🛡️ 每日風險簡報 （原 AI 精選）
市場資料截至 2026-10-02（週五 美股收盤） · 頁面產生 2026-10-04 20:10（台北） · 技術整理、非投資建議
📅 看歷史： 歷史頁保留 30 天
📖 30 秒看懂本頁符號（點我展開/收合）
🟢🟡🔴 燈號：🟢=計畫仍有效／🟡=已接近停損價要盯／🔴=跌破停損或已觸價需動作
ML 分數：模型內部評分、非上漲機率；分數高只代表較像過去飆股，不是會漲
三個價位：停損=跌破就出場｜目標=統計上可能碰到的價(碰到≠停在那)｜區間80%=今天8成時間預估遊走範圍(非買賣點)
本站立場：短線方向不可預測，所有內容是研究分享、非投資建議
🎯 今日結論先看這張：今天什麼會傷你
🌡️ 大盤 🐂 多頭
SPY 距 200MA +7.2%｜VIX 15.3 😎 平靜
🔻 反轉看空警示（8）持股在名單上先檢查停損
▸ LULU ✅ 已達標反彈（+26.5%）
▸ NKE ✅ 已達標反彈（+23.9%）
▸ GPN 🌱 反轉進行中（-13.6%）
▸ KHC ✅ 已達標反彈（+2.5%）
▸ STE ✅ 已達標反彈（+2.6%）
▸ CLGN 🌱 反轉進行中
▸ ALZN 🌱 反轉進行中
▸ NNOX 🌱 反轉進行中
前向證據：42.2%／-0.85%（n=251） vs 隨機看空正確 41.0%／隨機股 +1.86%——差距 +1.2pp
全平台唯一前向明顯優於基線的方向訊號；仍是警示、非做空指令。
LULU
$94.46 -1.5%非必需消費波動/風險：✅ 可小額試
⚔️ 空方排列🎯 五策略 0/5 在場
🎯 🔻 看空警示：先看停損距離與 80% 區間，不是進場計畫
停損 $91.67（1.9%，跌破就出場）今日區間80% $88.94–100.32（今天8成時間預估在此遊走·波動參考非買賣點）
⚔️ 空方排列
20MA99.28
60MA112.72
240MA150.16
三線距離 53.9%（越小＝越糾結、方向越不明）
🎯 五策略訊號（1H · 近一年回測）
| ⚔️ 三均線 | 觀望 | +1.7% | 勝率 40% | 2026-09-29 |
| ⛰️ 轉折突破 | 觀望 | -40.6% | 勝率 38% | 2026-10-01 |
| 📏 MA60 | 觀望 | -3.1% | 勝率 12% | 2026-09-03 |
| 🌊 MACD | 觀望 | -32.0% | 勝率 20% | 2026-09-04 |
| 📦 唐奇安 | 觀望 | -17.4% | 勝率 31% | 2026-09-24 |
同期買進持有 -47.0% —— 策略要贏過這個數字，才代表這套規則在這檔身上有加值。
回測含手續費與滑價、次棒開盤成交；趨勢策略常見「勝率低但少數大賺」，只看勝率會誤判。歷史模擬不代表未來績效、非投資建議。
🔄 反轉訊號 2/12 項亮燈·中性（描述現況，反轉訊號經測試無穩定獲利優勢、非保證）🌡️ 選擇權保費溫度 🔵過冷（IV 46% vs 實現 75%·IV rank 12%·過熱=賣方有利/過冷=賣方不划算，非漲跌預測）
⚔️ 選擇權策略（進階·新手可先略過；框架參考、非下單指令）
⚔️ 選擇權：本日無優勢（流動性不足）——獨孤九劍：無勢不出手
💡 這類策略「賺時賺多、輸時輸少」，看到期獲利機率低別嚇到——勝率≠賺賠比，看勝率沒意義。
🧭 何時可考慮出手：此標的近月選擇權掛單稀疏（OI<100）——賣方價差易滑價、難以合理價成交；建議改用流動性更好的大型標的，或待該檔未平倉量提升後再進場
⚠️ AI 第二意見（gpt-oss:120b-cloud·僅供研究，決策以劍譜引擎為準）：即使IV Rank低，近期30天內負向事件可能提升隱含波動，需留意波動率偏斜對流動性的潛在影響。（另一個 AI 給的補充提醒，最終照系統劍譜引擎、不是要你二選一）
🛡️ 最壞情況：若於進場區進場，依唯一停損 $91.67 每投 $1,000 最多虧約 $24（-2.4%）
📈 走勢比對(5日)：歷史相似 20 段中 10漲10跌（50.0%）｜中位 -0.0%｜隨機基線 57.0%（歷史分布非預測·最像：CIEN 2020-10(96%)、PKG 2022-10(95%)、IP 2022-10(94%)）
NKE
$33.87 -3.6%非必需消費波動/風險：⏸️ 觀望
⚔️ 空方排列🎯 五策略 0/5 在場
🎯 🔻 看空警示：先看停損距離與 80% 區間，不是進場計畫
停損 $32.3（1.7%，跌破就出場）今日區間80% $32.86–34.91（今天8成時間預估在此遊走·波動參考非買賣點）
⚔️ 空方排列
20MA36.24
60MA39.38
240MA50.37
三線距離 41.7%（越小＝越糾結、方向越不明）
🎯 五策略訊號（1H · 近一年回測）
| ⚔️ 三均線 | 觀望 | -19.8% | 勝率 30% | 2026-09-30 |
| ⛰️ 轉折突破 | 觀望 | -45.5% | 勝率 25% | 2026-10-01 |
| 📏 MA60 | 觀望 | -24.4% | 勝率 5% | 2026-07-29 |
| 🌊 MACD | 觀望 | -14.2% | 勝率 12% | 2026-07-17 |
| 📦 唐奇安 | 觀望 | -14.0% | 勝率 24% | 2026-10-02 |
同期買進持有 -54.5% —— 策略要贏過這個數字，才代表這套規則在這檔身上有加值。
回測含手續費與滑價、次棒開盤成交；趨勢策略常見「勝率低但少數大賺」，只看勝率會誤判。歷史模擬不代表未來績效、非投資建議。
🔄 反轉訊號 5/12 項亮燈·偏超賣（描述現況，反轉訊號經測試無穩定獲利優勢、非保證）🌡️ 選擇權保費溫度 🟠偏溫（IV 39% vs 實現 23%·IV rank 24%·過熱=賣方有利/過冷=賣方不划算，非漲跌預測）
⚔️ 選擇權策略（進階·新手可先略過；框架參考、非下單指令）
⚔️ 選擇權：本日無優勢（IV 中性）——獨孤九劍：無勢不出手
💡 這類策略「賺時賺多、輸時輸少」，看到期獲利機率低別嚇到——勝率≠賺賠比，看勝率沒意義。
🧭 何時可考慮出手：待 IV rank 由目前 24 升破 50（賣方門檻）→ 可考慮賣方價差收租；或跌回支撐 $31.97 附近站穩 → 可考慮現金擔保賣權低接
⚠️ AI 第二意見（gpt-oss:120b-cloud·僅供研究，決策以劍譜引擎為準）：留意未來75天內可能的事件驅動波動，低IV或掩蓋潛在價格變動風險。（另一個 AI 給的補充提醒，最終照系統劍譜引擎、不是要你二選一）
🛡️ 最壞情況：若於進場區進場，依唯一停損 $32.3 每投 $1,000 最多虧約 $22（-2.2%）
📈 走勢比對(5日)：歷史相似 20 段中 15漲5跌（75.0%）｜中位 +4.2%｜隨機基線 57.0%（歷史分布非預測·最像：DRI 2023-10(97%)、UAL 2023-10(97%)、TSN 2022-10(96%)）
GPN
$78.38 -2.4%金融波動/風險：⏸️ 觀望
⚔️ 三線糾結🎯 五策略 0/5 在場
🎯 🔻 看空警示：先看停損距離與 80% 區間，不是進場計畫
停損 $75.23（1.6%，跌破就出場）今日區間80% $76.42–80.39（今天8成時間預估在此遊走·波動參考非買賣點）
⚔️ 糾結
20MA85.77
60MA86.42
240MA76.60
三線距離 12.5%（越小＝越糾結、方向越不明）
🎯 五策略訊號（1H · 近一年回測）
| ⚔️ 三均線 | 觀望 | -47.7% | 勝率 25% | 2026-09-29 |
| ⛰️ 轉折突破 | 觀望 | +10.4% | 勝率 39% | 2026-09-29 |
| 📏 MA60 | 觀望 | -21.8% | 勝率 19% | 2026-09-08 |
| 🌊 MACD | 觀望 | -10.7% | 勝率 26% | 2026-09-08 |
| 📦 唐奇安 | 觀望 | -18.0% | 勝率 32% | 2026-10-01 |
同期買進持有 -9.3% —— 策略要贏過這個數字，才代表這套規則在這檔身上有加值。
回測含手續費與滑價、次棒開盤成交；趨勢策略常見「勝率低但少數大賺」，只看勝率會誤判。歷史模擬不代表未來績效、非投資建議。
🔄 反轉訊號 3/12 項亮燈·偏超賣（描述現況，反轉訊號經測試無穩定獲利優勢、非保證）
⚔️ 選擇權策略（進階·新手可先略過；框架參考、非下單指令）
⚔️ 選擇權：本日無優勢（資料不足）——獨孤九劍：無勢不出手
💡 這類策略「賺時賺多、輸時輸少」，看到期獲利機率低別嚇到——勝率≠賺賠比，看勝率沒意義。
⚠️ AI 第二意見（gpt-oss:120b-cloud·僅供研究，決策以劍譜引擎為準）：雖屬觀望，但標的已在200日均線上，若波動率回升可能觸發買入機會，需留意隱含波動率缺失。（另一個 AI 給的補充提醒，最終照系統劍譜引擎、不是要你二選一）
🛡️ 最壞情況：若於進場區進場，依唯一停損 $75.23 每投 $1,000 最多虧約 $20（-2.0%）
📈 走勢比對(5日)：歷史相似 20 段中 12漲8跌（60.0%）｜中位 +1.0%｜隨機基線 57.0%（歷史分布非預測·最像：SHW 2021-10(92%)、TGT 2021-09(92%)、TDG 2022-09(92%)）
KHC
$22.19 -1.2%必需消費波動/風險：⏸️ 觀望
⚔️ 三線糾結🎯 五策略 0/5 在場
🎯 🔻 看空警示：先看停損距離與 80% 區間，不是進場計畫
停損 $21.73（1.5%，跌破就出場）今日區間80% $21.66–22.73（今天8成時間預估在此遊走·波動參考非買賣點）
⚔️ 糾結
20MA24.01
60MA24.82
240MA23.41
三線距離 6.4%（越小＝越糾結、方向越不明）
🎯 五策略訊號（1H · 近一年回測）
| ⚔️ 三均線 | 觀望 | -24.7% | 勝率 21% | 2026-09-21 |
| ⛰️ 轉折突破 | 觀望 | -21.3% | 勝率 35% | 2026-09-30 |
| 📏 MA60 | 觀望 | -8.4% | 勝率 19% | 2026-08-05 |
| 🌊 MACD | 觀望 | -11.4% | 勝率 24% | 2026-09-03 |
| 📦 唐奇安 | 觀望 | -20.5% | 勝率 16% | 2026-09-08 |
同期買進持有 -14.8% —— 策略要贏過這個數字，才代表這套規則在這檔身上有加值。
回測含手續費與滑價、次棒開盤成交；趨勢策略常見「勝率低但少數大賺」，只看勝率會誤判。歷史模擬不代表未來績效、非投資建議。
🔄 反轉訊號 1/12 項亮燈·偏超賣（描述現況，反轉訊號經測試無穩定獲利優勢、非保證）
⚔️ 選擇權策略（進階·新手可先略過；框架參考、非下單指令）
⚔️ 選擇權：本日無優勢（資料不足）——獨孤九劍：無勢不出手
💡 這類策略「賺時賺多、輸時輸少」，看到期獲利機率低別嚇到——勝率≠賺賠比，看勝率沒意義。
⚠️ AI 第二意見（gpt-oss:120b-cloud·僅供研究，決策以劍譜引擎為準）：雖屬牛市，但標的跌破短期與長期均線，可能暗示趨勢尚未確立，需留意價格回撤風險（另一個 AI 給的補充提醒，最終照系統劍譜引擎、不是要你二選一）
🛡️ 最壞情況：若於進場區進場，依唯一停損 $21.73 每投 $1,000 最多虧約 $20（-2.0%）
📈 走勢比對(5日)：歷史相似 20 段中 10漲10跌（50.0%）｜中位 +0.0%｜隨機基線 57.0%（歷史分布非預測·最像：ATO 2023-09(88%)、IQV 2023-09(85%)、DPZ 2023-10(85%)）
STE
$208.54 -0.4%醫療保健波動/風險：⏸️ 觀望
⚔️ 空方排列🎯 五策略 0/5 在場
🎯 🔻 看空警示：先看停損距離與 80% 區間，不是進場計畫
停損 $203.43（1.5%，跌破就出場）今日區間80% $204.65–212.51（今天8成時間預估在此遊走·波動參考非買賣點）
⚔️ 空方排列
20MA211.06
60MA222.26
240MA232.01
三線距離 10.0%（越小＝越糾結、方向越不明）
🎯 五策略訊號（1H · 近一年回測）
| ⚔️ 三均線 | 觀望 | -27.7% | 勝率 14% | 2026-10-02 |
| ⛰️ 轉折突破 | 觀望 | -33.1% | 勝率 29% | 2026-10-01 |
| 📏 MA60 | 觀望 | -22.5% | 勝率 7% | 2026-09-02 |
| 🌊 MACD | 觀望 | -8.9% | 勝率 32% | 2026-09-03 |
| 📦 唐奇安 | 觀望 | -21.4% | 勝率 12% | 2026-09-23 |
同期買進持有 -14.0% —— 策略要贏過這個數字，才代表這套規則在這檔身上有加值。
回測含手續費與滑價、次棒開盤成交；趨勢策略常見「勝率低但少數大賺」，只看勝率會誤判。歷史模擬不代表未來績效、非投資建議。
🔄 反轉訊號 2/12 項亮燈·中性（描述現況，反轉訊號經測試無穩定獲利優勢、非保證）
⚔️ 選擇權策略（進階·新手可先略過；框架參考、非下單指令）
⚔️ 選擇權：本日無優勢（資料不足）——獨孤九劍：無勢不出手
💡 這類策略「賺時賺多、輸時輸少」，看到期獲利機率低別嚇到——勝率≠賺賠比，看勝率沒意義。
⚠️ AI 第二意見（gpt-oss:120b-cloud·僅供研究，決策以劍譜引擎為準）：缺少IV與期權鏈，無法量化隱含波動率分布，可能隱藏波動率突升風險（另一個 AI 給的補充提醒，最終照系統劍譜引擎、不是要你二選一）
🛡️ 最壞情況：若於進場區進場，依唯一停損 $203.43 每投 $1,000 最多虧約 $20（-2.0%）
📈 走勢比對(5日)：歷史相似 20 段中 11漲9跌（55.0%）｜中位 +0.8%｜隨機基線 57.0%（歷史分布非預測·最像：SO 2021-10(94%)、ETR 2021-10(94%)、ADSK 2021-09(94%)）
CLGN
$0.37 -0.3%醫療保健波動/風險：✅ 可小額試
🎯 🔻 看空警示：先看停損距離與 80% 區間，不是進場計畫
停損 $0.33（5.7%，跌破就出場）今日區間80% $0.33–0.41（今天8成時間預估在此遊走·波動參考非買賣點）
🔄 反轉訊號 3/12 項亮燈·偏超賣（描述現況，反轉訊號經測試無穩定獲利優勢、非保證）
⚔️ 選擇權策略（進階·新手可先略過；框架參考、非下單指令）
⚔️ 選擇權：本日無優勢（資料不足）——獨孤九劍：無勢不出手
💡 這類策略「賺時賺多、輸時輸少」，看到期獲利機率低別嚇到——勝率≠賺賠比，看勝率沒意義。
⚠️ AI 第二意見（gpt-oss:120b-cloud·僅供研究，決策以劍譜引擎為準）：雖屬觀望，但考慮到標的已處於牛市且距離重大事件約兩個月，波動率可能在事件前後出現顯著變化，需留意此時間窗口的波動分布。（另一個 AI 給的補充提醒，最終照系統劍譜引擎、不是要你二選一）
🛡️ 最壞情況：若於進場區進場，依唯一停損 $0.33 每投 $1,000 最多虧約 $57（-5.7%）
📈 走勢比對(5日)：歷史相似 20 段中 15漲5跌（75.0%）｜中位 +2.4%｜隨機基線 56.0%（歷史分布非預測·最像：DXCM 2019-05(93%)、JCI 2020-05(93%)、FOXA 2021-06(92%)）
🔎 本週選擇權研究標的 （本週操作板不可用（尚無板））
研究清單（週選清單＋新發現）
CRWD｜新發現｜等待條件
理由：股票計畫來源：技術共識3★(最弱PF 0.76)、因子2/4（2026-10-01）
注意：股票計畫來源的問責尚未通過，不代表選擇權適合
合約：本週操作板不可用（尚無板）
GNRC｜新發現｜等待條件
理由：股票計畫來源：技術共識2★(最弱PF 0.53)、因子2/4（2026-09-30）
注意：股票計畫來源的問責尚未通過，不代表選擇權適合
合約：本週操作板不可用（尚無板）
HPE｜新發現｜等待條件
理由：股票計畫來源：技術共識5★(最弱PF 1.28)、因子2/4（2026-10-04）
注意：股票計畫來源的問責尚未通過，不代表選擇權適合
合約：本週操作板不可用（尚無板）
KEYS｜新發現｜等待條件
理由：股票計畫來源：技術共識2★(最弱PF 0.45)、因子2/4（2026-10-04）
注意：股票計畫來源的問責尚未通過，不代表選擇權適合
合約：本週操作板不可用（尚無板）
LITE｜新發現｜等待條件
理由：股票計畫來源：技術共識2★(最弱PF 0.45)、因子2/4（2026-10-04）
注意：股票計畫來源的問責尚未通過，不代表選擇權適合
合約：本週操作板不可用（尚無板）
MPC｜新發現｜等待條件
理由：股票計畫來源：技術共識3★(最弱PF 0.69)、因子2/4（2026-10-04）
注意：股票計畫來源的問責尚未通過，不代表選擇權適合
合約：本週操作板不可用（尚無板）
MSFT｜新發現｜等待條件
理由：股票計畫來源：技術共識3★(最弱PF 0.89)、因子1/4（2026-09-28）
注意：股票計畫來源的問責尚未通過，不代表選擇權適合
合約：本週操作板不可用（尚無板）
NTAP｜新發現｜等待條件
理由：股票計畫來源：技術共識4★(最弱PF 0.56)、因子3/4（2026-10-04）
注意：股票計畫來源的問責尚未通過，不代表選擇權適合
合約：本週操作板不可用（尚無板）
研究篩選、非下單訊號；理由／注意是平台資料的描述，不是獲利機率。
🧾 週選模擬倉週報（09-21～09-27；標準化紙上結果、非實際損益）
▸ 上週開立 82 筆（換約作廢 0）、拒絕開倉 6 筆（迴避／風險未知／超限／舊報價）、到期結算 82 筆；累計已結算 166 筆（cohort：pre-AB 166）；乾淨 cohort <30，樣本不足、不下結論；pre-AB cohort 只留對照、不進策略比較；首週 legacy 27 列另計
▸ Sell Call（持股）：11 筆、到期價內 0（0.0%）、期間曾觸及 36.4%、費後合計 +1,321 美元（占用擔保 +1.16%）｜歷史模型均 30.8%／IV 模型均 31.3%／實際價內 0.0%｜最差 ONDS 8（到期 7.639999866485596，每股 +0.09）｜實際指派：unknown（未接真實部位）
▸ Sell Put（候選發現）：64 筆、到期價內 35（54.7%）、期間曾觸及 92.2%、費後合計 +500 美元（占用擔保 +0.06%）｜歷史模型均 34.1%／IV 模型均 40.9%／實際價內 54.7%｜最差 MCD 250（到期 236.5，每股 -11.15）｜實際指派：unknown（未接真實部位）
▸ Sell Put（週選清單）：7 筆、到期價內 5（71.4%）、期間曾觸及 100.0%、費後合計 -457 美元（占用擔保 -0.98%）｜歷史模型均 51.1%／IV 模型均 54.7%／實際價內 71.4%｜最差 KGC 28（到期 25.049999237060547，每股 -2.53）｜實際指派：unknown（未接真實部位）
▸ 讀法：到期價內≠一定接股（美式提前指派、到期例外規則），實際指派本平台無資料、一律未知；費後合計不含利息、稅與滑價；Sell Call 只算 Call 腳時要連持股一起看。
👀 觀察中有問責機制、樣本未熟；評審日前不進結論
👀 觀察中（評審前不進結論）
🔴 走勢比對 全池排行（5 日問責）：上漲組 30.5%（-3.3pp）／下跌組 35.5%（n=30）・到期掃描日 30/30（首批 9/8）
🟠 即時訊號監測（行動級）：h5 勝率 5.6%／均 -3.62%（n=36）・評審日 2026-09-18・2026-W40 週報；n<30 不判
⚪ 策略選股榜（進場）：樣本累積中（n=252）・評審日 2026-09-18・未到期 1934 筆
⚪ 策略選股榜（出場）：樣本累積中（n=359）・評審日 2026-09-18・未到期 2360 筆
🟠＝有問責機制但樣本未熟；用「問責總表」同一把尺到評審日再判，不憑早期讀數。
🔬 市場儀表溫度計／廣度／策略狀態：現況描述、非方向
🔬 進階市場儀表板（五星股／推薦彙總／溫度計／廣度／翻轉訊號／策略體檢／多空模型／行事曆／熱力圖）
🌡️ 市場溫度計 · 日線基準 2026-10-02 00:00
均線廣度（排列＋站上比例）38.9%
40
多方 93·糾結 299·空方 135 · 站上三均 34.9%
標普週線 RSI16.7%
82
RSI 62.7（週線）
MACD 柱狀為正比例16.7%
38
柱狀為正 200/533 檔
海龜 20 日突破11.1%
46
突破 60 · 破低 72 檔
VIX 恐慌（反向）16.7%
82
VIX 15.31
六項客觀子指標加權合成，仿 Bull & Bear 概念；極端值常有反向意義——過熱不代表馬上跌，但代表擁擠。客觀數據彙整、非投資建議。
⚠️ 缺資料已剔除並重新配權：Put/Call 情緒（反向）（不假裝有資料，也不讓缺項拉低分數）
⚖️ 三均線廣度2026-10-02 00:00
多方 93 · 糾結 299 · 空方 135（共 527 檔，站上三均 34.9%）
收盤跌破各均線的家數（越多盤面越弱；與上方排列互補）：
381跌破 20MA
72.3%
381跌破 60MA
72.3%
268跌破 240MA
50.9%
排列＝20MA>60MA>240MA 且站上 60MA 視為多方；反之空方；其餘糾結。
📡 最新翻轉訊號近 3 日 · 共 200 筆
WMB 📦唐奇安 翻多VTRS 📏MA60 翻多VTRS ⚔️三均線 翻多URI 📦唐奇安 翻多UNH ⛰️轉折突破 翻多TRGP 📦唐奇安 翻多OXY 📦唐奇安 翻多MRK ⛰️轉折突破 翻多MCD ⛰️轉折突破 翻多ILMN ⛰️轉折突破 翻多HUM ⛰️轉折突破 翻多HUBB ⚔️三均線 翻多DHR 🌊MACD 翻多DELL ⚔️三均線 翻多DE 📏MA60 翻多DD ⛰️轉折突破 翻多CRL ⛰️轉折突破 翻多COST 🌊MACD 翻多CI ⛰️轉折突破 翻多TSN 📦唐奇安 翻多PG ⛰️轉折突破 翻多GL ⛰️轉折突破 翻多AFL ⛰️轉折突破 翻多WSM ⚔️三均線 翻多+176 筆未列出
規則的客觀輸出（1H 時框），不是買賣建議。翻多＝規則轉為在場內、轉觀望＝規則要求空手。
🏆 策略體檢近一年 1H
贏面最高的是 📏 MA60，但也只有 31% 的股票贏過買進持有。
⚔️ 三均線166/541 檔贏過買進持有
31%
平均 alpha -27.4%（策略 -8.8% vs 買進持有 +18.6%）
⛰️ 轉折突破105/541 檔贏過買進持有
19%
平均 alpha -41.7%（策略 -23.1% vs 買進持有 +18.6%）
📏 MA60168/541 檔贏過買進持有
31%
平均 alpha -22.4%（策略 -3.8% vs 買進持有 +18.6%）
🌊 MACD168/541 檔贏過買進持有
31%
平均 alpha -26.8%（策略 -8.2% vs 買進持有 +18.6%）
📦 唐奇安164/541 檔贏過買進持有
30%
平均 alpha -28.4%（策略 -9.8% vs 買進持有 +18.6%）
📏 MA60 alpha 前 5 名：
LCID alpha +76%策略 -7% · 買進持有 -83%
CTVA alpha +74%策略 -7% · 買進持有 -81%
NOW alpha +57%策略 +31% · 買進持有 -26%
CSGP alpha +55%策略 -13% · 買進持有 -67%
TTD alpha +52%策略 -25% · 買進持有 -77%
排序用 alpha（策略 − 買進持有），不是原始報酬 —— 大牛股上隨便做都賺，只看報酬會誤判。近一年是強多頭年，趨勢跟隨被反覆洗出場屬合理結果。這五套規則是「客觀技術狀態描述」，不是 alpha 來源。
🎯 今日訊號2026-10-02
最近交易日共 486 筆技術狀態翻轉
29⚔️ 三刀翻多
14⚔️ 三刀翻空
35📦 唐奇安翻多
15📦 唐奇安翻空
40🌊 MACD 金叉
26🌊 MACD 死叉
全市場約 647 檔中，最近交易日觸發各技術訊號的檔數。MACD 死叉是出場訊號（該策略只做多），不是放空訊號。日期為資料的最近交易日，非執行當天。客觀統計、非投資建議。
⭐ 量化五星股2026-10-04
541 檔掃描 → 13 檔五策略共識 → 1 檔嚴格五星
另有 12 檔訊號一致、但策略在它們身上歷史是賠錢的，因此未達五星。
★★★★★ HPE平均PF 1.70・最弱 1.28・報酬 +64%
★★★★☆ NTAP平均PF 1.83・最弱 0.56・報酬 +30%
★★★☆☆ MPC平均PF 1.21・最弱 0.69・報酬 +5%
★★☆☆☆ PANW平均PF 1.49・最弱 0.77・報酬 +16%
★★☆☆☆ KEYS平均PF 1.18・最弱 0.45・報酬 +5%
星等＝五個策略中有幾個「在該股歷史上是賺錢的」（獲利因子 > 1.0 且交易 ≥ 20 筆）。「最弱PF」要看——平均會掩蓋單一弱項。五個策略都是順勢邏輯、共用同一批價格資料，「五個都同意」代表趨勢明確，不是勝算加成。回測含手續費與滑價，歷史模擬不代表未來績效、非投資建議。
📊 推薦彙總2026-10-04
70 檔至少被 2 類證據支持（3 類俱全 0 檔）
⚠️ 其中 3 檔是五策略齊看多、但沒有一個在該股歷史上賺過錢——訊號一致不等於有效。
★★★★★ HPE因子2/4・最弱PF 1.28
★★★★☆ NTAP因子3/4・最弱PF 0.56
★★★☆☆ MPC因子2/4・最弱PF 0.69
★★☆☆☆ KEYS因子2/4・最弱PF 0.45
★★☆☆☆ LITE因子2/4・最弱PF 0.45
★★☆☆☆ SMCI因子2/4・最弱PF 0.59
三個維度：技術共識（五策略星等）、因子入選（動能／品質／估值／成長 百分位 ≥ 70）、機構持有（13F，同一基金已去重、賣權不計）。「被幾類證據支持」不是勝算加成，故不以維度數排序。本卡不提供「今天買進的勝率」——順勢策略勝率天生 20–40%，那是歷史獲利交易佔比，與單次交易成功機率是兩回事。客觀統計、非投資建議。
⚖️ 多空模型2026-10-02
先講結論：這個模型沒有可驗證的優勢。樣本外超額 +0.54%／勝過基準 54.5% 的窗口（50%＝擲銅板）。以下是它的機械輸出，不是推薦名單。
自 2026-09-30 建倉以來等權 +1.27%（賺 26/40 檔）
🟢 多方SNDK、MU、LITE、WDC、STX、MRNA、DELL、VLO、MRK、ILMN 等 20 檔
🔴 空方ROL、CSGP、PNR、BSX、TSCO、NKE、FIS、ZTS、PODD、APTV 等 20 檔
下次再平衡預計調整：買進 2、賣出 2、放空 1、回補 1（周轉 7.5%）—— 尚未發生。
橫斷面排序取多空兩端、月底再平衡、含手續費滑價與借券費。基準為同宇宙等權（非 SPY）。追蹤池有嚴重倖存者偏誤（92% 個股 9 年正報酬），回測績效不可當作可實現報酬。非投資建議。
🗓️ 財經行事曆台灣時間
近期公布結果：
初領失業救濟金人數 🔵 低於預期實際 197K vs 預期 201K
非農就業人口變動 🔵 低於預期實際 29K vs 預期 89K
失業率 🟠 高於預期實際 4.2% vs 預期 4.1%
預期值來自 Forex Factory 週曆；實際值由 FRED 官方序列依驗證過的轉換規則計算。無驗證規則的事件不回填實際值——寧可不顯示也不用近似值硬湊。
🗺️ 類股熱力圖2026-10-02 vs 2026-10-01
▲311 ▼218（上漲比例 58.8%，共 533 檔）
資訊科技+0.99%▲55 ▼31
TER+8.0%
HPE+7.4%
STM+7.0%
ON+6.0%
MPWR+5.8%
COHR+5.6%
NTAP+5.2%
P+4.5%
TXN+4.4%
SMCI+4.2%
DELL+3.8%
LITE+3.8%
工業+0.72%▲56 ▼30
SPCX+7.3%
URI+4.5%
GNRC+4.3%
BE+4.2%
JBHT+3.1%
CHRW+3.0%
DE+3.0%
JCI+3.0%
FTV+2.9%
ROK+2.7%
FIX+2.5%
EXPD+2.5%
能源+0.41%▲15 ▼6
WMB+1.9%
KMI+1.8%
TPL+1.1%
DVN+1.0%
TRGP+0.9%
OKE+0.8%
APA+0.8%
BKR+0.7%
MPC+0.5%
OXY+0.4%
EQT+0.2%
SLB+0.2%
公用事業+0.40%▲23 ▼8
AWK+1.9%
CNP+1.6%
PNW+1.4%
PCG+1.2%
XEL+1.2%
LNT+1.0%
DTE+1.0%
D+0.9%
EXC+0.6%
NEE+0.6%
ATO+0.5%
ETR+0.5%
通訊服務+0.37%▲14 ▼10
ECHO+6.8%
FOX+1.8%
PSKY+1.7%
FOXA+1.6%
GOOG+1.6%
GOOGL+1.6%
TMUS+1.2%
LYV+1.1%
DIS+0.8%
NWS+0.6%
MTCH+0.5%
SIRI+0.3%
必需消費+0.33%▲21 ▼11
TSN+2.8%
EL+2.0%
MNST+1.9%
HRL+1.4%
MKC+1.2%
ADM+1.2%
GIS+1.1%
SJM+1.1%
MDLZ+0.7%
BF-B+0.7%
PG+0.7%
COST+0.6%
原物料+0.17%▲14 ▼11
FCX+4.0%
STLD+2.6%
LIN+2.1%
NUE+1.9%
APD+1.6%
DOW+1.4%
LYB+1.4%
ECL+0.9%
NEM+0.8%
MLM+0.7%
PPG+0.5%
CF+0.4%
醫療保健+0.12%▲33 ▼27
CNC+3.3%
ILMN+2.8%
HUM+2.3%
UNH+1.8%
RVTY+1.7%
CVS+1.5%
DVA+1.3%
LH+1.3%
ELV+1.2%
CRL+1.2%
ABBV+1.1%
DHR+1.1%
未分類+0.12%▲4 ▼3
QQQ+1.0%
VOO+0.7%
JEPQ+0.4%
JEPI+0.3%
DRAM-0.4%
SLV-0.5%
IAU-0.7%
房地產+0.02%▲17 ▼13
IRM+2.0%
EQIX+1.3%
DLR+1.2%
O+1.1%
ARE+0.7%
AMT+0.7%
PLD+0.6%
CCI+0.5%
BXP+0.3%
WELL+0.3%
VTR+0.3%
SBAC+0.3%
非必需消費-0.07%▲23 ▼28
TSLA+4.7%
DASH+3.8%
NCLH+3.4%
RCL+2.9%
CCL+2.8%
GPC+1.7%
DRI+1.5%
AMZN+1.3%
HLT+1.2%
ABNB+1.2%
MAR+1.2%
CVNA+1.2%
金融-0.28%▲36 ▼40
IBKR+2.9%
HOOD+1.4%
NTRS+1.3%
CPAY+1.2%
MS+1.2%
C+1.2%
BNY+1.0%
CFG+1.0%
BEN+0.9%
L+0.9%
HBAN+0.9%
FITB+0.9%
綠漲紅跌（美股慣例），色深＝幅度大（±4% 飽和）。類股漲跌為等權平均（免費資料源無即時市值/成交值，故不做加權；與市值加權指數表現可能不同）
🌍 全球情報脈絡提醒、非交易訊號
🌍 全球情報（8 則）
脈絡與風險暴露提醒·非交易訊號；新聞見報時價格多已反應。方向留給讀者。
🌍 弱勢就業報告降低十月加息機率，交易員調降預期
最新就業報告顯示勞動市場疲弱，導致市場對十月聯準會加息的機率大幅下降，交易員隨即降低加息預期。
▸ TLT、XLF、SHY、JPM、BAC、GS：市場預期十月加息機率下降→債券收益率壓低、金融機構利差預期變化，影響其資金成本與利息收入。
▸ SPY：就業數據疲弱顯示勞動市場放緩→市場對經濟成長預期下修，可能影響標普500指數成分股的營收前景。
👀 觀察重點：留意下週非農就業與聯準會官員講話，若顯示勞動市場持續疲弱或政策立場更鴿派，將加強上述影響。
歷史類似（近5年 52 次）：T+5 中位 -0.5%（IQR -1.6%~+1.0%）·僅歷史分布非預測
🌍 巴西總統大選首輪投票，華爾街預期市場走向分歧
巴西總統選舉第一輪於週日舉行，華爾街對選舉結果對美股與美債的影響持截然不同預測。
▸ SPY、TLT：選舉結果不確定性→投資者風險偏好波動→影響標普500指數（SPY）之資金流向及美國長期國債收益率（TLT）之避險需求。
👀 觀察重點：持續關注巴西選舉第二輪結果、候選人財政政策宣示，以及美國市場對風險資產與長債的資金流變化。
歷史類似（近5年 65 次）：T+5 中位 +0.2%（IQR -1.2%~+2.0%）·僅歷史分布非預測
🌍 美司法部不再重新調查前聯儲主席鮑威爾 降低金融監管不確定性
美司法部宣布不再重新開啟對前聯儲主席鮑威爾的刑事調查，因聯儲監察長報告指出對總部翻修的管理失當沒有刑事依據。
▸ TLT、XLF、SHY、JPM、BAC、GS：司法部不再追訴鮑威爾，降低聯儲領導法律風險，使利率預期更穩定，進而影響長短期美債ETF（TLT、SHY）與金融股（XLF、JPM、BAC、GS）的資金流。
👀 觀察重點：留意美國國債殖利率變化及聯準會政策聲明，若利率預期波動或出現新監管動向，將進一步影響上述標的的資金流向。
歷史類似（近5年 52 次）：T+5 中位 -0.5%（IQR -1.6%~+1.0%）·僅歷史分布非預測
🌍 G7釋放柴油庫存 中東歐洲戰事衝擊燃料供應
G7將釋放柴油庫存，歐洲因中東與歐洲戰事燃料供應受限，柴油價格飆升，官員警告美國禁運或削弱歐洲經濟前景。
▸ XLE、USO、XOM、CVX、NOC：柴油供應受限與美國禁運提升原油需求，推升油價，影響能源公司營收與成本結構
▸ RTX、LMT：中東衝突升級刺激防務需求，可能增加軍事採購，影響防務公司營收前景
▸ GLD：地緣政治緊張提升避險情緒，資金流向黃金ETF，影響金價與資產規模
👀 觀察重點：觀察歐盟柴油價格走勢、U.S.出口禁令持續性、油價波動，以及防務採購與金價變化
歷史類似（近5年 44 次）：T+5 中位 +0.4%（IQR -2.2%~+2.9%）·僅歷史分布非預測
🌍 9月美國就業增幅僅2.9萬 失業率升至4.2%
美國勞工部公布9月非農就業僅增加29,000人，遠低於預期84,000人，失業率升至4.2%。
▸ SPY、TLT：就業增幅低於預期、失業率上升→市場預期經濟成長放緩→可能影響股市資金流入與債券收益率變動
👀 觀察重點：關注美聯儲利率決策、通膨走勢及下季就業報告，驗證經濟成長與資金配置變化
歷史類似（近5年 56 次）：T+5 中位 +0.7%（IQR -0.7%~+1.8%）·僅歷史分布非預測
🌍 女性勞動參與率領先男性 八個月持續超過
根據最新分析，至9月止連續八個月，女性在美國勞動市場的人數已超過男性。
▸ SPY：女性就業持續領先男性→顯示勞動市場結構變化，可能改變消費模式與企業人力成本，進而影響標普500成分股營收。
👀 觀察重點：留意未來非農就業報告與性別就業差距變化，以及消費者信心指數是否因女性勞動參與提升而上揚。
歷史類似（近5年 56 次）：T+5 中位 +0.7%（IQR -0.7%~+1.8%）·僅歷史分布非預測
🌍 G7釋放1億桶儲備油價下跌 沙烏地或攻擊胡塞
G7領袖在聯合聲明中宣佈未來四個月釋放1億桶戰略石油儲備，市場因供應增加油價走低；同時沙烏地傳聞計畫對胡塞武裝發動攻擊，可能影響中東供應。
▸ XLE、USO、XOM、CVX、COP、OXY：釋放儲備提升市場供應→油價下行→油企及能源ETF的銷售收入及現金流受壓
👀 觀察重點：留意OPEC產量決策、沙烏地與胡塞衝突升級與原油價格走勢
歷史類似（近5年 33 次）：T+5 中位 -0.1%（IQR -1.6%~+3.2%）·僅歷史分布非預測
🌍 10年期美債殖利率上揚，儘管9月就業報告弱於預期
美國10年期國債殖利率在9月就業報告顯示新增職位遠低於市場預期後仍小幅上升。
▸ SPY、TLT：就業數據弱於預期 → 市場預期聯準會維持或放寬政策 → 影響債券收益率與風險偏好，波及股市ETF與長期債券ETF
👀 觀察重點：關注下週CPI公布、聯準會會議紀要及後續就業報告，觀察殖利率與風險偏好變化。
歷史類似（近5年 56 次）：T+5 中位 +0.7%（IQR -0.7%~+1.8%）·僅歷史分布非預測