%）
▸ GPN 🛑 觸及停損（-43.0%）
▸ KHC 🌱 反轉進行中（-7.5%）
▸ STE 🛑 觸及停損（-8.6%）
▸ CLGN 🌱 反轉進行中
▸ ALZN 🌱 反轉進行中
▸ NNOX 🌱 反轉進行中
前向證據：41.2%／-0.80%（n=284） vs 隨機看空正確 44.3%／隨機股 +1.26%——差距 -3.1pp
全平台唯一前向明顯優於基線的方向訊號；仍是警示、非做空指令。
LULU
$106.79 -1.0%非必需消費波動/風險：⏸️ 觀望
⚔️ 空方排列🎯 五策略 1/5 在場
📡 盤中 $107.1（+0.3% vs 前收 · 即時參考、非計畫價）
🎯 🔻 看空警示：先看停損距離與 80% 區間，不是進場計畫
停損 $102.87（2.1%，跌破就出場）今日區間80% $103.91–110.39（今天8成時間預估在此遊走·波動參考非買賣點）
⚔️ 空方排列
20MA100.00
60MA105.37
240MA143.59
三線距離 40.8%（越小＝越糾結、方向越不明）
🎯 五策略訊號（1H · 近一年回測）
| ⚔️ 三均線 | 多方 | +16.1% | 勝率 46% | 2026-10-23 |
| ⛰️ 轉折突破 | 觀望 | -42.7% | 勝率 34% | 2026-11-03 |
| 📏 MA60 | 觀望 | -3.0% | 勝率 12% | 2026-09-03 |
| 🌊 MACD | 觀望 | -29.8% | 勝率 22% | 2026-10-30 |
| 📦 唐奇安 | 觀望 | -21.8% | 勝率 31% | 2026-11-03 |
同期買進持有 -35.4% —— 策略要贏過這個數字，才代表這套規則在這檔身上有加值。
回測含手續費與滑價、次棒開盤成交；趨勢策略常見「勝率低但少數大賺」，只看勝率會誤判。歷史模擬不代表未來績效、非投資建議。
🔄 反轉訊號 1/12 項亮燈·偏超買（描述現況，反轉訊號經測試無穩定獲利優勢、非保證）🌡️ 選擇權保費溫度 ⚪中性（IV 47% vs 實現 48%·IV rank 28%·過熱=賣方有利/過冷=賣方不划算，非漲跌預測）
⚔️ 選擇權策略（進階·新手可先略過；框架參考、非下單指令）
⚔️ 選擇權（策略框架參考）：劍二·現金擔保賣權［願接股分區 acquire_stock，非週選收租］ SELL PUT $95（12/11，38天）（現金擔保賣權＝備妥現金賣賣權、跌破就低接）
收 $3.08·最大損失 $9,192·到期獲利機率約 78%（勝率非報酬）——IV rank 28＋站上支撐 $105.06（估值偏便宜（安全邊際 22%））——統計框架：到期價 ≥ $95 的情境下留存權利金；跌到 $95 以下則以有效成本 $91.92/股接刀（以願接股為前提、非白拿的租金）；風險溢酬非套利
💡 這類策略「賺時賺多、輸時輸少」，看到期獲利機率低別嚇到——勝率≠賺賠比，看勝率沒意義。
⚠️ AI 第二意見（gpt-oss:120b-cloud·僅供研究，決策以劍譜引擎為準）：IV rank 28屬於低波動區間，若出現極端下跌，保費可能不足覆蓋潛在損失。（另一個 AI 給的補充提醒，最終照系統劍譜引擎、不是要你二選一）
🛡️ 最壞情況：若於進場區進場，依唯一停損 $102.87 每投 $1,000 最多虧約 $26（-2.6%）
📈 走勢比對(5日)：歷史相似 20 段中 12漲8跌（60.0%）｜中位 +1.0%｜隨機基線 58.0%（歷史分布非預測·最像：DLTR 2025-10(95%)、PSA 2026-10(94%)、VRT 2021-11(93%)）
NKE
$38.4 -1.9%非必需消費波動/風險：⏸️ 觀望
⚔️ 空方排列📦 通道多方🎯 五策略 3/5 在場
📡 盤中 $38.35（-0.1% vs 前收 · 即時參考、非計畫價）
🎯 🔻 看空警示：先看停損距離與 80% 區間，不是進場計畫
停損 $37.37（1.5%，跌破就出場）今日區間80% $37.15–39.6（今天8成時間預估在此遊走·波動參考非買賣點）
⚔️ 空方排列
20MA36.98
60MA37.38
240MA47.98
三線距離 28.7%（越小＝越糾結、方向越不明）
🎯 五策略訊號（1H · 近一年回測）
| ⚔️ 三均線 | 多方 | -25.4% | 勝率 23% | 2026-10-29 |
| ⛰️ 轉折突破 | 觀望 | -46.9% | 勝率 23% | 2026-11-03 |
| 📏 MA60 | 多方 | -23.8% | 勝率 10% | 2026-10-29 |
| 🌊 MACD | 觀望 | -17.3% | 勝率 20% | 2026-11-03 |
| 📦 唐奇安 | 多方 | -19.7% | 勝率 20% | 2026-10-30 |
同期買進持有 -38.6% —— 策略要贏過這個數字，才代表這套規則在這檔身上有加值。
回測含手續費與滑價、次棒開盤成交；趨勢策略常見「勝率低但少數大賺」，只看勝率會誤判。歷史模擬不代表未來績效、非投資建議。
🔄 反轉訊號 2/12 項亮燈·中性（描述現況，反轉訊號經測試無穩定獲利優勢、非保證）🌡️ 選擇權保費溫度 🔴過熱（IV 43% vs 實現 29%·IV rank 54%·過熱=賣方有利/過冷=賣方不划算，非漲跌預測）
⚔️ 選擇權策略（進階·新手可先略過；框架參考、非下單指令）
⚔️ 選擇權（策略框架參考）：劍二·現金擔保賣權［願接股分區 acquire_stock，非週選收租］ SELL PUT $34（12/11，38天）（現金擔保賣權＝備妥現金賣賣權、跌破就低接）
收 $0.51·最大損失 $3,349·到期獲利機率約 78%（勝率非報酬）——IV rank 54＋站上支撐 $37.94（估值偏便宜）——統計框架：到期價 ≥ $34 的情境下留存權利金；跌到 $34 以下則以有效成本 $33.49/股接刀（以願接股為前提、非白拿的租金）；風險溢酬非套利
💡 這類策略「賺時賺多、輸時輸少」，看到期獲利機率低別嚇到——勝率≠賺賠比，看勝率沒意義。
⚠️ AI 第二意見（gpt-oss:120b-cloud·僅供研究，決策以劍譜引擎為準）：需留意中期下跌趨勢與事件風險，可能提升跌破34的機率。（另一個 AI 給的補充提醒，最終照系統劍譜引擎、不是要你二選一）
🛡️ 最壞情況：若於進場區進場，依唯一停損 $37.37 每投 $1,000 最多虧約 $20（-2.0%）
📈 走勢比對(5日)：歷史相似 20 段中 19漲1跌（95.0%）｜中位 +2.9%｜隨機基線 58.0%（歷史分布非預測·最像：BLK 2022-11(94%)、TLT 2023-11(94%)、O 2022-11(94%)）
GPN
$98.66 -1.0%金融波動/風險：⏸️ 觀望
⚔️ 三線糾結📦 通道多方🎯 五策略 4/5 在場
📡 盤中 $99.12（+0.5% vs 前收 · 即時參考、非計畫價）
🎯 🔻 看空警示：先看停損距離與 80% 區間，不是進場計畫
停損 $95.39（1.9%，跌破就出場）今日區間80% $95.81–102.52（今天8成時間預估在此遊走·波動參考非買賣點）
⚔️ 糾結
20MA85.40
60MA87.24
240MA76.89
三線距離 10.5%（越小＝越糾結、方向越不明）
🎯 五策略訊號（1H · 近一年回測）
| ⚔️ 三均線 | 多方 | -53.3% | 勝率 26% | 2026-10-30 |
| ⛰️ 轉折突破 | 多方 | +10.2% | 勝率 39% | 2026-10-28 |
| 📏 MA60 | 多方 | -6.9% | 勝率 21% | 2026-10-28 |
| 🌊 MACD | 觀望 | -11.8% | 勝率 29% | 2026-10-23 |
| 📦 唐奇安 | 多方 | -26.6% | 勝率 28% | 2026-10-30 |
同期買進持有 +29.8% —— 策略要贏過這個數字，才代表這套規則在這檔身上有加值。
回測含手續費與滑價、次棒開盤成交；趨勢策略常見「勝率低但少數大賺」，只看勝率會誤判。歷史模擬不代表未來績效、非投資建議。
🔄 反轉訊號 0/12 項亮燈·嚴重超買·偏空反轉警戒（描述現況，反轉訊號經測試無穩定獲利優勢、非保證）
⚔️ 選擇權策略（進階·新手可先略過；框架參考、非下單指令）
⚔️ 選擇權：本日無優勢（資料不足）——獨孤九劍：無勢不出手
💡 這類策略「賺時賺多、輸時輸少」，看到期獲利機率低別嚇到——勝率≠賺賠比，看勝率沒意義。
⚠️ AI 第二意見（gpt-oss:120b-cloud·僅供研究，決策以劍譜引擎為準）：注意，缺乏隱含波動率與期權鏈資料，可能使波動率偏離歷史分布，影響價格模型的可靠性。（另一個 AI 給的補充提醒，最終照系統劍譜引擎、不是要你二選一）
🛡️ 最壞情況：若於進場區進場，依唯一停損 $95.39 每投 $1,000 最多虧約 $24（-2.4%）
📈 走勢比對(5日)：歷史相似 20 段中 13漲7跌（65.0%）｜中位 +0.3%｜隨機基線 58.0%（歷史分布非預測·最像：AVY 2025-10(89%)、AOS 2021-11(89%)、QCOM 2021-11(87%)）
KHC
$24.46 -1.9%必需消費波動/風險：⏸️ 觀望
⚔️ 三線糾結🌊 MACD 多📦 通道多方🎯 五策略 5/5 在場
📡 盤中 $24.42（-0.1% vs 前收 · 即時參考、非計畫價）
🎯 🔻 看空警示：先看停損距離與 80% 區間，不是進場計畫
停損 $23.52（1.5%，跌破就出場）今日區間80% $23.88–24.95（今天8成時間預估在此遊走·波動參考非買賣點）
⚔️ 糾結
20MA23.60
60MA24.09
240MA23.41
三線距離 2.8%（越小＝越糾結、方向越不明）
🎯 五策略訊號（1H · 近一年回測）
| ⚔️ 三均線 | 多方 | -31.7% | 勝率 17% | 2026-11-02 |
| ⛰️ 轉折突破 | 多方 | -10.3% | 勝率 37% | 2026-10-30 |
| 📏 MA60 | 多方 | -8.9% | 勝率 18% | 2026-10-30 |
| 🌊 MACD | 多方 | -8.9% | 勝率 30% | 2026-10-29 |
| 📦 唐奇安 | 多方 | -14.4% | 勝率 21% | 2026-11-02 |
同期買進持有 +1.9% —— 策略要贏過這個數字，才代表這套規則在這檔身上有加值。
回測含手續費與滑價、次棒開盤成交；趨勢策略常見「勝率低但少數大賺」，只看勝率會誤判。歷史模擬不代表未來績效、非投資建議。
🔄 反轉訊號 0/12 項亮燈·中性（描述現況，反轉訊號經測試無穩定獲利優勢、非保證）
⚔️ 選擇權策略（進階·新手可先略過；框架參考、非下單指令）
⚔️ 選擇權：本日無優勢（資料不足）——獨孤九劍：無勢不出手
💡 這類策略「賺時賺多、輸時輸少」，看到期獲利機率低別嚇到——勝率≠賺賠比，看勝率沒意義。
⚠️ AI 第二意見（gpt-oss:120b-cloud·僅供研究，決策以劍譜引擎為準）：留意缺乏IV排名可能掩蓋波動率偏斜，導致期權價格估計偏差。（另一個 AI 給的補充提醒，最終照系統劍譜引擎、不是要你二選一）
🛡️ 最壞情況：若於進場區進場，依唯一停損 $23.52 每投 $1,000 最多虧約 $20（-2.0%）
📈 走勢比對(5日)：歷史相似 20 段中 12漲8跌（60.0%）｜中位 +0.7%｜隨機基線 58.0%（歷史分布非預測·最像：SIRI 2020-10(91%)、PNR 2018-11(91%)、XLV 2021-11(91%)）
STE
$232.41 -0.4%醫療保健波動/風險：⏸️ 觀望
⚔️ 三線糾結🌊 MACD 多🎯 五策略 3/5 在場
📡 盤中 $232.54（+0.1% vs 前收 · 即時參考、非計畫價）
🎯 🔻 看空警示：先看停損距離與 80% 區間，不是進場計畫
停損 $226.55（1.5%，跌破就出場）今日區間80% $228.1–237.29（今天8成時間預估在此遊走·波動參考非買賣點）
⚔️ 糾結
20MA224.06
60MA222.23
240MA229.70
三線距離 3.2%（越小＝越糾結、方向越不明）
🎯 五策略訊號（1H · 近一年回測）
| ⚔️ 三均線 | 多方 | -25.3% | 勝率 19% | 2026-11-02 |
| ⛰️ 轉折突破 | 觀望 | -34.6% | 勝率 30% | 2026-10-30 |
| 📏 MA60 | 多方 | -21.9% | 勝率 10% | 2026-11-02 |
| 🌊 MACD | 多方 | -11.6% | 勝率 29% | 2026-11-02 |
| 📦 唐奇安 | 觀望 | -16.3% | 勝率 21% | 2026-10-27 |
同期買進持有 -0.5% —— 策略要贏過這個數字，才代表這套規則在這檔身上有加值。
回測含手續費與滑價、次棒開盤成交；趨勢策略常見「勝率低但少數大賺」，只看勝率會誤判。歷史模擬不代表未來績效、非投資建議。
🔄 反轉訊號 1/12 項亮燈·中性（描述現況，反轉訊號經測試無穩定獲利優勢、非保證）
⚔️ 選擇權策略（進階·新手可先略過；框架參考、非下單指令）
⚔️ 選擇權：本日無優勢（資料不足）——獨孤九劍：無勢不出手
💡 這類策略「賺時賺多、輸時輸少」，看到期獲利機率低別嚇到——勝率≠賺賠比，看勝率沒意義。
⚠️ AI 第二意見（gpt-oss:120b-cloud·僅供研究，決策以劍譜引擎為準）：雖估值偏低，但缺乏隱含波動率與期權鏈資料，可能掩蓋波動率上升風險，需留意（另一個 AI 給的補充提醒，最終照系統劍譜引擎、不是要你二選一）
🛡️ 最壞情況：若於進場區進場，依唯一停損 $226.55 每投 $1,000 最多虧約 $20（-2.0%）
📈 走勢比對(5日)：歷史相似 20 段中 12漲8跌（60.0%）｜中位 +1.0%｜隨機基線 58.0%（歷史分布非預測·最像：PNW 2022-11(95%)、MCD 2023-11(95%)、FDX 2021-11(94%)）
CLGN
$0.37 -0.3%醫療保健波動/風險：✅ 可小額試
🎯 🔻 看空警示：先看停損距離與 80% 區間，不是進場計畫
停損 $0.33（5.7%，跌破就出場）今日區間80% $0.33–0.41（今天8成時間預估在此遊走·波動參考非買賣點）
🔄 反轉訊號 3/12 項亮燈·偏超賣（描述現況，反轉訊號經測試無穩定獲利優勢、非保證）
⚔️ 選擇權策略（進階·新手可先略過；框架參考、非下單指令）
⚔️ 選擇權：本日無優勢（資料不足）——獨孤九劍：無勢不出手
💡 這類策略「賺時賺多、輸時輸少」，看到期獲利機率低別嚇到——勝率≠賺賠比，看勝率沒意義。
⚠️ AI 第二意見（gpt-oss:120b-cloud·僅供研究，決策以劍譜引擎為準）：留意牛市情境下，22 天後可能的事件波動，可能提升隱含波動率，影響後續策略。（另一個 AI 給的補充提醒，最終照系統劍譜引擎、不是要你二選一）
🛡️ 最壞情況：若於進場區進場，依唯一停損 $0.33 每投 $1,000 最多虧約 $57（-5.7%）
📈 走勢比對(5日)：歷史相似 20 段中 16漲4跌（80.0%）｜中位 +2.4%｜隨機基線 54.5%（歷史分布非預測·最像：DXCM 2019-05(93%)、JCI 2020-05(93%)、FOXA 2021-06(92%)）
🔎 本週選擇權研究標的 （2026-11-02 產板・合約報價：盤中報價（11/2 12:34 美東））
研究清單（週選清單＋新發現）
APP｜新發現｜優先研究
理由：發現池：IV 歷史百分位 98（權利金相對豐厚的環境）；當週價外 26.4% 的 Put 買價收 1.03%（達下限）
注意：財報 2026-11-04 在到期前
合約：有合格研究合約：11/6 175P 價外26.4% 收1.03%（盤中報價（11/2 12:34 美東））
PLTR｜新發現｜優先研究
理由：發現池：IV 歷史百分位 98（權利金相對豐厚的環境）；當週價外 20.2% 的 Put 買價收 0.90%（達下限）
注意：財報 2026-11-02 在到期前
合約：有合格研究合約：11/6 147P 價外20.2% 收0.90%（盤中報價（11/2 12:34 美東））
DDOG｜新發現｜優先研究
理由：發現池：IV 歷史百分位 94（權利金相對豐厚的環境）；當週價外 21.6% 的 Put 買價收 0.98%（達下限）
注意：財報 2026-11-04 在到期前
合約：有合格研究合約：11/6 175P 價外21.6% 收0.98%（盤中報價（11/2 12:34 美東））
XYZ｜新發現｜優先研究
理由：發現池：IV 歷史百分位 72（權利金相對豐厚的環境）；當週價外 13.1% 的 Put 買價收 0.93%（達下限）
注意：財報 2026-11-03 在到期前
合約：有合格研究合約：11/6 68P 價外13.1% 收0.93%（盤中報價（11/2 12:34 美東））
CRWD｜新發現｜優先研究
理由：發現池：IV 歷史百分位 95（權利金相對豐厚的環境）；當週價外 7.5% 的 Put 買價收 0.96%（達下限）
注意：到期前有 Congressional Elections 11/3、Average Hourly Earnings m/m 11/6
合約：有合格研究合約：11/6 230P 價外7.5% 收0.96%（盤中報價（11/2 12:34 美東））
SPCX｜週選清單｜優先研究
理由：當週價外 4.3% 的 Put 買價收 0.98%（達下限）
注意：到期前有 Congressional Elections 11/3
合約：有合格研究合約：11/4 134P 價外4.3% 收0.98%（盤中報價（11/2 12:34 美東））
DRAM｜週選清單｜優先研究
理由：當週價外 3.8% 的 Put 買價收 1.11%（達下限）
注意：到期前有 Congressional Elections 11/3
合約：有合格研究合約：11/4 46P 價外3.8% 收1.11%（盤中報價（11/2 12:34 美東））
ECHO｜週選清單｜優先研究
理由：當週價外 4.2% 的 Put 買價收 1.61%（達下限）
注意：財報 2026-11-05 在到期前
合約：有合格研究合約：11/6 96P 價外4.2% 收1.61%（盤中報價（11/2 12:34 美東））
暫避：HPE（迴避：出場榜 3 票）、INTU（迴避：出場榜 3 票）、OKTA（迴避：出場榜 4 票）、TEAM（迴避：出場榜 3 票）、TSLA（超資金上限）
研究篩選、非下單訊號；理由／注意是平台資料的描述，不是獲利機率。
🎯 本週操作板（2026-11-02 產板・到期 11/04(三)・11/06(五)・目標週收益 1.0%・下限 0.9%・cohort pre-AB（對照））
Sell Put 研究候選 7 檔（依模型跌破機率低→高；收益率＝可見買價÷履約價、擔保＝K×100；報價時間 2026-11-02T17:34:17Z；成交未保證）
| 代號 | 履約 | 到期 | 距現價 | 每口權利金＝收益 | 擔保 | 兩平 | 模型跌破 | IV 模型 | 盤中觸及 | |
|---|
| SPCX | 134P | 11/04(三) | -4.3% | $131／口＝0.98%（費後 0.97%）（買價 1.31／賣價 1.35） | $13,400 | 132.69 | 11% | 27% | 24% | IV 模型高於歷史模型；⚠️Congressional Elections 11/3；接近目標（差 0.02pp）；期望損益/股 歷史 +0.85／IV -0.34；最大損失 $13,269（跌到 0）；最差 10% 情境內含/股 4.46（未扣權利金）；校準 n=41393；報價：盤中報價（11/2 12:34 美東） |
| ↳ 較高權利金 | 140P | | -0.1% | $330／口＝2.36% | $14,000 | — | 42% | 48% | — | 比較用、非首選 |
| DRAM | 46P | 11/04(三) | -3.8% | $51／口＝1.11%（費後 1.09%）（買價 0.51／賣價 0.52） | $4,600 | 45.49 | 16% | 29% | 33% | IV 模型高於歷史模型；⚠️Congressional Elections 11/3；期望損益/股 歷史 +0.27／IV -0.09；最大損失 $4,549（跌到 0）；最差 10% 情境內含/股 2.19（未扣權利金）；校準 n=41393；報價：盤中報價（11/2 12:34 美東） |
| ↳ 較高權利金 | 47.5P | | -0.7% | $103／口＝2.17% | $4,750 | — | 37% | 44% | — | 比較用、非首選 |
| ECHO | 96P | 11/06(五) | -4.2% | $155／口＝1.61%（費後 1.61%）（買價 1.55／賣價 2.50） | $9,600 | 94.45 | 27% | 37% | 52% | IV 模型高於歷史模型；⚠️財報 2026-11-05；⚠️Congressional Elections 11/3；期望損益/股 歷史 -0.31／IV -1.14；最大損失 $9,445（跌到 0）；最差 10% 情境內含/股 13.65（未扣權利金）；校準 n=3042；報價：盤中報價（11/2 12:34 美東） |
| ↳ 較高權利金 | 100P | | -0.2% | $340／口＝3.40% | $10,000 | — | 45% | 51% | — | 比較用、非首選 |
| ONDS | 6P | 11/06(五) | -2.6% | $17／口＝2.83%（費後 2.73%）（買價 0.17／賣價 0.18） | $600 | 5.83 | 29% | 41% | 61% | IV 模型高於歷史模型；⚠️Congressional Elections 11/3；⚠️Average Hourly Earnings m/m 11/6；期望損益/股 歷史 +0.07／IV -0.03；最大損失 $583（跌到 0）；最差 10% 情境內含/股 0.63（未扣權利金）；校準 n=40060；報價：盤中報價（11/2 12:34 美東） |
| KGC | 20.5P | 11/06(五) | -1.8% | $32／口＝1.56%（費後 1.53%）（買價 0.32／賣價 0.36） | $2,050 | 20.18 | 30% | 39% | 64% | IV 模型高於歷史模型；⚠️Congressional Elections 11/3；⚠️Average Hourly Earnings m/m 11/6；期望損益/股 歷史 +0.07／IV -0.09；最大損失 $2,018（跌到 0）；最差 10% 情境內含/股 1.63（未扣權利金）；校準 n=40060；報價：盤中報價（11/2 12:34 美東） |
| NVDA | 205P | 11/04(三) | -0.6% | $253／口＝1.23%（費後 1.23%）（買價 2.53／賣價 2.54） | $20,500 | 202.47 | 33% | 43% | 66% | IV 模型高於歷史模型；⚠️Congressional Elections 11/3；期望損益/股 歷史 +1.32／IV -0.28；最大損失 $20,247（跌到 0）；最差 10% 情境內含/股 7.77（未扣權利金）；校準 n=41393；報價：盤中報價（11/2 12:34 美東） |
| SLV | 45.5P | 11/04(三) | -0.7% | $54／口＝1.19%（費後 1.17%）（買價 0.54／賣價 0.56） | $4,550 | 44.96 | 34% | 41% | 67% | IV 模型高於歷史模型；⚠️Congressional Elections 11/3；期望損益/股 歷史 +0.19／IV -0.05；最大損失 $4,496（跌到 0）；最差 10% 情境內含/股 2.16（未扣權利金）；校準 n=41393；報價：盤中報價（11/2 12:34 美東） |
收不到下限 0.9%：IAU
池內新機會（候選發現，研究列、另立帳本）：APP 175P 1.03%（IV 歷史百分位 98、模型跌破 1%、⚠️財報 2026-11-04、Congressional Elections 11/3；報價：盤中報價（11/2 12:34 美東））、PLTR 147P 0.90%（IV 歷史百分位 98、模型跌破 2%、⚠️財報 2026-11-02、Congressional Elections 11/3；報價：盤中報價（11/2 12:34 美東））、XYZ 68P 0.93%（IV 歷史百分位 72、模型跌破 4%、⚠️財報 2026-11-03、Congressional Elections 11/3；報價：盤中報價（11/2 12:34 美東））、DDOG 175P 0.98%（IV 歷史百分位 94、模型跌破 4%、⚠️財報 2026-11-04、Congressional Elections 11/3；報價：盤中報價（11/2 12:34 美東））、CRWD 230P 0.96%（IV 歷史百分位 95、模型跌破 8%、⚠️Congressional Elections 11/3、Average Hourly Earnings m/m 11/6；報價：盤中報價（11/2 12:34 美東））
暫避（研究觀察、不列合格）：TEAM（迴避：出場榜 3 票）、OKTA（迴避：出場榜 4 票）、HPE（迴避：出場榜 3 票）、INTU（迴避：出場榜 3 票）
看空避險候選（Buy Put）：BALL 64.25P（財報 2026-11-03）、BR 174.04P（財報 2026-11-03）、CRL 315.9P（財報 2026-11-04）、CTSH 62.16P、DLTR 131P｜池內看空反轉股、履約價＝模型 15% 分位
建議＝計算結果、非投資建議、永不下單；機率＝歷史經驗分位 vs 市場定價，高 IV 給得起 1% 也代表高跌破機率。
🧾 週選模擬倉週報（10-26～11-01；標準化紙上結果、非實際損益）
▸ 上週開立 89 筆（換約作廢 0）、拒絕開倉 4 筆（迴避／風險未知／超限／舊報價）、到期結算 89 筆；累計已結算 351 筆（cohort：pre-AB 351）；乾淨 cohort <30，樣本不足、不下結論；pre-AB cohort 只留對照、不進策略比較；首週 legacy 27 列另計
▸ Sell Call（持股）：12 筆、到期價內 4（33.3%）、期間曾觸及 75.0%、費後合計 -2,631 美元（占用擔保 -2.08%）｜歷史模型均 30.5%／IV 模型均 34.5%／實際價內 33.3%｜最差 TSLA 377.5（到期 404.2200012207031，每股 -22.67）｜實際指派：unknown（未接真實部位）
▸ Sell Put（候選發現）：67 筆、到期價內 26（38.8%）、期間曾觸及 68.7%、費後合計 -13,921 美元（占用擔保 -1.28%）｜歷史模型均 27.3%／IV 模型均 36.3%／實際價內 38.8%｜最差 NOW 138（到期 105.12000274658203，每股 -31.56）｜實際指派：unknown（未接真實部位）
▸ Sell Put（週選清單）：10 筆、到期價內 5（50.0%）、期間曾觸及 60.0%、費後合計 -1,018 美元（占用擔保 -1.29%）｜歷史模型均 31.0%／IV 模型均 39.5%／實際價內 50.0%｜最差 SPCX 143（到期 134.72000122070312，每股 -6.65）｜實際指派：unknown（未接真實部位）
▸ 讀法：到期價內≠一定接股（美式提前指派、到期例外規則），實際指派本平台無資料、一律未知；費後合計不含利息、稅與滑價；Sell Call 只算 Call 腳時要連持股一起看。
👀 觀察中有問責機制、樣本未熟；評審日前不進結論
👀 觀察中（評審前不進結論）
🟠 走勢比對 全池排行（5 日問責）：上漲組 48.0%（-1.3pp）／下跌組 44.8%（n=57）・到期掃描日 57/30（首批 9/8）
🟠 即時訊號監測（行動級）：h5 勝率 14.9%／均 -3.01%（n=67）・評審日 2026-09-18・2026-W44 週報；n<30 不判
⚪ 策略選股榜（進場）：樣本累積中（n=2217）・評審日 2026-09-18・未到期 1812 筆
⚪ 策略選股榜（出場）：樣本累積中（n=2752）・評審日 2026-09-18・未到期 1807 筆
🟠＝有問責機制但樣本未熟；用「問責總表」同一把尺到評審日再判，不憑早期讀數。
🔬 市場儀表溫度計／廣度／策略狀態：現況描述、非方向
🔬 進階市場儀表板（五星股／推薦彙總／溫度計／廣度／翻轉訊號／策略體檢／多空模型／行事曆／熱力圖）
🌡️ 市場溫度計 · 日線基準 2026-11-03 00:00
均線廣度（排列＋站上比例）38.9%
59
多方 158·糾結 243·空方 126 · 站上三均 65.5%
標普週線 RSI16.7%
59
RSI 53.5（週線）
MACD 柱狀為正比例16.7%
68
柱狀為正 361/532 檔
海龜 20 日突破11.1%
71
突破 48 · 破低 20 檔
VIX 恐慌（反向）16.7%
64
VIX 20.83
六項客觀子指標加權合成，仿 Bull & Bear 概念；極端值常有反向意義——過熱不代表馬上跌，但代表擁擠。客觀數據彙整、非投資建議。
⚠️ 缺資料已剔除並重新配權：Put/Call 情緒（反向）（不假裝有資料，也不讓缺項拉低分數）
⚖️ 三均線廣度2026-11-03 00:00
多方 158 · 糾結 243 · 空方 126（共 527 檔，站上三均 65.5%）
收盤跌破各均線的家數（越多盤面越弱；與上方排列互補）：
162跌破 20MA
30.7%
204跌破 60MA
38.7%
180跌破 240MA
34.2%
排列＝20MA>60MA>240MA 且站上 60MA 視為多方；反之空方；其餘糾結。
📡 最新翻轉訊號近 3 日 · 共 200 筆
WAT 🌊MACD 翻多VRT ⛰️轉折突破 翻多UNH 🌊MACD 翻多UDR 📏MA60 翻多UDR ⚔️三均線 翻多TDY ⛰️轉折突破 翻多SYK ⛰️轉折突破 翻多SWKS 📏MA60 翻多SWKS ⚔️三均線 翻多PWR 🌊MACD 翻多PNW 🌊MACD 翻多PH 📦唐奇安 翻多ORLY 📏MA60 翻多MRNA ⛰️轉折突破 翻多META ⛰️轉折突破 翻多MET 📏MA60 翻多MET ⚔️三均線 翻多MCHP 🌊MACD 翻多MCHP ⛰️轉折突破 翻多LDOS 📏MA60 翻多LDOS ⚔️三均線 翻多L 🌊MACD 翻多IFF 📏MA60 翻多IFF ⚔️三均線 翻多+176 筆未列出
規則的客觀輸出（1H 時框），不是買賣建議。翻多＝規則轉為在場內、轉觀望＝規則要求空手。
🏆 策略體檢近一年 1H
贏面最高的是 📏 MA60，但也只有 22% 的股票贏過買進持有。
⚔️ 三均線114/543 檔贏過買進持有
21%
平均 alpha -29.3%（策略 -9.0% vs 買進持有 +20.3%）
⛰️ 轉折突破67/543 檔贏過買進持有
12%
平均 alpha -42.9%（策略 -22.5% vs 買進持有 +20.3%）
📏 MA60120/543 檔贏過買進持有
22%
平均 alpha -23.7%（策略 -3.4% vs 買進持有 +20.3%）
🌊 MACD117/543 檔贏過買進持有
22%
平均 alpha -27.5%（策略 -7.2% vs 買進持有 +20.3%）
📦 唐奇安112/543 檔贏過買進持有
21%
平均 alpha -28.8%（策略 -8.5% vs 買進持有 +20.3%）
📏 MA60 alpha 前 5 名：
NOW alpha +79%策略 +40% · 買進持有 -40%
LCID alpha +74%策略 -7% · 買進持有 -82%
TEAM alpha +58%策略 +68% · 買進持有 +10%
TTD alpha +49%策略 -25% · 買進持有 -74%
ORCL alpha +48%策略 -4% · 買進持有 -52%
排序用 alpha（策略 − 買進持有），不是原始報酬 —— 大牛股上隨便做都賺，只看報酬會誤判。近一年是強多頭年，趨勢跟隨被反覆洗出場屬合理結果。這五套規則是「客觀技術狀態描述」，不是 alpha 來源。
🎯 今日訊號2026-11-03
最近交易日共 381 筆技術狀態翻轉
20⚔️ 三刀翻多
5⚔️ 三刀翻空
9📦 唐奇安翻多
14📦 唐奇安翻空
38🌊 MACD 金叉
98🌊 MACD 死叉
全市場約 650 檔中，最近交易日觸發各技術訊號的檔數。MACD 死叉是出場訊號（該策略只做多），不是放空訊號。日期為資料的最近交易日，非執行當天。客觀統計、非投資建議。
⭐ 量化五星股2026-11-03
543 檔掃描 → 48 檔五策略共識 → 0 檔嚴格五星
今日無標的通過嚴格五星（5/5）——這是正常的：本站回測含成本且啟用做空，PF>1 比例約 20%，五個同時通過的機率約 0.03%。
★★★★☆ DD平均PF 1.28・最弱 0.91・報酬 +9%
★★★☆☆ ABT平均PF 1.33・最弱 0.76・報酬 +4%
★★★☆☆ MAR平均PF 1.16・最弱 0.77・報酬 +4%
★★★☆☆ SIRI平均PF 1.10・最弱 0.70・報酬 -0%
★★★☆☆ MRNA平均PF 1.08・最弱 0.58・報酬 -2%
星等＝五個策略中有幾個「在該股歷史上是賺錢的」（獲利因子 > 1.0 且交易 ≥ 20 筆）。「最弱PF」要看——平均會掩蓋單一弱項。五個策略都是順勢邏輯、共用同一批價格資料，「五個都同意」代表趨勢明確，不是勝算加成。回測含手續費與滑價，歷史模擬不代表未來績效、非投資建議。
📊 推薦彙總2026-11-03
83 檔至少被 2 類證據支持（3 類俱全 4 檔）
⚠️ 其中 13 檔是五策略齊看多、但沒有一個在該股歷史上賺過錢——訊號一致不等於有效。
★★★★☆ DD因子1/4・最弱PF 0.91
★★★☆☆ SIRI因子2/4・1位機構・最弱PF 0.70
★★★☆☆ MAR因子3/4・最弱PF 0.77
★★★☆☆ HON因子2/4・最弱PF 0.73
★★★☆☆ MMS因子1/4・最弱PF 0.36
★★★☆☆ MRNA因子1/4・最弱PF 0.58
三個維度：技術共識（五策略星等）、因子入選（動能／品質／估值／成長 百分位 ≥ 70）、機構持有（13F，同一基金已去重、賣權不計）。「被幾類證據支持」不是勝算加成，故不以維度數排序。本卡不提供「今天買進的勝率」——順勢策略勝率天生 20–40%，那是歷史獲利交易佔比，與單次交易成功機率是兩回事。客觀統計、非投資建議。
⚖️ 多空模型2026-11-03
先講結論：這個模型沒有可驗證的優勢。樣本外超額 +0.54%／勝過基準 54.5% 的窗口（50%＝擲銅板）。以下是它的機械輸出，不是推薦名單。
自 2026-10-30 建倉以來等權 -3.05%（賺 6/40 檔）
🟢 多方SNDK、MRNA、MU、VLO、LITE、ILMN、STX、MPC、DELL、TRGP 等 20 檔
🔴 空方ROL、PNR、BSX、FIS、OTIS、PDD、CSGP、XYL、ZTS、PODD 等 20 檔
下次再平衡預計調整：買進 2、賣出 2、放空 1、回補 1（周轉 7.5%）—— 尚未發生。
橫斷面排序取多空兩端、月底再平衡、含手續費滑價與借券費。基準為同宇宙等權（非 SPY）。追蹤池有嚴重倖存者偏誤（92% 個股 9 年正報酬），回測績效不可當作可實現報酬。非投資建議。
🗓️ 財經行事曆台灣時間
本週要盯（🔴＝高關注度）：
RCM/TIPP Economic Optimism11-03 17:00 預期 46.2
JOLTS Job Openings11-03 23:00 預期 7.15M
Factory Orders m/m11-03 23:00 預期 1.2%
Omdia Total Vehicle Sales11-03 23:15 預期 15.8M
🔴 Congressional Elections11-03 23:16 預期 —
API Weekly Statistical Bulletin11-04 05:30 預期 —
近期公布結果：
初領失業救濟金人數 🔵 低於預期實際 194K vs 預期 197K
非農就業人口變動 🔵 低於預期實際 29K vs 預期 65K
失業率 ⚪ 符合預期實際 4.2% vs 預期 4.2%
預期值來自 Forex Factory 週曆；實際值由 FRED 官方序列依驗證過的轉換規則計算。無驗證規則的事件不回填實際值——寧可不顯示也不用近似值硬湊。
🗺️ 類股熱力圖2026-11-03 vs 2026-11-02
▲220 ▼309（上漲比例 41.6%，共 532 檔）
資訊科技+1.55%▲65 ▼22
ENPH+7.9%
MPWR+7.6%
FLEX+5.9%
HPE+5.8%
ORCL+5.6%
AMD+5.1%
CIEN+5.1%
P+4.8%
Q+4.8%
MCHP+4.7%
GFS+4.5%
COHR+4.4%
通訊服務+0.87%▲12 ▼11
FOXA+6.8%
FOX+6.1%
APP+5.7%
RDDT+3.7%
SIRI+3.2%
ECHO+2.7%
META+2.5%
TTWO+1.5%
TKO+1.1%
LYV+0.9%
DIS+0.4%
NFLX+0.1%
工業+0.70%▲47 ▼39
DD+9.5%
BE+8.9%
GEV+6.4%
FIX+6.3%
ETN+5.5%
VRT+5.2%
HWM+4.9%
PWR+4.5%
SPCX+3.8%
AMSC+3.6%
ROL+3.6%
GNRC+3.4%
醫療保健+0.56%▲37 ▼23
RVTY+12.1%
ILMN+5.5%
MRNA+4.9%
CRL+4.1%
WAT+3.9%
A+2.8%
TMO+2.4%
BAX+2.2%
DHR+2.0%
EW+2.0%
CVS+1.7%
IQV+1.6%
未分類+0.42%▲5 ▼2
DRAM+2.9%
QQQ+0.8%
JEPQ+0.8%
VOO+0.4%
JEPI+0.1%
IAU-0.5%
SLV-1.5%
能源+0.10%▲11 ▼10
WMB+2.6%
VLO+2.0%
TRGP+1.8%
KMI+1.5%
PSX+1.2%
BKR+0.9%
EXE+0.8%
OKE+0.7%
SLB+0.4%
TPL+0.4%
EQT+0.4%
OXY-0.1%
公用事業-0.12%▲4 ▼26
VST+4.9%
NRG+3.6%
CEG+3.4%
PNW+1.0%
AES+0.0%
LNT-0.1%
NI-0.2%
CNP-0.2%
ATO-0.3%
AWK-0.4%
EIX-0.4%
AEP-0.5%
金融-0.35%▲18 ▼58
FISV+12.1%
COIN+8.5%
IBKR+2.9%
HOOD+1.4%
IVZ+1.4%
BEN+1.2%
BNY+1.0%
NTRS+0.8%
SCHW+0.6%
CINF+0.5%
CPAY+0.5%
WTW+0.4%
房地產-0.67%▲8 ▼22
DLR+1.5%
EQIX+1.0%
WELL+1.0%
IRM+0.4%
CBRE+0.3%
VTR+0.3%
DOC+0.2%
HST+0.1%
CCI-0.4%
ESS-0.5%
FRT-0.5%
PSA-0.5%
非必需消費-1.19%▲9 ▼42
JD+2.5%
LCID+2.5%
MGM+2.5%
AMZN+1.0%
CMG+0.7%
ROST+0.7%
MAR+0.4%
LVS+0.3%
WYNN+0.1%
HLT-0.0%
YUM-0.1%
HAS-0.1%
必需消費-1.71%▲3 ▼30
CLX+2.8%
EL+1.2%
CASY+0.1%
PM-0.1%
BG-0.2%
TSN-0.5%
MO-0.6%
MNST-0.8%
HRL-0.9%
CHD-1.0%
KO-1.0%
PG-1.2%
原物料-1.87%▲1 ▼24
AVY+0.1%
APD-0.5%
ALB-0.5%
DOW-0.6%
LYB-1.0%
LIN-1.0%
CF-1.1%
MLM-1.1%
STLD-1.1%
NEM-1.2%
NUE-1.2%
ECL-1.2%
綠漲紅跌（美股慣例），色深＝幅度大（±4% 飽和）。類股漲跌為等權平均（免費資料源無即時市值/成交值，故不做加權；與市值加權指數表現可能不同）
🌍 全球情報脈絡提醒、非交易訊號
🌍 全球情報（8 則）
脈絡與風險暴露提醒·非交易訊號；新聞見報時價格多已反應。方向留給讀者。
🌍 新聯準會聲明的變化要點
2024年10月30日（週三）FOMC聲明與9月會議後的聲明比較，顯示政策措辭與經濟預測的變化。
▸ TLT、XLF、SHY、JPM、BAC、GS：FOMC聲明措辭變化影響市場對利率預期，傳導至長短期債券價格及金融股資金流與收益。
👀 觀察重點：後續關注FOMC是否進一步調整利率指引、通膨數據及市場利率走勢，以判斷對債券與金融股的持續影響。
歷史類似（近5年 53 次）：T+5 中位 -0.4%（IQR -1.6%~+1.2%）·僅歷史分布非預測
🌍 俄羅斯確認阿布達比烏克蘭和平談判，或促成美俄中峰會
俄羅斯於下週在阿布達比確認烏克蘭和平談判，並暗示美國總統特朗普、俄總統普京與中國主席習近平可能舉行峰會，顯示基輔在談判中的角色仍未明確。
▸ XLE：和平談判降低地緣政治緊張，能源需求與油價上行風險減弱，影響能源ETF營收敏感度。
▸ WEAT、CORN：烏克蘭農業出口受戰爭影響，和平談判可能恢復糧食供應，降低小麥與玉米價格波動，影響相關農產品ETF表現。
▸ GLD：地緣緊張緩和降低避險需求，金價可能受壓，影響黃金ETF資金流入。
▸ RTX、LMT、NOC、GD：和平前景減少軍事衝突風險，國防企業訂單與防務支出預期受抑，影響防務股營收前景。
👀 觀察重點：關注阿布達比談判結果、是否簽署停火協議以及美俄中峰會具體日程，若談判進展順利，將進一步影響能源、農產品與防務相關資金流向。
🌍 油價連跌兩日 市場期待美伊外交解決伊朗衝突
原油價格連續第二天下跌，因市場對美國與伊朗總統表示願意透過外交解決伊朗戰爭抱持期待。
▸ COP、OXY、SLB：外交緩和降低油價上行壓力，減少原油銷售價格，影響公司營收與現金流。
▸ XLE、USO：油價下跌使能源ETF淨值受壓，可能降低基金資產規模與投資者資金流入。
▸ RTX、LMT、NOC：伊朗衝突緩和降低防務需求不確定性，可能抑制相關防務公司未來訂單與營收。
👀 觀察重點：關注原油價格走勢、OPEC產量決策及美伊外交進展，若談判破裂或油價回升，將重新影響相關標的。
歷史類似（近5年 41 次）：T+5 中位 +0.5%（IQR -2.1%~+3.1%）·僅歷史分布非預測
🌍 特朗普預料在中期選舉慘敗，稱共和黨內部正陷內戰
前白宮傳訊主任安東尼·斯卡魯奇在CNBC表示，特朗普預期在即將到來的美國中期選舉中慘敗，並稱共和黨正陷入內部的「內戰」。
▸ GLD、XLE、RTX、LMT、NOC：美國政治動盪提升地緣風險，投資人可能轉向黃金避險，同時預期國防支出上升，利好防務股
👀 觀察重點：關注國防預算審議、黃金價格走勢及美國政治局勢發展
歷史類似（近5年 47 次）：T+5 中位 -0.0%（IQR -1.1%~+1.4%）·僅歷史分布非預測
📊 市場定價：Will the Republican Party control the House after the 2026 Midterm elections? → No 94%（Polymarket，僅供參考、非本系統預測）
🌍 Blackstone總裁呼籲增資AI建設，債務風險升高
Blackstone總裁Jon Gray指出，AI基礎設施需更多股權資金，因債券投資者面臨集中風險，且支出計畫龐大。
▸ SMH、QQQ、XLK、NVDA、MSFT、GOOGL：AI基礎設施資金需求轉向股權，提升相關科技公司的資本需求與營收機會。
▸ XLF、KRE、GLD、JPM、BAC、WFC：債務集中風險加劇，可能抑制銀行對AI項目貸款，影響其利息收入與資金配置。
👀 觀察重點：關注AI資本支出規模、債券市場集中度變化及銀行對AI相關貸款的放款趨勢。
歷史類似（近5年 53 次）：T+5 中位 +1.4%（IQR -1.1%~+4.6%）·僅歷史分布非預測
🌍 Australia hikes rates to 18-year high to fight inflation
▸ TIP、TLT、GLD：屬「通膨」主題的暴露標的（規則映射·非方向判斷）
歷史類似（近5年 39 次）：T+5 中位 -0.1%（IQR -0.5%~+0.3%）·僅歷史分布非預測
🌍 Palantir 營收放緩 股價下跌 2% 投資人憂經濟衰退
軟體巨頭 Palantir 公布財報，總合約價值增速放緩，股價即時下跌 2%。分析師指出此現象顯示企業支出減弱，提升市場對經濟衰退的擔憂。
▸ SPY、TLT、XLU：Palantir 合約放緩暗示企業支出下降，提升衰退預期→投資人轉向大盤ETF、長期美債及公用事業防禦性資產。
👀 觀察重點：留意 Palantir 合約新簽量、未來季營收走勢及美國 GDP、ISM 製造業指數等宏觀數據。
歷史類似（近5年 42 次）：T+5 中位 +0.5%（IQR -1.2%~+1.7%）·僅歷史分布非預測
🌍 Ackman警示投機升溫 市場回歸賭場式波動
Pershing Square創辦人Bill Ackman稱，投機交易升溫，市場已回到「賭場」式，杠桿率達95%。此言暗示波動可能加劇。
▸ SPY、VXX、GLD：投機與高杠桿提升市場波動，波動指數產品VXX波動性上升，SPY受波動衝擊，投資人避險需求推升GLD。
👀 觀察重點：留意VIX指數、期權波動率及金價走勢，若持續上揚則加強上述影響。