🛡️ 每日風險簡報 （原 AI 精選）
市場資料截至 2026-10-14（週三 美股收盤） · 頁面產生 2026-10-15 10:07（台北） · 技術整理、非投資建議
📅 看歷史： 歷史頁保留 30 天
📖 30 秒看懂本頁符號（點我展開/收合）
🟢🟡🔴 燈號：🟢=計畫仍有效／🟡=已接近停損價要盯／🔴=跌破停損或已觸價需動作
ML 分數：模型內部評分、非上漲機率；分數高只代表較像過去飆股，不是會漲
三個價位：停損=跌破就出場｜目標=統計上可能碰到的價(碰到≠停在那)｜區間80%=今天8成時間預估遊走範圍(非買賣點)
本站立場：短線方向不可預測，所有內容是研究分享、非投資建議
🎯 今日結論先看這張：今天什麼會傷你
🌡️ 大盤 🐂 多頭
SPY 距 200MA +6.7%｜VIX 16.9 😎 平靜
🔻 反轉看空警示（8）持股在名單上先檢查停損
▸ LULU ✅ 已達標反彈（+26.8%）
▸ NKE ✅ 已達標反彈（+20.7%）
▸ GPN 🛑 觸及停損（-17.3%）
▸ KHC ✅ 已達標反彈（+1.4%）
▸ STE 🌱 反轉進行中（-1.5%）
▸ CLGN 🌱 反轉進行中
▸ ALZN 🌱 反轉進行中
▸ NNOX 🌱 反轉進行中
前向證據：38.8%／-1.22%（n=273） vs 隨機看空正確 41.0%／隨機股 +2.54%——差距 -2.2pp
全平台唯一前向明顯優於基線的方向訊號；仍是警示、非做空指令。
LULU
$94.09 -0.3%非必需消費波動/風險：⏸️ 觀望
⚔️ 空方排列🎯 五策略 0/5 在場
🎯 🔻 看空警示：先看停損距離與 80% 區間，不是進場計畫
停損 $91.03（1.6%，跌破就出場）今日區間80% $88.71–99.8（今天8成時間預估在此遊走·波動參考非買賣點）
⚔️ 空方排列
20MA97.03
60MA109.49
240MA147.36
三線距離 53.5%（越小＝越糾結、方向越不明）
🎯 五策略訊號（1H · 近一年回測）
| ⚔️ 三均線 | 觀望 | +5.6% | 勝率 42% | 2026-10-13 |
| ⛰️ 轉折突破 | 觀望 | -42.1% | 勝率 35% | 2026-10-14 |
| 📏 MA60 | 觀望 | -3.1% | 勝率 12% | 2026-09-03 |
| 🌊 MACD | 觀望 | -32.0% | 勝率 20% | 2026-09-04 |
| 📦 唐奇安 | 觀望 | -22.2% | 勝率 30% | 2026-10-05 |
同期買進持有 -44.3% —— 策略要贏過這個數字，才代表這套規則在這檔身上有加值。
回測含手續費與滑價、次棒開盤成交；趨勢策略常見「勝率低但少數大賺」，只看勝率會誤判。歷史模擬不代表未來績效、非投資建議。
🔄 反轉訊號 3/12 項亮燈·中性（描述現況，反轉訊號經測試無穩定獲利優勢、非保證）🌡️ 選擇權保費溫度 🟠偏溫（IV 43% vs 實現 28%·IV rank 5%·過熱=賣方有利/過冷=賣方不划算，非漲跌預測）
⚔️ 選擇權策略（進階·新手可先略過；框架參考、非下單指令）
⚔️ 選擇權（策略框架參考）：劍八·買進勒式 BUY CALL $95／BUY PUT $95（11/20，36天）（買進勒式＝賭大波動、同買價外買權與賣權）
付 $9.94·最大損失 $994·到期獲利機率約 52%（勝率非報酬）——事件 -41 天內且 IV rank 5（低波、買方相對便宜）——跨式(價平雙買)兩邊押寶大行情（研究參考級）；時間價值衰減是買方最大敵人
💡 這類策略「賺時賺多、輸時輸少」，看到期獲利機率低別嚇到——勝率≠賺賠比，看勝率沒意義。
⚠️ AI 第二意見（gpt-oss:120b-cloud·僅供研究，決策以劍譜引擎為準）：IV偏低可能低估未來波動，且標的目前低於短中期均線，需留意向下偏差的概率（另一個 AI 給的補充提醒，最終照系統劍譜引擎、不是要你二選一）
🛡️ 最壞情況：若於進場區進場，依唯一停損 $91.03 每投 $1,000 最多虧約 $21（-2.1%）
📈 走勢比對(5日)：歷史相似 20 段中 13漲7跌（65.0%）｜中位 +2.0%｜隨機基線 57.0%（歷史分布非預測·最像：CIEN 2020-10(96%)、DLTR 2023-10(96%)、DLTR 2025-10(96%)）
NKE
$35.3 -0.1%非必需消費波動/風險：⏸️ 觀望
⚔️ 空方排列🎯 五策略 1/5 在場
🎯 🔻 看空警示：先看停損距離與 80% 區間，不是進場計畫
停損 $34.27（1.7%，跌破就出場）今日區間80% $34.23–36.41（今天8成時間預估在此遊走·波動參考非買賣點）
⚔️ 空方排列
20MA35.34
60MA38.27
240MA49.33
三線距離 39.6%（越小＝越糾結、方向越不明）
🎯 五策略訊號（1H · 近一年回測）
| ⚔️ 三均線 | 觀望 | -23.5% | 勝率 27% | 2026-10-12 |
| ⛰️ 轉折突破 | 多方 | -45.4% | 勝率 25% | 2026-10-06 |
| 📏 MA60 | 觀望 | -24.4% | 勝率 5% | 2026-07-29 |
| 🌊 MACD | 觀望 | -14.2% | 勝率 12% | 2026-07-17 |
| 📦 唐奇安 | 觀望 | -13.1% | 勝率 25% | 2026-10-06 |
同期買進持有 -47.8% —— 策略要贏過這個數字，才代表這套規則在這檔身上有加值。
回測含手續費與滑價、次棒開盤成交；趨勢策略常見「勝率低但少數大賺」，只看勝率會誤判。歷史模擬不代表未來績效、非投資建議。
🔄 反轉訊號 3/12 項亮燈·中性（描述現況，反轉訊號經測試無穩定獲利優勢、非保證）🌡️ 選擇權保費溫度 🟠偏溫（IV 38% vs 實現 23%·IV rank 26%·過熱=賣方有利/過冷=賣方不划算，非漲跌預測）
⚔️ 選擇權策略（進階·新手可先略過；框架參考、非下單指令）
⚔️ 選擇權（策略框架參考）：劍二·現金擔保賣權［願接股分區 acquire_stock，非週選收租］ SELL PUT $35（11/20，36天）（現金擔保賣權＝備妥現金賣賣權、跌破就低接）
收 $1.44·最大損失 $3,356·到期獲利機率約 62%（勝率非報酬）——IV rank 26＋站上支撐 $34.85（估值偏便宜）——統計框架：到期價 ≥ $35 的情境下留存權利金；跌到 $35 以下則以有效成本 $33.56/股接刀（以願接股為前提、非白拿的租金）；風險溢酬非套利
💡 這類策略「賺時賺多、輸時輸少」，看到期獲利機率低別嚇到——勝率≠賺賠比，看勝率沒意義。
⚠️ AI 第二意見（gpt-oss:120b-cloud·僅供研究，決策以劍譜引擎為準）：需留意隱含波動率偏低可能削弱保費收益，且若市場波動加劇，跌破支撐的概率上升。（另一個 AI 給的補充提醒，最終照系統劍譜引擎、不是要你二選一）
🛡️ 最壞情況：若於進場區進場，依唯一停損 $34.27 每投 $1,000 最多虧約 $21（-2.1%）
📈 走勢比對(5日)：歷史相似 20 段中 14漲6跌（70.0%）｜中位 +1.4%｜隨機基線 57.0%（歷史分布非預測·最像：O 2022-10(97%)、UPS 2023-10(97%)、IFF 2022-10(97%)）
GPN
$80.89 -1.2%金融波動/風險：⏸️ 觀望
⚔️ 三線糾結🎯 五策略 0/5 在場
🎯 🔻 看空警示：先看停損距離與 80% 區間，不是進場計畫
停損 $78.47（1.5%，跌破就出場）今日區間80% $78.8–83.03（今天8成時間預估在此遊走·波動參考非買賣點）
⚔️ 糾結
20MA82.98
60MA86.87
240MA76.49
三線距離 12.8%（越小＝越糾結、方向越不明）
🎯 五策略訊號（1H · 近一年回測）
| ⚔️ 三均線 | 觀望 | -49.5% | 勝率 26% | 2026-10-14 |
| ⛰️ 轉折突破 | 觀望 | +5.7% | 勝率 39% | 2026-10-13 |
| 📏 MA60 | 觀望 | -21.3% | 勝率 19% | 2026-09-08 |
| 🌊 MACD | 觀望 | -10.7% | 勝率 26% | 2026-09-08 |
| 📦 唐奇安 | 觀望 | -17.9% | 勝率 33% | 2026-10-01 |
同期買進持有 -6.5% —— 策略要贏過這個數字，才代表這套規則在這檔身上有加值。
回測含手續費與滑價、次棒開盤成交；趨勢策略常見「勝率低但少數大賺」，只看勝率會誤判。歷史模擬不代表未來績效、非投資建議。
🔄 反轉訊號 1/12 項亮燈·中性（描述現況，反轉訊號經測試無穩定獲利優勢、非保證）
⚔️ 選擇權策略（進階·新手可先略過；框架參考、非下單指令）
⚔️ 選擇權：本日無優勢（資料不足）——獨孤九劍：無勢不出手
💡 這類策略「賺時賺多、輸時輸少」，看到期獲利機率低別嚇到——勝率≠賺賠比，看勝率沒意義。
⚠️ AI 第二意見（gpt-oss:120b-cloud·僅供研究，決策以劍譜引擎為準）：需留意缺乏IV資料可能掩蓋波動率變化。（另一個 AI 給的補充提醒，最終照系統劍譜引擎、不是要你二選一）
🛡️ 最壞情況：若於進場區進場，依唯一停損 $78.47 每投 $1,000 最多虧約 $20（-2.0%）
📈 走勢比對(5日)：歷史相似 20 段中 10漲10跌（50.0%）｜中位 -0.1%｜隨機基線 57.0%（歷史分布非預測·最像：EXR 2022-10(90%)、PSA 2022-10(90%)、BR 2018-10(90%)）
KHC
$22.43 -0.1%必需消費波動/風險：⏸️ 觀望
⚔️ 三線糾結🎯 五策略 1/5 在場
🎯 🔻 看空警示：先看停損距離與 80% 區間，不是進場計畫
停損 $21.88（1.5%，跌破就出場）今日區間80% $22.21–23.21（今天8成時間預估在此遊走·波動參考非買賣點）
⚔️ 糾結
20MA23.17
60MA24.48
240MA23.36
三線距離 5.8%（越小＝越糾結、方向越不明）
🎯 五策略訊號（1H · 近一年回測）
| ⚔️ 三均線 | 觀望 | -25.5% | 勝率 21% | 2026-10-12 |
| ⛰️ 轉折突破 | 多方 | -19.1% | 勝率 36% | 2026-10-08 |
| 📏 MA60 | 觀望 | -8.4% | 勝率 19% | 2026-08-05 |
| 🌊 MACD | 觀望 | -11.4% | 勝率 24% | 2026-09-03 |
| 📦 唐奇安 | 觀望 | -20.6% | 勝率 17% | 2026-10-08 |
同期買進持有 -10.7% —— 策略要贏過這個數字，才代表這套規則在這檔身上有加值。
回測含手續費與滑價、次棒開盤成交；趨勢策略常見「勝率低但少數大賺」，只看勝率會誤判。歷史模擬不代表未來績效、非投資建議。
🔄 反轉訊號 1/12 項亮燈·中性（描述現況，反轉訊號經測試無穩定獲利優勢、非保證）
⚔️ 選擇權策略（進階·新手可先略過；框架參考、非下單指令）
⚔️ 選擇權：本日無優勢（資料不足）——獨孤九劍：無勢不出手
💡 這類策略「賺時賺多、輸時輸少」，看到期獲利機率低別嚇到——勝率≠賺賠比，看勝率沒意義。
⚠️ AI 第二意見（gpt-oss:120b-cloud·僅供研究，決策以劍譜引擎為準）：即使標的被評為便宜，牛市情境仍可能推高隱含波動率，需留意波動率上升的風險。（另一個 AI 給的補充提醒，最終照系統劍譜引擎、不是要你二選一）
🛡️ 最壞情況：若於進場區進場，依唯一停損 $21.88 每投 $1,000 最多虧約 $20（-2.0%）
📈 走勢比對(5日)：歷史相似 20 段中 8漲12跌（40.0%）｜中位 -0.6%｜隨機基線 57.0%（歷史分布非預測·最像：NXPI 2018-10(93%)、MCHP 2018-10(93%)、HUM 2024-10(93%)）
STE
$217.26 -0.2%醫療保健波動/風險：⏸️ 觀望
⚔️ 空方排列📦 通道多方🎯 五策略 1/5 在場
🎯 🔻 看空警示：先看停損距離與 80% 區間，不是進場計畫
停損 $212.46（1.5%，跌破就出場）今日區間80% $212.98–221.62（今天8成時間預估在此遊走·波動參考非買賣點）
⚔️ 空方排列
20MA210.73
60MA222.10
240MA231.13
三線距離 9.4%（越小＝越糾結、方向越不明）
🎯 五策略訊號（1H · 近一年回測）
| ⚔️ 三均線 | 觀望 | -28.2% | 勝率 14% | 2026-10-06 |
| ⛰️ 轉折突破 | 觀望 | -31.5% | 勝率 31% | 2026-10-14 |
| 📏 MA60 | 觀望 | -22.5% | 勝率 7% | 2026-09-02 |
| 🌊 MACD | 觀望 | -8.9% | 勝率 32% | 2026-09-03 |
| 📦 唐奇安 | 多方 | -21.1% | 勝率 17% | 2026-10-09 |
同期買進持有 -8.6% —— 策略要贏過這個數字，才代表這套規則在這檔身上有加值。
回測含手續費與滑價、次棒開盤成交；趨勢策略常見「勝率低但少數大賺」，只看勝率會誤判。歷史模擬不代表未來績效、非投資建議。
🔄 反轉訊號 1/12 項亮燈·中性（描述現況，反轉訊號經測試無穩定獲利優勢、非保證）
⚔️ 選擇權策略（進階·新手可先略過；框架參考、非下單指令）
⚔️ 選擇權：本日無優勢（資料不足）——獨孤九劍：無勢不出手
💡 這類策略「賺時賺多、輸時輸少」，看到期獲利機率低別嚇到——勝率≠賺賠比，看勝率沒意義。
⚠️ AI 第二意見（gpt-oss:120b-cloud·僅供研究，決策以劍譜引擎為準）：缺乏IV樣本可能低估波動性，需留意波動率偏斜對策略的影響。（另一個 AI 給的補充提醒，最終照系統劍譜引擎、不是要你二選一）
🛡️ 最壞情況：若於進場區進場，依唯一停損 $212.46 每投 $1,000 最多虧約 $20（-2.0%）
📈 走勢比對(5日)：歷史相似 20 段中 6漲14跌（30.0%）｜中位 -0.9%｜隨機基線 57.0%（歷史分布非預測·最像：ETR 2021-10(95%)、EVRG 2021-10(94%)、AEE 2021-10(94%)）
CLGN
$0.37 -0.3%醫療保健波動/風險：✅ 可小額試
🎯 🔻 看空警示：先看停損距離與 80% 區間，不是進場計畫
停損 $0.33（5.7%，跌破就出場）今日區間80% $0.33–0.41（今天8成時間預估在此遊走·波動參考非買賣點）
🔄 反轉訊號 3/12 項亮燈·偏超賣（描述現況，反轉訊號經測試無穩定獲利優勢、非保證）
⚔️ 選擇權策略（進階·新手可先略過；框架參考、非下單指令）
⚔️ 選擇權：本日無優勢（資料不足）——獨孤九劍：無勢不出手
💡 這類策略「賺時賺多、輸時輸少」，看到期獲利機率低別嚇到——勝率≠賺賠比，看勝率沒意義。
⚠️ AI 第二意見（gpt-oss:120b-cloud·僅供研究，決策以劍譜引擎為準）：雖然市場屬牛市，但缺乏IV與期權鏈資料，波動率估計不確定，可能影響後續策略判斷。（另一個 AI 給的補充提醒，最終照系統劍譜引擎、不是要你二選一）
🛡️ 最壞情況：若於進場區進場，依唯一停損 $0.33 每投 $1,000 最多虧約 $57（-5.7%）
📈 走勢比對(5日)：歷史相似 20 段中 16漲4跌（80.0%）｜中位 +2.4%｜隨機基線 59.0%（歷史分布非預測·最像：DXCM 2019-05(93%)、JCI 2020-05(93%)、FOXA 2021-06(92%)）
🔎 本週選擇權研究標的 （本週操作板不可用（尚無板））
研究清單（週選清單＋新發現）
AMGN｜新發現｜等待條件
理由：股票計畫來源：技術共識2★(最弱PF 0.63)、因子2/4（2026-10-15）
注意：股票計畫來源的問責尚未通過，不代表選擇權適合
合約：本週操作板不可用（尚無板）
HCA｜新發現｜等待條件
理由：股票計畫來源：技術共識2★(最弱PF 0.82)（2026-10-13）
注意：股票計畫來源的問責尚未通過，不代表選擇權適合
合約：本週操作板不可用（尚無板）
MPC｜新發現｜等待條件
理由：股票計畫來源：技術共識4★(最弱PF 0.81)、因子2/4（2026-10-15）
注意：股票計畫來源的問責尚未通過，不代表選擇權適合
合約：本週操作板不可用（尚無板）
MRNA｜新發現｜等待條件
理由：股票計畫來源：技術共識3★(最弱PF 0.53)、因子1/4（2026-10-15）
注意：股票計畫來源的問責尚未通過，不代表選擇權適合
合約：本週操作板不可用（尚無板）
MSFT｜新發現｜等待條件
理由：股票計畫來源：技術共識3★(最弱PF 0.93)、因子1/4（2026-10-14）
注意：股票計畫來源的問責尚未通過，不代表選擇權適合
合約：本週操作板不可用（尚無板）
NTAP｜新發現｜等待條件
理由：股票計畫來源：技術共識4★(最弱PF 0.54)、因子3/4（2026-10-08）
注意：股票計畫來源的問責尚未通過，不代表選擇權適合
合約：本週操作板不可用（尚無板）
PSX｜新發現｜等待條件
理由：股票計畫來源：技術共識3★(最弱PF 0.88)、因子2/4（2026-10-15）
注意：股票計畫來源的問責尚未通過，不代表選擇權適合
合約：本週操作板不可用（尚無板）
TEAM｜新發現｜等待條件
理由：股票計畫來源：技術共識4★(最弱PF 0.85)、因子2/4（2026-10-12）
注意：股票計畫來源的問責尚未通過，不代表選擇權適合
合約：本週操作板不可用（尚無板）
研究篩選、非下單訊號；理由／注意是平台資料的描述，不是獲利機率。
👀 觀察中有問責機制、樣本未熟；評審日前不進結論
👀 觀察中（評審前不進結論）
🟠 走勢比對 全池排行（5 日問責）：上漲組 38.3%（-2.5pp）／下跌組 39.9%（n=40）・到期掃描日 40/30（首批 9/8）
🟠 即時訊號監測（行動級）：h5 勝率 11.4%／均 -3.14%（n=44）・評審日 2026-09-18・2026-W41 週報；n<30 不判
⚪ 策略選股榜（進場）：樣本累積中（n=1011）・評審日 2026-09-18・未到期 1756 筆
⚪ 策略選股榜（出場）：樣本累積中（n=1328）・評審日 2026-09-18・未到期 1957 筆
🟠＝有問責機制但樣本未熟；用「問責總表」同一把尺到評審日再判，不憑早期讀數。
🔬 市場儀表溫度計／廣度／策略狀態：現況描述、非方向
🔬 進階市場儀表板（五星股／推薦彙總／溫度計／廣度／翻轉訊號／策略體檢／多空模型／行事曆／熱力圖）
🌡️ 市場溫度計 · 日線基準 2026-10-14 00:00
均線廣度（排列＋站上比例）38.9%
46
多方 75·糾結 232·空方 139 · 站上三均 48.9%
標普週線 RSI16.7%
76
RSI 60.4（週線）
MACD 柱狀為正比例16.7%
75
柱狀為正 335/447 檔
海龜 20 日突破11.1%
62
突破 95 · 破低 59 檔
VIX 恐慌（反向）16.7%
77
VIX 16.87
六項客觀子指標加權合成，仿 Bull & Bear 概念；極端值常有反向意義——過熱不代表馬上跌，但代表擁擠。客觀數據彙整、非投資建議。
⚠️ 缺資料已剔除並重新配權：Put/Call 情緒（反向）（不假裝有資料，也不讓缺項拉低分數）
⚖️ 三均線廣度2026-10-14 00:00
多方 75 · 糾結 232 · 空方 139（共 446 檔，站上三均 48.9%）
收盤跌破各均線的家數（越多盤面越弱；與上方排列互補）：
185跌破 20MA
41.5%
288跌破 60MA
64.6%
211跌破 240MA
47.3%
排列＝20MA>60MA>240MA 且站上 60MA 視為多方；反之空方；其餘糾結。
📡 最新翻轉訊號近 3 日 · 共 200 筆
WAB 🌊MACD 翻多WAB 📏MA60 翻多UHS 📦唐奇安 翻多TSN ⚔️三均線 翻多TGT ⛰️轉折突破 翻多TDY 🌊MACD 翻多SWK 🌊MACD 翻多STLD 🌊MACD 翻多STLD ⛰️轉折突破 翻多ROST 📦唐奇安 翻多ROL 🌊MACD 翻多PPG ⛰️轉折突破 翻多MNST 📦唐奇安 翻多MNST ⛰️轉折突破 翻多MMM 📦唐奇安 翻多MDT 📦唐奇安 翻多HD ⛰️轉折突破 翻多GWW 🌊MACD 翻多FERG 🌊MACD 翻多ECL 🌊MACD 翻多DOV ⚔️三均線 翻多CSX 📦唐奇安 翻多CSGP 🌊MACD 翻多CHD 📦唐奇安 翻多+176 筆未列出
規則的客觀輸出（1H 時框），不是買賣建議。翻多＝規則轉為在場內、轉觀望＝規則要求空手。
🏆 策略體檢近一年 1H
贏面最高的是 📏 MA60，但也只有 29% 的股票贏過買進持有。
⚔️ 三均線146/542 檔贏過買進持有
27%
平均 alpha -28.6%（策略 -9.2% vs 買進持有 +19.4%）
⛰️ 轉折突破84/542 檔贏過買進持有
16%
平均 alpha -42.4%（策略 -22.9% vs 買進持有 +19.4%）
📏 MA60157/542 檔贏過買進持有
29%
平均 alpha -23.4%（策略 -3.9% vs 買進持有 +19.4%）
🌊 MACD148/542 檔贏過買進持有
27%
平均 alpha -27.2%（策略 -7.8% vs 買進持有 +19.4%）
📦 唐奇安146/542 檔贏過買進持有
27%
平均 alpha -28.2%（策略 -8.8% vs 買進持有 +19.4%）
📏 MA60 alpha 前 5 名：
LCID alpha +78%策略 -7% · 買進持有 -85%
NOW alpha +54%策略 +31% · 買進持有 -23%
TTD alpha +53%策略 -24% · 買進持有 -77%
ORCL alpha +52%策略 -4% · 買進持有 -56%
CSGP alpha +48%策略 -13% · 買進持有 -60%
排序用 alpha（策略 − 買進持有），不是原始報酬 —— 大牛股上隨便做都賺，只看報酬會誤判。近一年是強多頭年，趨勢跟隨被反覆洗出場屬合理結果。這五套規則是「客觀技術狀態描述」，不是 alpha 來源。
🎯 今日訊號2026-10-14
最近交易日共 639 筆技術狀態翻轉
33⚔️ 三刀翻多
35⚔️ 三刀翻空
27📦 唐奇安翻多
49📦 唐奇安翻空
85🌊 MACD 金叉
87🌊 MACD 死叉
全市場約 650 檔中，最近交易日觸發各技術訊號的檔數。MACD 死叉是出場訊號（該策略只做多），不是放空訊號。日期為資料的最近交易日，非執行當天。客觀統計、非投資建議。
⭐ 量化五星股2026-10-15
542 檔掃描 → 16 檔五策略共識 → 0 檔嚴格五星
今日無標的通過嚴格五星（5/5）——這是正常的：本站回測含成本且啟用做空，PF>1 比例約 20%，五個同時通過的機率約 0.03%。
★★★★☆ MPC平均PF 1.45・最弱 0.81・報酬 +18%
★★★☆☆ PSX平均PF 1.48・最弱 0.88・報酬 +11%
★★★☆☆ MRNA平均PF 1.18・最弱 0.53・報酬 +3%
★★★☆☆ ULTA平均PF 1.07・最弱 0.64・報酬 -3%
★★☆☆☆ AMGN平均PF 1.20・最弱 0.63・報酬 +2%
星等＝五個策略中有幾個「在該股歷史上是賺錢的」（獲利因子 > 1.0 且交易 ≥ 20 筆）。「最弱PF」要看——平均會掩蓋單一弱項。五個策略都是順勢邏輯、共用同一批價格資料，「五個都同意」代表趨勢明確，不是勝算加成。回測含手續費與滑價，歷史模擬不代表未來績效、非投資建議。
📊 推薦彙總2026-10-15
70 檔至少被 2 類證據支持（3 類俱全 2 檔）
⚠️ 其中 4 檔是五策略齊看多、但沒有一個在該股歷史上賺過錢——訊號一致不等於有效。
★★★★☆ MPC因子2/4・最弱PF 0.81
★★★☆☆ PSX因子2/4・最弱PF 0.88
★★★☆☆ MRNA因子1/4・最弱PF 0.53
★★☆☆☆ PM因子2/4・最弱PF 0.44
★★☆☆☆ AMGN因子2/4・最弱PF 0.63
★★☆☆☆ UHS因子1/4・最弱PF 0.72
三個維度：技術共識（五策略星等）、因子入選（動能／品質／估值／成長 百分位 ≥ 70）、機構持有（13F，同一基金已去重、賣權不計）。「被幾類證據支持」不是勝算加成，故不以維度數排序。本卡不提供「今天買進的勝率」——順勢策略勝率天生 20–40%，那是歷史獲利交易佔比，與單次交易成功機率是兩回事。客觀統計、非投資建議。
⚖️ 多空模型2026-10-14
先講結論：這個模型沒有可驗證的優勢。樣本外超額 +0.54%／勝過基準 54.5% 的窗口（50%＝擲銅板）。以下是它的機械輸出，不是推薦名單。
自 2026-09-30 建倉以來等權 -1.34%（賺 13/31 檔）
🟢 多方SNDK、MU、LITE、WDC、STX、MRNA、DELL、VLO、MRK、ILMN 等 20 檔
🔴 空方ROL、CSGP、PNR、BSX、TSCO、NKE、FIS、ZTS、PODD、APTV 等 20 檔
下次再平衡預計調整：買進 6、賣出 6、放空 7、回補 7（周轉 32.5%）—— 尚未發生。
橫斷面排序取多空兩端、月底再平衡、含手續費滑價與借券費。基準為同宇宙等權（非 SPY）。追蹤池有嚴重倖存者偏誤（92% 個股 9 年正報酬），回測績效不可當作可實現報酬。非投資建議。
🗓️ 財經行事曆台灣時間
本週要盯（🔴＝高關注度）：
FOMC Member Bowman Speaks10-15 10:55 預期 —
🔴 核心 PPI 月增率10-15 20:30 預期 0.3%
🔴 核心零售銷售月增率10-15 20:30 預期 0.6%
🔴 PPI 月增率10-15 20:30 預期 0.6%
🔴 零售銷售月增率10-15 20:30 預期 0.3%
Philly Fed Manufacturing Index10-15 20:30 預期 28.2
近期公布結果：
CPI 年增率 🟠 高於預期實際 4.0% vs 預期 3.6%
核心 PPI 月增率 ⚪ 符合預期實際 0.3% vs 預期 0.3%
核心零售銷售月增率 🟠 高於預期實際 1.3% vs 預期 0.6%
PPI 月增率 🔵 低於預期實際 0.4% vs 預期 0.6%
零售銷售月增率 🟠 高於預期實際 1.1% vs 預期 0.3%
初領失業救濟金人數 🔵 低於預期實際 197K vs 預期 199K
預期值來自 Forex Factory 週曆；實際值由 FRED 官方序列依驗證過的轉換規則計算。無驗證規則的事件不回填實際值——寧可不顯示也不用近似值硬湊。
🗺️ 類股熱力圖2026-10-14 vs 2026-10-13
▲226 ▼221（上漲比例 50.6%，共 447 檔）
必需消費+2.03%▲31 ▼0
DLTR+4.7%
DG+4.0%
KR+3.9%
BF-B+3.7%
WMT+3.5%
PM+3.2%
CL+3.1%
HRL+3.1%
COST+2.9%
CHD+2.5%
SYY+2.5%
PG+2.3%
醫療保健+1.39%▲44 ▼10
UNH+4.7%
BMY+4.6%
AZN+4.0%
UHS+3.8%
GILD+3.8%
MRK+3.8%
LLY+3.6%
CAH+3.4%
REGN+3.4%
CVS+3.2%
AMGN+3.2%
PFE+3.0%
公用事業+0.23%▲21 ▼8
ED+1.6%
SO+1.4%
ES+1.4%
AWK+1.3%
DUK+1.2%
XEL+1.0%
WEC+0.8%
LNT+0.8%
CNP+0.8%
D+0.8%
CMS+0.8%
EVRG+0.7%
原物料-0.15%▲14 ▼8
LYB+1.9%
CF+1.9%
IFF+1.6%
BALL+1.5%
NUE+1.3%
APD+1.2%
STLD+0.9%
ECL+0.7%
AVY+0.7%
ALB+0.3%
PPG+0.3%
IP+0.3%
非必需消費-0.25%▲19 ▼24
ULTA+2.3%
ROST+2.2%
BKNG+2.0%
DRI+1.4%
SBUX+1.4%
BBY+1.3%
GRMN+1.2%
MCD+1.1%
WSM+1.0%
TJX+0.9%
ORLY+0.8%
GPC+0.7%
工業-0.41%▲37 ▼35
LMT+3.6%
NOC+3.0%
HII+2.6%
VRSK+2.2%
RSG+2.1%
PAYX+2.0%
RTX+1.9%
WM+1.9%
ADP+1.6%
ROL+1.5%
UNP+1.4%
JBHT+1.4%
能源-0.49%▲7 ▼11
CVX+2.0%
XOM+1.7%
MPC+1.7%
COP+1.0%
VLO+0.7%
EOG+0.7%
HAL+0.1%
KMI-0.2%
OXY-0.4%
SLB-0.5%
DVN-0.6%
TRGP-0.7%
金融-0.54%▲28 ▼41
CBOE+2.8%
CME+2.7%
AIZ+2.0%
AJG+1.8%
AFL+1.5%
JKHY+1.4%
TRV+1.2%
BRO+1.2%
JPM+1.2%
CB+1.1%
BRK-B+1.1%
SCHW+0.9%
房地產-0.97%▲7 ▼21
WELL+0.9%
VTR+0.6%
CSGP+0.4%
O+0.3%
EXR+0.2%
REG+0.2%
PSA+0.1%
AMT-0.0%
UDR-0.1%
CCI-0.2%
KIM-0.3%
WY-0.4%
通訊服務-1.66%▲8 ▼8
TMUS+2.6%
VZ+2.0%
T+0.9%
CMCSA+0.8%
TTWO+0.5%
DIS+0.4%
NFLX+0.2%
MTCH+0.1%
OMC-0.1%
SIRI-0.2%
TKO-0.8%
LYV-1.4%
未分類-2.67%▲0 ▼4
VOO-1.1%
IAU-1.5%
QQQ-2.0%
SLV-6.1%
資訊科技-3.09%▲10 ▼51
INTU+3.0%
ADBE+1.9%
CTSH+1.9%
ROP+1.2%
TYL+0.9%
ACN+0.7%
MSI+0.6%
AAPL+0.5%
SWKS+0.4%
ADSK+0.3%
GEN-0.0%
VRSN-0.1%
綠漲紅跌（美股慣例），色深＝幅度大（±4% 飽和）。類股漲跌為等權平均（免費資料源無即時市值/成交值，故不做加權；與市值加權指數表現可能不同）
🌍 全球情報脈絡提醒、非交易訊號
🌍 全球情報（8 則）
脈絡與風險暴露提醒·非交易訊號；新聞見報時價格多已反應。方向留給讀者。
🌍 伊朗加劇霍爾木茲海峽襲擊 油輪沉沒提升能源與防禦股風險
伊朗近期加大對霍爾木茲海峽商業船隻的襲擊，導致一艘集裝箱船沉沒，目的是阻止原油出口回升。
▸ XLE、USO、GLD、RTX、LMT、NOC：伊朗襲擊霍爾木茲航道提升原油供應風險，導致油價波動，進而影響能源ETF、石油公司營收及防禦股與黃金避險需求。
▸ COP、OXY、SLB：原油供應受阻推升油價，提升上游石油公司與油田服務商的營收前景。
👀 觀察重點：關注油價走勢、OPEC產量決策及霍爾木茲海峽安全局勢的最新報導。
歷史類似（近5年 44 次）：T+5 中位 +0.4%（IQR -2.2%~+2.9%）·僅歷史分布非預測
🌍 美國通膨持續高企 成為生活常態
美國通膨多年居高不下，聯準會擔憂民眾將習慣持續高物價。
▸ TLT、XLF、SHY、JPM、BAC、GS：高通膨促使聯準會維持或提升利率，影響長短期公債報酬與金融機構的淨利差。
▸ TIP、GLD：持續高通膨提升實質利率保值需求，增加通膨保值債與黃金的資金流入。
👀 觀察重點：關注未來CPI走勢、聯準會會議紀要及實質收益率變化，觀察金價與通膨保值債的資金流向。
歷史類似（近5年 52 次）：T+5 中位 -0.5%（IQR -1.6%~+1.0%）·僅歷史分布非預測
🌍 SK Hynix shares plunge 10% amid Asia tech rout as Fed rate hike fears, AI funding worries mount
▸ TLT、XLF、SHY、JPM、BAC、GS：屬「聯準會/利率」主題的暴露標的（規則映射·非方向判斷）
▸ SPY、VXX、GLD：屬「波動率」主題的暴露標的（規則映射·非方向判斷）
歷史類似（近5年 52 次）：T+5 中位 -0.5%（IQR -1.6%~+1.0%）·僅歷史分布非預測
🌍 胡塞宣稱將持續攻擊沙烏地機場與油設施
也門胡塞組織於週三表示，將在未來幾天內恢復對沙烏地機場與油設施的攻擊；此前週二夜間其飛彈擊中沙烏地達蘭阿美公司辦公大樓，造成局部火災。
▸ XLE、USO、ZIM、RTX、LMT：胡塞攻擊提升紅海航運風險與油品供應不確定性，可能影響能源運輸與防務需求
▸ GLD、NOC：地緣緊張升高避險需求與油價波動，可能影響黃金及石油公司資金流
👀 觀察重點：觀察油價走勢、紅海船舶延誤率與防務訂單變化；同時留意黃金價格與原油庫存報告
歷史類似（近5年 58 次）：T+5 中位 +0.7%（IQR -1.1%~+2.8%）·僅歷史分布非預測
🌍 美銀第三季營收不及預期 並遭12億美元罰款 股價下跌
美銀股價週三下跌，因第三季交易營收低於預期，且受美國財政部12億美元罰款影響。
▸ XLF、KRE、JPM、BAC、WFC：營收不佳與12億罰款削減獲利，可能拖累銀行股及相關ETF的收益表現。
👀 觀察重點：關注下季財報、交易營收走勢及罰款後續處理，及美國監管政策變化。
歷史類似（近5年 44 次）：T+5 中位 +0.6%（IQR -1.5%~+1.7%）·僅歷史分布非預測
🌍 美國財政部指大型銀行受政治因素影響服務客戶
美國財政部調查指出，最大銀行在提供服務時受政治因素左右，呼應川普總統指控保守派遭歧視的長期不滿。
▸ XLF、KRE、GLD、JPM、BAC、WFC：政治干預指控提升監管審查與合規成本，可能影響客戶基礎與資金流入，進而波及營收。
👀 觀察重點：關注美國監管機構後續調查、罰款公告及各銀行季報中合規成本與客戶流失情況。
歷史類似（近5年 44 次）：T+5 中位 +0.6%（IQR -1.5%~+1.7%）·僅歷史分布非預測
🌍 IMF總裁喬治耶娃：AI 既是希望亦是危機
IMF總裁克里斯塔琳娜·喬治耶娃指出，AI 有望提升經濟成長，但同時推升通膨與債券殖利率，且正值公共債務規模上升。
▸ TIP、TLT、GLD：AI 推升通膨與債券殖利率，提升通膨保值資產需求，影響 TIP、TLT、GLD 的收益與價格。
👀 觀察重點：留意美國 CPI、10年期國債殖利率走勢及金價變化，以評估通膨壓力持續性。
歷史類似（近5年 41 次）：T+5 中位 -0.1%（IQR -0.4%~+0.3%）·僅歷史分布非預測
🌍 美國通膨升幅超預期 價格走勢解析
截至9月全年通膨年率升至3.7%，主要受汽油價格上漲推動。
▸ TIP、TLT、GLD：通膨升至3.7%提升利率預期，拉抬長期債券收益率，影響TIP、TLT；同時提升黃金避險需求，影響GLD。
👀 觀察重點：留意美聯儲利率決策與核心通膨走勢，以及黃金庫存與實體需求變化。
歷史類似（近5年 41 次）：T+5 中位 -0.1%（IQR -0.4%~+0.3%）·僅歷史分布非預測