🛡️ 每日風險簡報 （原 AI 精選）
市場資料截至 2026-11-02（週一 美股收盤） · 頁面產生 2026-11-02 09:42（台北） · 技術整理、非投資建議
📅 看歷史： 歷史頁保留 30 天
📖 30 秒看懂本頁符號（點我展開/收合）
🟢🟡🔴 燈號：🟢=計畫仍有效／🟡=已接近停損價要盯／🔴=跌破停損或已觸價需動作
ML 分數：模型內部評分、非上漲機率；分數高只代表較像過去飆股，不是會漲
三個價位：停損=跌破就出場｜目標=統計上可能碰到的價(碰到≠停在那)｜區間80%=今天8成時間預估遊走範圍(非買賣點)
本站立場：短線方向不可預測，所有內容是研究分享、非投資建議
🎯 今日結論先看這張：今天什麼會傷你
🌡️ 大盤 🐂 多頭
SPY 距 200MA +4.6%｜VIX 19.1 😐 中性
🔻 反轉看空警示（8）持股在名單上先檢查停損
▸ LULU ✅ 已達標反彈（+15.2%）
▸ NKE ✅ 已達標反彈（+11.5%）
▸ GPN 🛑 觸及停損（-43.8%）
▸ KHC 🛑 觸及停損（-8.1%）
▸ STE 🛑 觸及停損（-8.6%）
▸ CLGN 🌱 反轉進行中
▸ ALZN 🌱 反轉進行中
▸ NNOX 🌱 反轉進行中
前向證據：40.8%／-0.92%（n=282） vs 隨機看空正確 51.0%／隨機股 +1.45%——差距 -10.2pp
全平台唯一前向明顯優於基線的方向訊號；仍是警示、非做空指令。
LULU
$109.08 +1.7%非必需消費波動/風險：⏸️ 觀望
⚔️ 空方排列📦 通道多方🎯 五策略 3/5 在場
📡 盤中 $108.58（-0.5% vs 前收 · 即時參考、非計畫價）
🎯 🔻 看空警示：先看停損距離與 80% 區間，不是進場計畫
停損 $105.3（2.0%，跌破就出場）今日區間80% $105.34–111.92（今天8成時間預估在此遊走·波動參考非買賣點）
⚔️ 空方排列
20MA99.41
60MA105.74
240MA143.83
三線距離 40.7%（越小＝越糾結、方向越不明）
🎯 五策略訊號（1H · 近一年回測）
| ⚔️ 三均線 | 多方 | +19.5% | 勝率 46% | 2026-10-23 |
| ⛰️ 轉折突破 | 多方 | -40.3% | 勝率 34% | 2026-10-22 |
| 📏 MA60 | 觀望 | -3.0% | 勝率 12% | 2026-09-03 |
| 🌊 MACD | 觀望 | -29.8% | 勝率 22% | 2026-10-30 |
| 📦 唐奇安 | 多方 | -18.2% | 勝率 31% | 2026-10-22 |
同期買進持有 -33.8% —— 策略要贏過這個數字，才代表這套規則在這檔身上有加值。
回測含手續費與滑價、次棒開盤成交；趨勢策略常見「勝率低但少數大賺」，只看勝率會誤判。歷史模擬不代表未來績效、非投資建議。
🔄 反轉訊號 2/12 項亮燈·偏超買（描述現況，反轉訊號經測試無穩定獲利優勢、非保證）🌡️ 選擇權保費溫度 ⚪中性（IV 47% vs 實現 48%·IV rank 27%·過熱=賣方有利/過冷=賣方不划算，非漲跌預測）
⚔️ 選擇權策略（進階·新手可先略過；框架參考、非下單指令）
⚔️ 選擇權：本日無優勢（流動性不足）——獨孤九劍：無勢不出手
💡 這類策略「賺時賺多、輸時輸少」，看到期獲利機率低別嚇到——勝率≠賺賠比，看勝率沒意義。
🧭 何時可考慮出手：此標的近月選擇權掛單稀疏（OI<100）——賣方價差易滑價、難以合理價成交；建議改用流動性更好的大型標的，或待該檔未平倉量提升後再進場
⚠️ AI 第二意見（gpt-oss:120b-cloud·僅供研究，決策以劍譜引擎為準）：雖然流動性不足，但IV排名僅27%顯示波動性偏低，若波動率突升可能快速改善流動性，需留意波動率變化。（另一個 AI 給的補充提醒，最終照系統劍譜引擎、不是要你二選一）
🛡️ 最壞情況：若於進場區進場，依唯一停損 $105.3 每投 $1,000 最多虧約 $25（-2.5%）
📈 走勢比對(5日)：歷史相似 20 段中 12漲8跌（60.0%）｜中位 +0.8%｜隨機基線 55.0%（歷史分布非預測·最像：DLTR 2025-10(95%)、FDX 2022-11(94%)、PSA 2026-10(94%)）
NKE
$39.37 +1.8%非必需消費波動/風險：⏸️ 觀望
⚔️ 空方排列🌊 MACD 多📦 通道多方🎯 五策略 5/5 在場
📡 盤中 $39.51（+0.4% vs 前收 · 即時參考、非計畫價）
🎯 🔻 看空警示：先看停損距離與 80% 區間，不是進場計畫
停損 $38.37（1.5%，跌破就出場）今日區間80% $38.25–40.8（今天8成時間預估在此遊走·波動參考非買賣點）
⚔️ 空方排列
20MA36.80
60MA37.44
240MA48.07
三線距離 28.6%（越小＝越糾結、方向越不明）
🎯 五策略訊號（1H · 近一年回測）
| ⚔️ 三均線 | 多方 | -23.5% | 勝率 27% | 2026-10-29 |
| ⛰️ 轉折突破 | 多方 | -45.1% | 勝率 25% | 2026-10-29 |
| 📏 MA60 | 多方 | -21.9% | 勝率 10% | 2026-10-29 |
| 🌊 MACD | 多方 | -14.5% | 勝率 20% | 2026-10-29 |
| 📦 唐奇安 | 多方 | -16.9% | 勝率 24% | 2026-10-30 |
同期買進持有 -37.0% —— 策略要贏過這個數字，才代表這套規則在這檔身上有加值。
回測含手續費與滑價、次棒開盤成交；趨勢策略常見「勝率低但少數大賺」，只看勝率會誤判。歷史模擬不代表未來績效、非投資建議。
🔄 反轉訊號 2/12 項亮燈·偏超買（描述現況，反轉訊號經測試無穩定獲利優勢、非保證）🌡️ 選擇權保費溫度 🔴過熱（IV 43% vs 實現 28%·IV rank 54%·過熱=賣方有利/過冷=賣方不划算，非漲跌預測）
⚔️ 選擇權策略（進階·新手可先略過；框架參考、非下單指令）
⚔️ 選擇權（策略框架參考）：劍二·現金擔保賣權［願接股分區 acquire_stock，非週選收租］ SELL PUT $38（12/4，32天）（現金擔保賣權＝備妥現金賣賣權、跌破就低接）
收 $1.26·最大損失 $3,674·到期獲利機率約 67%（勝率非報酬）——IV rank 54＋站上支撐 $38.95（估值偏便宜）——統計框架：到期價 ≥ $38 的情境下留存權利金；跌到 $38 以下則以有效成本 $36.74/股接刀（以願接股為前提、非白拿的租金）；風險溢酬非套利
💡 這類策略「賺時賺多、輸時輸少」，看到期獲利機率低別嚇到——勝率≠賺賠比，看勝率沒意義。
⚠️ AI 第二意見（gpt-oss:120b-cloud·僅供研究，決策以劍譜引擎為準）：留意45天內可能的財報或宏觀事件，若波動率上升或股價跌破38，現金擔保賣權的有效成本可能被放大。（另一個 AI 給的補充提醒，最終照系統劍譜引擎、不是要你二選一）
🛡️ 最壞情況：若於進場區進場，依唯一停損 $38.37 每投 $1,000 最多虧約 $20（-2.0%）
📈 走勢比對(5日)：歷史相似 20 段中 16漲4跌（80.0%）｜中位 +1.2%｜隨機基線 55.0%（歷史分布非預測·最像：BLK 2022-11(94%)、O 2022-11(94%)、TLT 2023-11(93%)）
GPN
$99.19 +2.4%金融波動/風險：⏸️ 觀望
⚔️ 三線糾結📦 通道多方🎯 五策略 4/5 在場
📡 盤中 $99.03（-0.2% vs 前收 · 即時參考、非計畫價）
🎯 🔻 看空警示：先看停損距離與 80% 區間，不是進場計畫
停損 $93.92（1.9%，跌破就出場）今日區間80% $95.75–102.44（今天8成時間預估在此遊走·波動參考非買賣點）
⚔️ 糾結
20MA84.54
60MA87.02
240MA76.77
三線距離 10.3%（越小＝越糾結、方向越不明）
🎯 五策略訊號（1H · 近一年回測）
| ⚔️ 三均線 | 多方 | -53.1% | 勝率 26% | 2026-10-30 |
| ⛰️ 轉折突破 | 多方 | +8.1% | 勝率 39% | 2026-10-28 |
| 📏 MA60 | 多方 | -6.5% | 勝率 21% | 2026-10-28 |
| 🌊 MACD | 觀望 | -11.8% | 勝率 29% | 2026-10-23 |
| 📦 唐奇安 | 多方 | -31.1% | 勝率 27% | 2026-10-30 |
同期買進持有 +33.3% —— 策略要贏過這個數字，才代表這套規則在這檔身上有加值。
回測含手續費與滑價、次棒開盤成交；趨勢策略常見「勝率低但少數大賺」，只看勝率會誤判。歷史模擬不代表未來績效、非投資建議。
🔄 反轉訊號 0/12 項亮燈·嚴重超買·偏空反轉警戒（描述現況，反轉訊號經測試無穩定獲利優勢、非保證）
⚔️ 選擇權策略（進階·新手可先略過；框架參考、非下單指令）
⚔️ 選擇權：本日無優勢（資料不足）——獨孤九劍：無勢不出手
💡 這類策略「賺時賺多、輸時輸少」，看到期獲利機率低別嚇到——勝率≠賺賠比，看勝率沒意義。
⚠️ AI 第二意見（gpt-oss:120b-cloud·僅供研究，決策以劍譜引擎為準）：留意3天內可能的重大事件對標的價格的衝擊，雖缺IV資料仍可能改變趨勢。（另一個 AI 給的補充提醒，最終照系統劍譜引擎、不是要你二選一）
🛡️ 最壞情況：若於進場區進場，依唯一停損 $93.92 每投 $1,000 最多虧約 $24（-2.4%）
📈 走勢比對(5日)：歷史相似 20 段中 11漲9跌（55.0%）｜中位 +0.7%｜隨機基線 55.0%（歷史分布非預測·最像：AVY 2025-10(88%)、AOS 2021-11(87%)、KO 2025-10(86%)）
KHC
$24.59 +1.0%必需消費波動/風險：⏸️ 觀望
⚔️ 三線糾結🌊 MACD 多🎯 五策略 3/5 在場
📡 盤中 $24.65（+0.2% vs 前收 · 即時參考、非計畫價）
🎯 🔻 看空警示：先看停損距離與 80% 區間，不是進場計畫
停損 $23.88（1.5%，跌破就出場）今日區間80% $24.13–25.2（今天8成時間預估在此遊走·波動參考非買賣點）
⚔️ 糾結
20MA23.46
60MA24.08
240MA23.41
三線距離 2.7%（越小＝越糾結、方向越不明）
🎯 五策略訊號（1H · 近一年回測）
| ⚔️ 三均線 | 觀望 | -30.7% | 勝率 17% | 2026-10-28 |
| ⛰️ 轉折突破 | 多方 | -10.8% | 勝率 37% | 2026-10-30 |
| 📏 MA60 | 多方 | -9.1% | 勝率 18% | 2026-10-30 |
| 🌊 MACD | 多方 | -9.1% | 勝率 30% | 2026-10-29 |
| 📦 唐奇安 | 觀望 | -14.1% | 勝率 22% | 2026-10-27 |
同期買進持有 +2.1% —— 策略要贏過這個數字，才代表這套規則在這檔身上有加值。
回測含手續費與滑價、次棒開盤成交；趨勢策略常見「勝率低但少數大賺」，只看勝率會誤判。歷史模擬不代表未來績效、非投資建議。
🔄 反轉訊號 1/12 項亮燈·中性（描述現況，反轉訊號經測試無穩定獲利優勢、非保證）
⚔️ 選擇權策略（進階·新手可先略過；框架參考、非下單指令）
⚔️ 選擇權：本日無優勢（資料不足）——獨孤九劍：無勢不出手
💡 這類策略「賺時賺多、輸時輸少」，看到期獲利機率低別嚇到——勝率≠賺賠比，看勝率沒意義。
⚠️ AI 第二意見（gpt-oss:120b-cloud·僅供研究，決策以劍譜引擎為準）：留意即將到來的事件可能引發波動，缺乏IV資訊使波動率估計不確定，建議持續觀察。（另一個 AI 給的補充提醒，最終照系統劍譜引擎、不是要你二選一）
🛡️ 最壞情況：若於進場區進場，依唯一停損 $23.88 每投 $1,000 最多虧約 $20（-2.0%）
📈 走勢比對(5日)：歷史相似 20 段中 11漲9跌（55.0%）｜中位 +0.2%｜隨機基線 55.0%（歷史分布非預測·最像：PNR 2018-11(92%)、SIRI 2020-10(92%)、XLV 2021-11(91%)）
STE
$232.37 +2.3%醫療保健波動/風險：⏸️ 觀望
⚔️ 三線糾結🌊 MACD 多🎯 五策略 3/5 在場
📡 盤中 $232.54（+0.1% vs 前收 · 即時參考、非計畫價）
🎯 🔻 看空警示：先看停損距離與 80% 區間，不是進場計畫
停損 $226.0（1.5%，跌破就出場）今日區間80% $228.04–237.11（今天8成時間預估在此遊走·波動參考非買賣點）
⚔️ 糾結
20MA222.83
60MA222.32
240MA229.80
三線距離 3.2%（越小＝越糾結、方向越不明）
🎯 五策略訊號（1H · 近一年回測）
| ⚔️ 三均線 | 多方 | -25.7% | 勝率 19% | 2026-11-02 |
| ⛰️ 轉折突破 | 觀望 | -34.2% | 勝率 30% | 2026-10-30 |
| 📏 MA60 | 多方 | -22.3% | 勝率 10% | 2026-11-02 |
| 🌊 MACD | 多方 | -11.8% | 勝率 27% | 2026-11-02 |
| 📦 唐奇安 | 觀望 | -16.8% | 勝率 21% | 2026-10-27 |
同期買進持有 -0.9% —— 策略要贏過這個數字，才代表這套規則在這檔身上有加值。
回測含手續費與滑價、次棒開盤成交；趨勢策略常見「勝率低但少數大賺」，只看勝率會誤判。歷史模擬不代表未來績效、非投資建議。
🔄 反轉訊號 1/12 項亮燈·中性（描述現況，反轉訊號經測試無穩定獲利優勢、非保證）
⚔️ 選擇權策略（進階·新手可先略過；框架參考、非下單指令）
⚔️ 選擇權：本日無優勢（資料不足）——獨孤九劍：無勢不出手
💡 這類策略「賺時賺多、輸時輸少」，看到期獲利機率低別嚇到——勝率≠賺賠比，看勝率沒意義。
⚠️ AI 第二意見（gpt-oss:120b-cloud·僅供研究，決策以劍譜引擎為準）：需留意距離事件僅2天，可能引發波動率突升，缺乏期權鏈使隱含波動率估計不完整。（另一個 AI 給的補充提醒，最終照系統劍譜引擎、不是要你二選一）
🛡️ 最壞情況：若於進場區進場，依唯一停損 $226.0 每投 $1,000 最多虧約 $20（-2.0%）
📈 走勢比對(5日)：歷史相似 20 段中 12漲8跌（60.0%）｜中位 +0.5%｜隨機基線 55.0%（歷史分布非預測·最像：PNW 2022-11(96%)、MCD 2023-11(96%)、FDX 2021-11(95%)）
CLGN
$0.37 -0.3%醫療保健波動/風險：✅ 可小額試
🎯 🔻 看空警示：先看停損距離與 80% 區間，不是進場計畫
停損 $0.33（5.7%，跌破就出場）今日區間80% $0.33–0.41（今天8成時間預估在此遊走·波動參考非買賣點）
🔄 反轉訊號 3/12 項亮燈·偏超賣（描述現況，反轉訊號經測試無穩定獲利優勢、非保證）
⚔️ 選擇權策略（進階·新手可先略過；框架參考、非下單指令）
⚔️ 選擇權：本日無優勢（資料不足）——獨孤九劍：無勢不出手
💡 這類策略「賺時賺多、輸時輸少」，看到期獲利機率低別嚇到——勝率≠賺賠比，看勝率沒意義。
⚠️ AI 第二意見（gpt-oss:120b-cloud·僅供研究，決策以劍譜引擎為準）：雖缺IV資料，但牛市且事件臨近，波動率上升風險不可忽視（另一個 AI 給的補充提醒，最終照系統劍譜引擎、不是要你二選一）
🛡️ 最壞情況：若於進場區進場，依唯一停損 $0.33 每投 $1,000 最多虧約 $57（-5.7%）
📈 走勢比對(5日)：歷史相似 20 段中 16漲4跌（80.0%）｜中位 +2.4%｜隨機基線 58.5%（歷史分布非預測·最像：DXCM 2019-05(93%)、JCI 2020-05(93%)、FOXA 2021-06(92%)）
🔎 本週選擇權研究標的 （2026-11-02 產板・合約報價：11/2 盤中報價（12:34 美東））
研究清單（週選清單＋新發現）
APP｜新發現｜優先研究
理由：發現池：IV 歷史百分位 98（權利金相對豐厚的環境）；當週價外 26.4% 的 Put 買價收 1.03%（達下限）
注意：財報 2026-11-04 在到期前
合約：有合格研究合約：11/6 175P 價外26.4% 收1.03%（11/2 盤中報價（12:34 美東））
PLTR｜新發現｜優先研究
理由：發現池：IV 歷史百分位 98（權利金相對豐厚的環境）；當週價外 20.2% 的 Put 買價收 0.90%（達下限）
注意：財報 2026-11-02 在到期前
合約：有合格研究合約：11/6 147P 價外20.2% 收0.90%（11/2 盤中報價（12:34 美東））
DDOG｜新發現｜優先研究
理由：發現池：IV 歷史百分位 94（權利金相對豐厚的環境）；當週價外 21.6% 的 Put 買價收 0.98%（達下限）
注意：財報 2026-11-04 在到期前
合約：有合格研究合約：11/6 175P 價外21.6% 收0.98%（11/2 盤中報價（12:34 美東））
XYZ｜新發現｜優先研究
理由：發現池：IV 歷史百分位 72（權利金相對豐厚的環境）；當週價外 13.1% 的 Put 買價收 0.93%（達下限）
注意：財報 2026-11-03 在到期前
合約：有合格研究合約：11/6 68P 價外13.1% 收0.93%（11/2 盤中報價（12:34 美東））
CRWD｜新發現｜優先研究
理由：發現池：IV 歷史百分位 95（權利金相對豐厚的環境）；當週價外 7.5% 的 Put 買價收 0.96%（達下限）
注意：到期前有 Congressional Elections 11/3、Average Hourly Earnings m/m 11/6
合約：有合格研究合約：11/6 230P 價外7.5% 收0.96%（11/2 盤中報價（12:34 美東））
SPCX｜週選清單｜優先研究
理由：當週價外 4.3% 的 Put 買價收 0.98%（達下限）
注意：到期前有 Congressional Elections 11/3
合約：有合格研究合約：11/4 134P 價外4.3% 收0.98%（11/2 盤中報價（12:34 美東））
DRAM｜週選清單｜優先研究
理由：當週價外 3.8% 的 Put 買價收 1.11%（達下限）
注意：到期前有 Congressional Elections 11/3
合約：有合格研究合約：11/4 46P 價外3.8% 收1.11%（11/2 盤中報價（12:34 美東））
ECHO｜週選清單｜優先研究
理由：當週價外 4.2% 的 Put 買價收 1.61%（達下限）
注意：財報 2026-11-05 在到期前
合約：有合格研究合約：11/6 96P 價外4.2% 收1.61%（11/2 盤中報價（12:34 美東））
暫避：HPE（迴避：出場榜 3 票）、INTU（迴避：出場榜 3 票）、OKTA（迴避：出場榜 4 票）、TEAM（迴避：出場榜 3 票）、TSLA（超資金上限）
研究篩選、非下單訊號；理由／注意是平台資料的描述，不是獲利機率。
🎯 本週操作板（2026-11-02 產板・到期 11/04(三)・11/06(五)・目標週收益 1.0%・下限 0.9%・cohort pre-AB（對照））
Sell Put 研究候選 7 檔（依模型跌破機率低→高；收益率＝可見買價÷履約價、擔保＝K×100；報價時間 2026-11-02T17:34:17Z；成交未保證）
| 代號 | 履約 | 到期 | 距現價 | 每口權利金＝收益 | 擔保 | 兩平 | 模型跌破 | IV 模型 | 盤中觸及 | |
|---|
| SPCX | 134P | 11/04(三) | -4.3% | $131／口＝0.98%（費後 0.97%）（買價 1.31／賣價 1.35） | $13,400 | 132.69 | 11% | 27% | 24% | IV 模型高於歷史模型；⚠️Congressional Elections 11/3；接近目標（差 0.02pp）；期望損益/股 歷史 +0.85／IV -0.34；最大損失 $13,269（跌到 0）；最差 10% 情境內含/股 4.46（未扣權利金）；校準 n=41393；報價：11/2 盤中報價（12:34 美東） |
| ↳ 較高權利金 | 140P | | -0.1% | $330／口＝2.36% | $14,000 | — | 42% | 48% | — | 比較用、非首選 |
| DRAM | 46P | 11/04(三) | -3.8% | $51／口＝1.11%（費後 1.09%）（買價 0.51／賣價 0.52） | $4,600 | 45.49 | 16% | 29% | 33% | IV 模型高於歷史模型；⚠️Congressional Elections 11/3；期望損益/股 歷史 +0.27／IV -0.09；最大損失 $4,549（跌到 0）；最差 10% 情境內含/股 2.19（未扣權利金）；校準 n=41393；報價：11/2 盤中報價（12:34 美東） |
| ↳ 較高權利金 | 47.5P | | -0.7% | $103／口＝2.17% | $4,750 | — | 37% | 44% | — | 比較用、非首選 |
| ECHO | 96P | 11/06(五) | -4.2% | $155／口＝1.61%（費後 1.61%）（買價 1.55／賣價 2.50） | $9,600 | 94.45 | 27% | 37% | 52% | IV 模型高於歷史模型；⚠️財報 2026-11-05；⚠️Congressional Elections 11/3；期望損益/股 歷史 -0.31／IV -1.14；最大損失 $9,445（跌到 0）；最差 10% 情境內含/股 13.65（未扣權利金）；校準 n=3042；報價：11/2 盤中報價（12:34 美東） |
| ↳ 較高權利金 | 100P | | -0.2% | $340／口＝3.40% | $10,000 | — | 45% | 51% | — | 比較用、非首選 |
| ONDS | 6P | 11/06(五) | -2.6% | $17／口＝2.83%（費後 2.73%）（買價 0.17／賣價 0.18） | $600 | 5.83 | 29% | 41% | 61% | IV 模型高於歷史模型；⚠️Congressional Elections 11/3；⚠️Average Hourly Earnings m/m 11/6；期望損益/股 歷史 +0.07／IV -0.03；最大損失 $583（跌到 0）；最差 10% 情境內含/股 0.63（未扣權利金）；校準 n=40060；報價：11/2 盤中報價（12:34 美東） |
| KGC | 20.5P | 11/06(五) | -1.8% | $32／口＝1.56%（費後 1.53%）（買價 0.32／賣價 0.36） | $2,050 | 20.18 | 30% | 39% | 64% | IV 模型高於歷史模型；⚠️Congressional Elections 11/3；⚠️Average Hourly Earnings m/m 11/6；期望損益/股 歷史 +0.07／IV -0.09；最大損失 $2,018（跌到 0）；最差 10% 情境內含/股 1.63（未扣權利金）；校準 n=40060；報價：11/2 盤中報價（12:34 美東） |
| NVDA | 205P | 11/04(三) | -0.6% | $253／口＝1.23%（費後 1.23%）（買價 2.53／賣價 2.54） | $20,500 | 202.47 | 33% | 43% | 66% | IV 模型高於歷史模型；⚠️Congressional Elections 11/3；期望損益/股 歷史 +1.32／IV -0.28；最大損失 $20,247（跌到 0）；最差 10% 情境內含/股 7.77（未扣權利金）；校準 n=41393；報價：11/2 盤中報價（12:34 美東） |
| SLV | 45.5P | 11/04(三) | -0.7% | $54／口＝1.19%（費後 1.17%）（買價 0.54／賣價 0.56） | $4,550 | 44.96 | 34% | 41% | 67% | IV 模型高於歷史模型；⚠️Congressional Elections 11/3；期望損益/股 歷史 +0.19／IV -0.05；最大損失 $4,496（跌到 0）；最差 10% 情境內含/股 2.16（未扣權利金）；校準 n=41393；報價：11/2 盤中報價（12:34 美東） |
收不到下限 0.9%：IAU
池內新機會（候選發現，研究列、另立帳本）：APP 175P 1.03%（IV 歷史百分位 98、模型跌破 1%、⚠️財報 2026-11-04、Congressional Elections 11/3；報價：11/2 盤中報價（12:34 美東））、PLTR 147P 0.90%（IV 歷史百分位 98、模型跌破 2%、⚠️財報 2026-11-02、Congressional Elections 11/3；報價：11/2 盤中報價（12:34 美東））、XYZ 68P 0.93%（IV 歷史百分位 72、模型跌破 4%、⚠️財報 2026-11-03、Congressional Elections 11/3；報價：11/2 盤中報價（12:34 美東））、DDOG 175P 0.98%（IV 歷史百分位 94、模型跌破 4%、⚠️財報 2026-11-04、Congressional Elections 11/3；報價：11/2 盤中報價（12:34 美東））、CRWD 230P 0.96%（IV 歷史百分位 95、模型跌破 8%、⚠️Congressional Elections 11/3、Average Hourly Earnings m/m 11/6；報價：11/2 盤中報價（12:34 美東））
暫避（研究觀察、不列合格）：TEAM（迴避：出場榜 3 票）、OKTA（迴避：出場榜 4 票）、HPE（迴避：出場榜 3 票）、INTU（迴避：出場榜 3 票）
看空避險候選（Buy Put）：BALL 64.25P（財報 2026-11-03）、BR 174.04P（財報 2026-11-03）、CRL 315.9P（財報 2026-11-04）、CTSH 62.16P、DLTR 131P｜池內看空反轉股、履約價＝模型 15% 分位
建議＝計算結果、非投資建議、永不下單；機率＝歷史經驗分位 vs 市場定價，高 IV 給得起 1% 也代表高跌破機率。
🧾 週選模擬倉週報（10-26～11-01；標準化紙上結果、非實際損益）
▸ 上週開立 89 筆（換約作廢 0）、拒絕開倉 4 筆（迴避／風險未知／超限／舊報價）、到期結算 89 筆；累計已結算 351 筆（cohort：pre-AB 351）；乾淨 cohort <30，樣本不足、不下結論；pre-AB cohort 只留對照、不進策略比較；首週 legacy 27 列另計
▸ Sell Call（持股）：12 筆、到期價內 4（33.3%）、期間曾觸及 75.0%、費後合計 -2,631 美元（占用擔保 -2.08%）｜歷史模型均 30.5%／IV 模型均 34.5%／實際價內 33.3%｜最差 TSLA 377.5（到期 404.2200012207031，每股 -22.67）｜實際指派：unknown（未接真實部位）
▸ Sell Put（候選發現）：67 筆、到期價內 26（38.8%）、期間曾觸及 68.7%、費後合計 -13,921 美元（占用擔保 -1.28%）｜歷史模型均 27.3%／IV 模型均 36.3%／實際價內 38.8%｜最差 NOW 138（到期 105.12000274658203，每股 -31.56）｜實際指派：unknown（未接真實部位）
▸ Sell Put（週選清單）：10 筆、到期價內 5（50.0%）、期間曾觸及 60.0%、費後合計 -1,018 美元（占用擔保 -1.29%）｜歷史模型均 31.0%／IV 模型均 39.5%／實際價內 50.0%｜最差 SPCX 143（到期 134.72000122070312，每股 -6.65）｜實際指派：unknown（未接真實部位）
▸ 讀法：到期價內≠一定接股（美式提前指派、到期例外規則），實際指派本平台無資料、一律未知；費後合計不含利息、稅與滑價；Sell Call 只算 Call 腳時要連持股一起看。
👀 觀察中有問責機制、樣本未熟；評審日前不進結論
👀 觀察中（評審前不進結論）
🟠 走勢比對 全池排行（5 日問責）：上漲組 47.5%（-1.5pp）／下跌組 44.5%（n=56）・到期掃描日 56/30（首批 9/8）
🟠 即時訊號監測（行動級）：h5 勝率 14.9%／均 -3.01%（n=67）・評審日 2026-09-18・2026-W44 週報；n<30 不判
⚪ 策略選股榜（進場）：樣本累積中（n=2025）・評審日 2026-09-18・未到期 1935 筆
⚪ 策略選股榜（出場）：樣本累積中（n=2578）・評審日 2026-09-18・未到期 1903 筆
🟠＝有問責機制但樣本未熟；用「問責總表」同一把尺到評審日再判，不憑早期讀數。
🔬 市場儀表溫度計／廣度／策略狀態：現況描述、非方向
🔬 進階市場儀表板（五星股／推薦彙總／溫度計／廣度／翻轉訊號／策略體檢／多空模型／行事曆／熱力圖）
🌡️ 市場溫度計 · 日線基準 2026-11-02 00:00
均線廣度（排列＋站上比例）38.9%
60
多方 154·糾結 246·空方 127 · 站上三均 66.7%
標普週線 RSI16.7%
63
RSI 55.2（週線）
MACD 柱狀為正比例16.7%
70
柱狀為正 373/532 檔
海龜 20 日突破11.1%
85
突破 173 · 破低 30 檔
VIX 恐慌（反向）16.7%
71
VIX 18.81
六項客觀子指標加權合成，仿 Bull & Bear 概念；極端值常有反向意義——過熱不代表馬上跌，但代表擁擠。客觀數據彙整、非投資建議。
⚠️ 缺資料已剔除並重新配權：Put/Call 情緒（反向）（不假裝有資料，也不讓缺項拉低分數）
⚖️ 三均線廣度2026-11-02 00:00
多方 154 · 糾結 246 · 空方 127（共 527 檔，站上三均 66.7%）
收盤跌破各均線的家數（越多盤面越弱；與上方排列互補）：
157跌破 20MA
29.8%
195跌破 60MA
37.0%
175跌破 240MA
33.2%
排列＝20MA>60MA>240MA 且站上 60MA 視為多方；反之空方；其餘糾結。
📡 最新翻轉訊號近 3 日 · 共 200 筆
ZBH 📏MA60 翻多WSM 🌊MACD 翻多WAB 🌊MACD 翻多VTR 📏MA60 翻多TTWO ⛰️轉折突破 翻多TSLA 🌊MACD 翻多TROW 🌊MACD 翻多TDG 🌊MACD 翻多SYK 📏MA60 翻多SWKS 🌊MACD 翻多STE 🌊MACD 翻多SJM 📏MA60 翻多SBAC 📏MA60 翻多SBAC ⚔️三均線 翻多RF 🌊MACD 翻多REG 🌊MACD 翻多PPG 🌊MACD 翻多PNR 🌊MACD 翻多PEP ⚔️三均線 翻多ORLY 📏MA60 翻多NDSN 🌊MACD 翻多NDAQ 🌊MACD 翻多MTB 🌊MACD 翻多MMS ⚔️三均線 翻多+176 筆未列出
規則的客觀輸出（1H 時框），不是買賣建議。翻多＝規則轉為在場內、轉觀望＝規則要求空手。
🏆 策略體檢近一年 1H
贏面最高的是 📏 MA60，但也只有 21% 的股票贏過買進持有。
⚔️ 三均線112/543 檔贏過買進持有
21%
平均 alpha -30.2%（策略 -8.8% vs 買進持有 +21.4%）
⛰️ 轉折突破66/543 檔贏過買進持有
12%
平均 alpha -43.8%（策略 -22.4% vs 買進持有 +21.4%）
📏 MA60115/543 檔贏過買進持有
21%
平均 alpha -24.6%（策略 -3.3% vs 買進持有 +21.4%）
🌊 MACD110/543 檔贏過買進持有
20%
平均 alpha -28.3%（策略 -7.0% vs 買進持有 +21.4%）
📦 唐奇安111/543 檔贏過買進持有
20%
平均 alpha -30.0%（策略 -8.6% vs 買進持有 +21.4%）
📏 MA60 alpha 前 5 名：
NOW alpha +79%策略 +40% · 買進持有 -39%
LCID alpha +73%策略 -7% · 買進持有 -81%
TEAM alpha +56%策略 +68% · 買進持有 +13%
TTD alpha +49%策略 -24% · 買進持有 -74%
ORCL alpha +48%策略 -4% · 買進持有 -52%
排序用 alpha（策略 − 買進持有），不是原始報酬 —— 大牛股上隨便做都賺，只看報酬會誤判。近一年是強多頭年，趨勢跟隨被反覆洗出場屬合理結果。這五套規則是「客觀技術狀態描述」，不是 alpha 來源。
🎯 今日訊號2026-11-02
最近交易日共 418 筆技術狀態翻轉
31⚔️ 三刀翻多
6⚔️ 三刀翻空
45📦 唐奇安翻多
12📦 唐奇安翻空
71🌊 MACD 金叉
42🌊 MACD 死叉
全市場約 650 檔中，最近交易日觸發各技術訊號的檔數。MACD 死叉是出場訊號（該策略只做多），不是放空訊號。日期為資料的最近交易日，非執行當天。客觀統計、非投資建議。
⭐ 量化五星股2026-11-02
543 檔掃描 → 67 檔五策略共識 → 2 檔嚴格五星
另有 65 檔訊號一致、但策略在它們身上歷史是賠錢的，因此未達五星。
★★★★★ GEN平均PF 2.57・最弱 1.04・報酬 +38%
★★★★★ BALL平均PF 1.51・最弱 1.07・報酬 +12%
★★★★☆ DLTR平均PF 1.45・最弱 0.50・報酬 +6%
★★★☆☆ MAR平均PF 1.14・最弱 0.76・報酬 +3%
★★★☆☆ SIRI平均PF 1.02・最弱 0.64・報酬 -3%
星等＝五個策略中有幾個「在該股歷史上是賺錢的」（獲利因子 > 1.0 且交易 ≥ 20 筆）。「最弱PF」要看——平均會掩蓋單一弱項。五個策略都是順勢邏輯、共用同一批價格資料，「五個都同意」代表趨勢明確，不是勝算加成。回測含手續費與滑價，歷史模擬不代表未來績效、非投資建議。
📊 推薦彙總2026-11-02
92 檔至少被 2 類證據支持（3 類俱全 6 檔）
⚠️ 其中 11 檔是五策略齊看多、但沒有一個在該股歷史上賺過錢——訊號一致不等於有效。
★★★★★ GEN因子1/4・最弱PF 1.04
★★★★★ BALL因子1/4・最弱PF 1.07
★★★★☆ DLTR因子1/4・最弱PF 0.50
★★★☆☆ SIRI因子2/4・1位機構・最弱PF 0.64
★★★☆☆ GILD因子1/4・1位機構・最弱PF 0.41
★★★☆☆ HON因子2/4・最弱PF 0.73
三個維度：技術共識（五策略星等）、因子入選（動能／品質／估值／成長 百分位 ≥ 70）、機構持有（13F，同一基金已去重、賣權不計）。「被幾類證據支持」不是勝算加成，故不以維度數排序。本卡不提供「今天買進的勝率」——順勢策略勝率天生 20–40%，那是歷史獲利交易佔比，與單次交易成功機率是兩回事。客觀統計、非投資建議。
⚖️ 多空模型2026-11-02
先講結論：這個模型沒有可驗證的優勢。樣本外超額 +0.54%／勝過基準 54.5% 的窗口（50%＝擲銅板）。以下是它的機械輸出，不是推薦名單。
自 2026-10-30 建倉以來等權 -3.08%（賺 4/40 檔）
🟢 多方SNDK、MRNA、MU、VLO、LITE、ILMN、STX、MPC、DELL、TRGP 等 20 檔
🔴 空方ROL、PNR、BSX、FIS、OTIS、PDD、CSGP、XYL、ZTS、PODD 等 20 檔
下次再平衡預計調整：買進 1、賣出 1（周轉 2.5%）—— 尚未發生。
橫斷面排序取多空兩端、月底再平衡、含手續費滑價與借券費。基準為同宇宙等權（非 SPY）。追蹤池有嚴重倖存者偏誤（92% 個股 9 年正報酬），回測績效不可當作可實現報酬。非投資建議。
🗓️ 財經行事曆台灣時間
本週要盯（🔴＝高關注度）：
Final Manufacturing PMI11-02 22:45 預期 56.0
ISM Manufacturing PMI11-02 23:00 預期 54.5
Construction Spending m/m11-02 23:00 預期 0.4%
ISM Manufacturing Prices11-02 23:00 預期 77.2
Loan Officer Survey11-03 03:03 預期 —
JOLTS Job Openings11-03 23:00 預期 7.11M
近期公布結果：
初領失業救濟金人數 🔵 低於預期實際 194K vs 預期 197K
非農就業人口變動 🔵 低於預期實際 29K vs 預期 63K
失業率 ⚪ 符合預期實際 4.2% vs 預期 4.2%
預期值來自 Forex Factory 週曆；實際值由 FRED 官方序列依驗證過的轉換規則計算。無驗證規則的事件不回填實際值——寧可不顯示也不用近似值硬湊。
🗺️ 類股熱力圖2026-11-02 vs 2026-10-30
▲389 ▼143（上漲比例 73.1%，共 532 檔）
非必需消費+2.86%▲47 ▼4
DASH+5.8%
PDD+5.4%
CCL+5.2%
LCID+5.1%
NVR+5.0%
CVNA+5.0%
RCL+5.0%
AMZN+4.7%
BKNG+4.6%
WYNN+4.6%
LEN+4.5%
NCLH+4.5%
工業+2.18%▲75 ▼11
UAL+6.2%
HWM+6.1%
PNR+5.6%
FDXF+5.6%
CPRT+5.0%
TDG+5.0%
DAL+4.5%
SPCX+4.5%
IR+4.5%
GE+4.3%
XYL+4.3%
LUV+4.2%
原物料+1.96%▲22 ▼3
CRH+6.0%
SHW+5.1%
KGC+4.2%
NUE+4.2%
PPG+4.1%
FCX+3.4%
MOS+3.1%
NEM+3.1%
MLM+2.7%
STLD+2.6%
VMC+2.3%
AMCR+2.1%
金融+1.72%▲73 ▼3
APO+5.2%
ARES+5.2%
KKR+5.0%
ERIE+3.9%
FDS+3.5%
MA+3.4%
FISV+3.3%
CBOE+3.3%
COF+3.1%
FIS+2.9%
XYZ+2.9%
V+2.9%
通訊服務+1.37%▲21 ▼3
APP+4.2%
ECHO+3.5%
CHTR+3.0%
TTWO+2.4%
RDDT+2.3%
NWSA+2.1%
NWS+2.1%
SIRI+2.0%
DIS+1.9%
CMCSA+1.8%
OMC+1.7%
TKO+1.4%
房地產+0.96%▲26 ▼4
CBRE+6.6%
CSGP+5.4%
WY+4.8%
EXR+2.0%
SPG+1.9%
PSA+1.6%
UDR+1.4%
KIM+1.3%
PLD+1.3%
ARE+1.2%
HST+1.1%
MAA+1.1%
未分類+0.86%▲6 ▼1
SLV+3.1%
IAU+2.2%
VOO+0.5%
QQQ+0.4%
DRAM+0.2%
JEPI+0.1%
JEPQ-0.6%
必需消費+0.80%▲24 ▼9
BF-B+4.2%
STZ+3.1%
HSY+2.5%
WMT+2.3%
DG+2.1%
TGT+2.1%
COST+2.1%
CHD+2.0%
DLTR+2.0%
MNST+1.5%
PEP+1.5%
KO+1.3%
醫療保健+0.56%▲31 ▼30
IDXX+19.3%
BSX+5.1%
REGN+4.7%
GEHC+4.4%
SYK+4.4%
BAX+4.1%
SOLV+3.5%
ZTS+3.4%
EW+3.2%
ISRG+2.8%
ALGN+2.7%
COO+2.7%
公用事業-0.00%▲17 ▼14
LNT+1.2%
NEE+1.0%
D+0.9%
ES+0.8%
CEG+0.6%
EIX+0.5%
PPL+0.4%
FE+0.4%
AWK+0.4%
AES+0.3%
ED+0.3%
ATO+0.3%
資訊科技-0.21%▲46 ▼41
ENPH+10.9%
MPWR+6.9%
FSLR+5.1%
ADSK+4.6%
APH+3.8%
NOW+3.7%
STM+3.5%
INTU+3.5%
TYL+3.3%
TRMB+3.2%
GEN+3.2%
ROP+2.9%
能源-2.57%▲1 ▼20
TPL+0.1%
EQT-0.3%
SLB-0.3%
EXE-0.6%
BKR-0.8%
MPC-1.2%
PSX-1.5%
HAL-2.1%
CVX-2.3%
WMB-2.4%
KMI-2.7%
XOM-2.9%
綠漲紅跌（美股慣例），色深＝幅度大（±4% 飽和）。類股漲跌為等權平均（免費資料源無即時市值/成交值，故不做加權；與市值加權指數表現可能不同）
🌍 全球情報脈絡提醒、非交易訊號
🌍 全球情報（8 則）
脈絡與風險暴露提醒·非交易訊號；新聞見報時價格多已反應。方向留給讀者。
🌍 Rubio稱特朗普欲和平結束伊朗戰爭，雙方同時備戰
美國參議員Rubio表示特朗普希望和平結束伊朗戰爭，然而美伊雙方在美國中期選舉後仍在備戰新一輪攻擊。
▸ XLE、USO、XOM、CVX、RTX、LMT：中東衝突升溫→油價波動、能源需求上升影響XLE、USO、XOM、CVX；防務支出增加及軍事行動需求提升RTX、LMT、NOC營收；避險情緒推升GLD需求。
👀 觀察重點：關注油價走勢、國防預算變化、黃金價格以及美伊衝突升級或緩和的最新訊息。
歷史類似（近5年 41 次）：T+5 中位 +0.5%（IQR -2.1%~+3.1%）·僅歷史分布非預測
🌍 俄烏假核警報與緊急應用程式遭駭 雙方警戒升級
俄羅斯與烏克蘭分別報告其緊急警報應用程式遭受網路攻擊，烏克蘭出現假核警報，雙方在持續衝突中警戒升高。
▸ XLE、GLD、RTX、LMT、NOC、GD：網路攻擊提升能源安全與防務需求，促使能源類ETF與防務股受資金與營收預期影響
👀 觀察重點：留意油價走勢、能源供應報告、國防採購預算及黃金避險資金流向
🌍 伊朗和談望升致油價跌逾7% 美中期選舉前
週一油價因美伊展開外交談判、期待和平，跌逾7%，同時中東局勢仍緊張，且正值美國中期選舉前夕。
▸ XLE、USO、XOM、CVX：油價大幅下跌→能源ETF與油氣公司營收受油價波動影響，防務股因中東緊張情緒變化可能出現資金流動。
▸ COP、OXY、SLB：油價下跌逾7%→上游油氣公司營收受油價下降影響，油田服務商需求亦可能減少。
👀 觀察重點：關注油價走勢、OPEC產量決策及美國中期選舉結果，若和平談判持續或衝突升級將分別加強或削弱上述影響。
歷史類似（近5年 41 次）：T+5 中位 +0.5%（IQR -2.1%~+3.1%）·僅歷史分布非預測
🌍 Ryanair或凍薪加價，燃油成本恐因中東衝突激增
Ryanair表示若美以戰爭未止，燃油成本或於2028年增加20億歐元，因應可能凍結員工薪資並提升機票價格。
▸ XLE、USO、GLD、RTX、LMT、NOC：持續的美以與伊朗衝突推高油價，航空公司燃油支出上升，提升能源公司營收與現金流；同時衝突升溫刺激防務需求，利好防務股。
👀 觀察重點：關注燃油價格走勢、戰事進展及OPEC產量調整，及Ryanair票價變化，以評估能源與防務股受影響程度。
歷史類似（近5年 41 次）：T+5 中位 +0.5%（IQR -2.1%~+3.1%）·僅歷史分布非預測
🌍 韓國2027年預算大幅增列AI與半導體 投資逾21兆韓元
韓國2027年預算升12.8%至820.9兆韓元，將投入21.3兆韓元於半導體、實體AI與AI資料中心。
▸ NVDA、AMD、AVGO、SMH：韓國大幅增列半導體與AI資料中心建設，提升對高效能AI晶片與雲端設備需求，進而影響相關公司營收與資金流。
👀 觀察重點：關注韓國AI與半導體預算執行進度、相關企業訂單變化及全球AI晶片需求走向。
🌍 法官撤銷對前FBI官員的司法部起訴，涉及亨特·拜登調查
法官Zia Faruqui認為對前FBI官員Nikki Floris與Bradley Benavides的起訴過於倉促，旨在於中期選舉前先行結案。
▸ SPY、TLT：案件撤銷降低選舉政治風險不確定性，可能影響投資者對美國股市與長期債券的資金配置預期。
👀 觀察重點：關注後續是否有新政治訴訟或選舉結果公布，以及美國財政政策走向。
歷史類似（近5年 66 次）：T+5 中位 +0.2%（IQR -1.3%~+1.8%）·僅歷史分布非預測
🌍 中期選舉或改變防衛、醫療、加密與AI產業股
民主黨在國會取得更多席次，可能加強對大型企業的監管，並導致聯邦支出與監管政策調整，涉及數十億美元的預算變動。
▸ IBIT、FBTC、COIN、MSTR、MARA、RIOT：民主黨加強監管可能提升合規成本與業務限制，影響加密資產相關公司的營收與資金流。
▸ SPY、TLT：國會結構變化或改變聯邦支出與政策，影響整體股市與美國公債需求，進而影響相關ETF的資金流向。
👀 觀察重點：觀察國會立法進度與監管法案細節，以及聯邦預算案的通過情況，將顯示對加密與債券/股市資金流的實際影響。
🌍 Binance 補償 90% 損失，6.3 億美元駭客案
FBI 確認北韓策劃 6.3 億美元駭客案，Binance 補償 90% 損失，市場對加密資產安全疑慮升高。
▸ IBIT、FBTC、COIN、MSTR、MARA、RIOT：駭客案及 Binance 補償提升市場對加密資產安全的關注，可能影響相關公司營收與成本結構。
👀 觀察重點：觀察加密資產價格波動、其他平台安全事件及監管回應，若出現更多補償或新攻擊，將調整影響程度。